Алголикбез: Как устроены чемпионаты по алготрейдингу и зачем они существуют

В представлении розничных инвесторов есть устойчивое заблуждение: мол, есть инвестиции, а есть трейдинг. Первое — это достойное занятие, заниматься им можно, нужно и почетно; это поиск и анализ эмитентов, фундаментальная оценка и проч. А этот ваш алготрейдинг — чистая спекуляция и математика пополам с гаданиями на кофейной гуще, погоня за легкими деньгами, и вообще не лезь, оно тебя сожрет.

Последнее отчасти верно. Трейдинг — сложное ремесло, которое привлекает многих любителей лёгкой наживы. Трейдеры, успешные на старте, часто оказываются просто счастливчиками, которые мнят себя крутыми математиками, и которых рынок рано или поздно переезжает катком.

Но в целом общее представление неверно. Во-первых, «сложно» — это не невозможно. Во-вторых, все мечтают обогнать рынок. Одни (трейдеры) хотят сделать это сами. Другие (фэмили офисы, хедж-фонды, алгофонды, и т.д.) хотят найти тех, кто умеет это делать.Стать трейдером, который способен на длинной дистанции выдавать положительный результат и обгонять рынок, сложно. Стать трейдером, которому доверят деньги те, кто умеет их считать — еще сложнее. А стать управляющим — это не меньше, чем, например, в альпинизме взойти на Эльбрус или в пятиборье стать «айронменом». Это пропуск в отдельный клуб.

Этим занимаемся и мы в Invvo.com. В этой статье мы уже рассказывали, как выбираем трейдеров, с которыми сотрудничаем. Но как это устроено в мире?

Сегодня — пара слов о том, как сообщество трейдеров выбирает лучших из лучших внутри себя: тех, кто способен показывать систематические и выдающиеся результаты. Мы не ставим задачу полностью описать этот огромный мир; это попросту невозможно. Но общее представление постараемся дать.

У шахмат есть Магнус Карлссен, у автогонок Михаэль Шумахер, у классических инвесторов — Уоррен Баффет, а вот у алготрейдеров — Ларри Уильямс.

Любой, кто интересовался трейдингом, знает это имя, и знает, что Уильям — пионер теханализа, создатель технического индикатора перепроданности рынка (Williams %R), сделал за год 11 тысяч процентов, и что они чемпион по трейдингу. Но чемпион… чего?

Речь о крупнейшем и самом авторитетном в мире чемпионате по трейдингу World Cup Trading Championship.

Чемпионат проводится с 1983 года и славится максимальной демократичностью правил. Вот основные:

На заре чемпионата номинаций было всего две: торговля на форексе и торговля фьючерсами. С тех пор количество номинаций слегка увеличилось:

Вот именно такой чемпионат и выиграл Ларри Уильямс, заработав 11376% в 1987 году. С тех пор его рекорд не удалось побить никому, включая…самого Ларри Уильямса, победившего еще два раза: в 1997 и 2009.

Как это монетизируется? Во-первых, для любого трейдера участие и занятие места в верхней половине таблицы — это строчка в резюме. Во-вторых, для любого трейдера в топ-50 — это заодно имя и репутация. В-третьих, лучшие из лучших получают членство в клубе World Cup Advisor, который дает возможность…правильно, копитрейдить за лучшими трейдерами в мире. Ну, а сам Ларри Уильямс, помимо трейдинга, написал еще и 11 книжек по торговле. Неизвестно еще, где больше заработал.

WTC — это база. С них, в общем-то, все и началось. Он достаточно демократичен, чтобы дать шанс любому, достаточно известен, чтобы в нем хотели принять участие тысячи новичков каждый год, и достаточно легендарен, чтобы хорошо смотреться в резюме.

Но, конечно, мир трейдинга не ограничивается одним чемпионатом. В конце концов, все не могут играть в одной лиге, кому-то нужно что-то более…тематическое.

Как насчет поиграть с однокурсниками?

Массачусетский технологический университет считается лучшим в мире местом для технарей. Где, как не здесь, объединять будущих трейдеров?

Каждый год MIT проводит чемпионат для студентов из 120+ высших школ США, включая Принстон, Гарвард, Стэнфорд и прочие университеты.

Правда, этот «чемпионат» всего лишь однодневный. Как и, например, чикагский.

Есть и другие конкурсы, с другим дизайном. Например, Гонконгский университет и дружественные ему вузы проводят соревнование Algo Challenge, где от подачи заявки до участия проходит примерно 3,5 месяца (причем в основном летних). Здесь задачи уже специализированы, а торговля на 100% алгоритмическая. Зато впервые появляются криптовалюты: ими торговать тоже можно, и даже нужно.

Естественно, на всех подобных соревнованиях есть внимательные и жадные глаза, готовые схантить начинающего успешного трейдера именно в их хедж-фонд или фэмили-офис. Для этого все и делается. Если на WTC хотят «засветиться» те, кто уже делают карьеру сами, то студенческие чемпионаты — это место, где таланты хотят забрать до того, как они засветились.

«А можно без денег и студенческого билета пафосного университета», — спросите вы?

Можно. Но редко.

Например, вам на The Leap. Это чемпионат, которые делают небезызвестные ребята из TradingView. Никаких реальных денег. Дается $250000 на специальном демо-счёте для турнира, дается доступ к активам со всех популярных рынков (акций, криптовалют, товаров и форекса). Правда, набор активов ограничен — валютная пара EURUSD, S&P 500, золото, биткоин, эфир, Solana. Условие — платная подписка на сервис. Срок чемпионата — месяц, обычно май. Так что придется подождать.

За месяц, да еще с таким небольшим набором инструментов сложно ожидать трехзначной доходности. Но вот 10-11% (т.е., $25-27к) — уже вполне! Хотите в топ-5 — заработайте хотя бы 10% за месяц.

Естественно, TeamViewer — не единственная платформа подобного рода. Такие турниры стараются проводить платформы почти любых форм и размеров.

Воронка, как правило, одна и та же: бесплатный демо-счет на энную сумму, реальные призы. И тут есть важный нюанс.

И давайте договоримся: мы даже не говорим о нелицензированных (или лицензированных черт-те где) брокерах, предлагающих торговлю на «бинарных опционах» или CFD. Они тоже проводят «турниры» на демо-счетах. Но их задача принципиально иная: разогреть аппетиты горе-инвесторов, чтобы они как можно быстрее слили деньги, когда торговля на демо-счете закончится, и брокер предложит им . К сожалению, большинство турниров, вылезающих по запросу top trading tournaments в гугле, ведут именно на такие горе-конторы.

Давайте договоримся: если вы не профи, для вас бинарные опционы — по умолчанию развод. Всё. За подробностями — в гугл по соответствующему запросу.

Но вернемся к платформам.

Главный игрок на рынке — это Binance, у которого есть целая россыпь таких чемпионатов.

Главный — и самый большой — начнется уже пятого числа и закончится 25 июня. Соревноваться можно в торговле популярными на платформе токенами, фьючерсами, и даже на спотовом рынке, а призовой фонд уже превысил $4,2 млн, и, возможно, вырастет по ходу турнира.

Но и до этого у платформы были турниры — просто менее масштабные и пафосные. Например, по торговле фьючерсами. Если верить странице последнего турнира, победители в соревновании ботов достигли ROI (коэффициента возврата инвестиций) в 1091%, 1001% и 843% соответственно. А в командных соревнованиях PnL достиг 17млн (!) USDT.

Есть ли подобные соревнования у конкурентов? Само собой! Bybit организовал целую серию ивентов под брендом Трейдер года-2024. И, в отличие от Binance, это не просто соревнование, но и целая серия онлайн- и офлайн-ивентов, задача которых — «засветить» участников рынку и дать им паблисити. Это, конечно, «приз» ничуть не хуже непосредственно денег, ведь участники в будущем смогут прямо продавать себя как специалистов, самостоятельно или компаниям.

Само собой, похожие активности есть и у OKX, и у более мелких бирж. Но по сравнению с китами, которые управляют целой россыпью соревнований, выглядит это бледновато:

Как и в любых соревнованиях: отбирать лучших, вовлекать новичков и создавать новых лучших.

Каждый, само собой, преследует свои цели. Именно поэтому не существует какой-то иерархии всех этих бесконечно разнообразных турниров и чемпионатов. Более того, не существует даже какого-то системного описания всего этого зоопарка турниров хотя бы на английском языке! Так что вы читаете в каком-то смысле эксклюзив :).

Но это не мешает турнирам быть полезными для всех:

Для самих трейдеров чемпионаты — это деньги, строчки в резюме и открывание новых дверей на рынке труда.

Для площадок — популяризация трейдинга, площадок и отрасли. Ну, и вовлечение новых пользователей/трейдеров, куда ж без этого.

Для рынков в целом — это задание стандартов прозрачности. В России, с ее отсутствием достаточно емкого публичного рынка, это заметно особенно хорошо.

Сегодня любой может назвать себя «трейдером», создать телеграм-канал, залить туда трафик и рисовать скрины о тысячах процентов доходности, впаривая пользователям что угодно: копи-трейдинг неработающих стратегий, неработающих торговых ботов, неработающие сигналы, или схемы, которые позволят банально украсть деньги. И дело тут не в телеграме или в России: во времена становления рынков такое было плюс-минус везде.

Чемпионаты по трейдингу решают множество проблем рынка.

Они поставляют им трейдеров с именем и верифицированной историей. Они одновременно создают сообщества, которые могут делиться знаниями, обучаться и создавать новые продукты, и конкуренцию, которая позволяет выявлять лучших.

И, конечно, они отлично служат лидерам рынка, отбирая и поставляя кадры.

Мы в Invvo пока что справляемся сами и онбордим вручную, пытаясь проверить и выбрать лучших . Но, возможно, мы сами масштабируемся настолько, что проведем собственный Invvo Cup, онбордить лучших и делать рынок круче.

И даже найдем нашего Ларри Уильямса и дадим подключиться к его стратегии 😉.

А пока можно найти лучших из тех, кто уже есть.