Как найти инсайдеров на Binance
Эта статья написана, чтобы вы узнали, проявляется ли фронтраннинг на Binance при добавлении новых токенов, а так же Вы сможете научиться собирать информацию о подозрительных адресах и их действиях. В ходе нашего анализа замечены ситуации, когда трейдеры могли получить доступ к конфиденциальной информации, возможно, из-за утечки данных API или самой биржи. Хотя доказать фронтраннинг сложно, но изучение предыдущих транзакций может помочь в его выявлении.
Фронтраннинг — практика, когда трейдеры используют внутреннюю информацию, чтобы торговать до официальных объявлений. В криптовалютах это может происходить перед добавлением новых токенов на биржи, что позволяет заработать на изменении цен.
Методология
Чтобы определить возможных фронтраннеров, связанных с листингами на Binance, мы проанализировали данные за три временных промежутка:
- В течение недели до официального объявления.
- В день объявления о листинге.
- .За 2 часа до объявления.
Мы отобрали транзакции из всех трех временных промежутков, сосредоточившись исключительно на тех, которые продавали все накопленные токены в день листинга на Binance. Это дало возможность учесть трейдеров, желающих извлечь выгоду из роста цены при появлении токена на бирже и уменьшить риски при последующем падении. Если трейдер не продавал токены сразу после объявления, это могло означать долгосрочные намерения держателя.
Мы проанализировали несколько временных отрезков, потому что разные фронтраннеры могут обладать различным уровнем доступа к информации. Некоторые могут быть в курсе предстоящего объявления, но не знать конкретные дату и время, в то время как другие действуют, обладая более точными знаниями. В случае первого варианта рассматривались транзакции за неделю до листинга, для второго и третьего — использовались более короткие временные интервалы.
Дополнительные фильтры:
- Общий приток и отток средств (USD) > $10k
- Трейдеры должны продавать большую часть токенов, накопленных в течение недели/дня до, и 2 часов после объявления о листинге.
Хотя данный метод не является идеальным, он позволил отфильтровать десятки тысяч транзакций. Фронтраннеры, имея крайне ценную информацию, как правило, делают сделки на внушительные суммы.
Пример:
LDO кошелек накопил более 133 тысяч долларов в токенах LDO с 3 мая. Последняя покупка была сделана всего за 3 часа до объявления Binance. Владелец кошелька продал токены в течение часа после листинга. Ориентировочная прибыль составила сумму в 15,7 тысяч долларов.
Из истории мы видим, что владелец кошелька активно менял токены LDO на ETH через SushiSwap и 1inch. Так, 9 мая он обменял 28,000 LDO на 38.72 ETH и 20,422.80 LDO на 28.09 ETH немногим позже объявления о листинге, и это доказывает возможную попытку воспользоваться ростом цен для увеличения капитала.
Подозрительная активность
Мы анализировали различные типы поведения, кажущиеся подозрительными. Например:
- Владельцы кошелька производили всего лишь несколько транзакций с токеном, и активность была только за несколько дней до или после объявления Binance. До этого кошелек не был активен.
- "Слоение" средств: токены проходили через несколько аккаунтов, перед тем как были проданы или переведены на адрес биржи.
- После продажи токена с кошелька были выведены все средства, особенно если это случилось сразу после объявления Binance.
- Соглашения, позволяющие продать токены на децентрализованной бирже были одобрены задолго до объявления, но продавались они только после анонса. Обычно такое соглашение одобряется только перед самой торговлей, и его преждевременное одобрение может указывать на вероятность фронтраннинга.
- Владелец кошелька копил токены маленькими партиями, во избежание скольжения цен и разоблачения.
- Новый кошелек был создан за несколько дней до объявления и использовался исключительно для торговли одним токеном.
Кошельки с положительным балансом
Кошельки с существенным положительным балансом, скорее всего будут использоваться и дальше. Это дает возможность отследить их активность и обнаружения похожих моментов в будущем.
Ориентировочные прибыли, скорее всего, ощутимо меньше фактических, потому что наши расчеты были проведены с учетом, в основном, только дневных цен, и этот подход не учитывает колебания цен в течение дня. Это может сказываться на точности данных, полученных рассматриваемыми адресами. Список кошельков, показанный выше, не является полным, поскольку выборка проводилась на основе различных факторов, упомянутых раньше.
Перечисленные кошельки были внесены в наш масштабный анализ для отслеживания подозрительных торговых действий и вероятности фронтраннинга. Они демонстрируют разный уровень дохода и активность, и это видно из истории транзакций. Так, кошелек 0x430 с изначальным балансом 7,337 тысяч долларов показал прирост дохода в размере +31.91% и составил в итоге 19,485 тысяч долларов.
Вы можете проверить все действия кошелька и использовать в будущем эту информацию здесь.
Ключевые моменты:
- Непостоянство конфиденциальной информации: Исключение кошельков, имеющих возможность участвовать в фронтраннинге при одном объявлении токенов, но не при другом, может сказываться на объективности результатов анализа. Особенно, если инсайдеры не получают информацию регулярно.
- Трудности в отслеживании перевода токенов: подчеркивается, что некоторые кошельки копили токены на децентрализованных биржах, однако впоследствии переводили их на централизованные биржи, и делали это до листинга на Binance. Это значительно усложняет определение, продавал ли владелец кошелька токены до объявления или после.
Трудности в разделении различных типов торговли: отличить, например, wash-трейдинг от фронтраннинга может быть сложно, особенно с токенами вроде Arbitrum, где также задействована раздача криптовалюты своим потенциальным инвесторам или пользователям.
Заключение
Из собранных данных можно сделать вывод, что есть большая вероятность фронтраннинга перед листингом токенов на Binance. Даже непрекращающиеся усилия по усилению мер, направленных на предотвращение таких случаев, мы все равно порой видим торговую активность, которая напоминает фронтраннинг и инсайдерскую торговлю перед недавними листингами, даже в 2023 году для таких токенов, как SYN, GNS и LQTY.