Как хеджировать свой крипто портфель фьючерсами — рабочие сценарии 2025 года
💡Хеджирование = страхование твоего портфеля от просадок. В крипте это делается через открытие встречных позиций на фьючерсах. Если рынок падает, твой спот теряет в цене, но шорт по фьючерсам компенсирует убыток. В 2025 грамотный хедж = must-have для любого трейдера.
Что такое хеджирование простыми словами
Хеджирование = защита капитала.
- Ты держишь актив (например, 1 BTC).
- Боишься падения.
- Открываешь шорт на фьючерсах на тот же объём.
- Если цена падает → убыток на споте компенсируется прибылью по фьючерсу.
👉 По сути, это «страховка от просадки».
🔥 Кстати, в своём тг-канале я показываю схемы хеджа, которые используют фонды — они спасают портфель даже при падении рынка на -30%.
Когда нужно хеджировать портфель
- Перед важными событиями. Заседание ФРС, халвинг BTC, запуск ETF. Любая новость, которая может обрушить рынок.
- В бычке на коррекциях. Не хочешь фиксировать прибыль, но боишься просадки → ставишь временный хедж.
- В медвежьем рынке. Держишь долгосрок (BTC, ETH, TON), но хочешь уменьшить убытки.
👉 Инсайд: в 2025 многие фонды держат портфель в споте, но накачивают хедж через фьючерсы только на 20–30% объёма. Это дешевле и эффективнее, чем полный выход в стейблы.
Виды хеджирования
1. Полный хедж (100%)
- Если у тебя 1 BTC в споте, открываешь шорт на 1 BTC в фьючерсах.
- Рынок падает → портфель в нуле.
- Рынок растёт → прибыль на споте съедается убытком по фьючу.
Минус: нет прибыли, только защита. Плюс: полный покой.
2. Частичный хедж (30–70%)
- Если у тебя 1 BTC, открываешь шорт на 0,3–0,7 BTC.
- При падении → убытки компенсируются частично.
- При росте → часть прибыли сохраняется.
👉 Оптимальный вариант для бычьего рынка, когда не хочешь выходить из позиции.
3. Динамический хедж
- Размер хеджа зависит от ситуации.
- На росте уменьшаешь, на падении увеличиваешь.
🔥 В своей Телеге я выкладываю стратегию «динамического хеджа по фандингу»: когда funding rate слишком высокий, выгоднее держать спот и часть фьюча.
Практика: BTC, ETH, TON
Сценарий 1. Хедж BTC в бычьем рынке
- У тебя 1 BTC в споте по $65k.
- Боишься коррекции, открываешь шорт на 0,5 BTC.
- Цена падает до $60k: Убыток по споту = -$5000. Прибыль по фьючу = +$2500. Итог = -$2500 вместо -$5000.
Сценарий 2. Хедж ETH перед событием
- У тебя 10 ETH по $3500.
- Ждёшь волатильности на запуске ETF.
- Открываешь полный шорт на 10 ETH.
- Цена падает до $3300: Спот = -$2000. Фьючи = +$2000. Итог = 0.
Сценарий 3. Хедж TON в долгосроке
- У тебя 5000 TON по $6.
- Боишься просадки, открываешь шорт на 2000 TON (частичный хедж).
- Цена падает до $5,50: Спот = -$2500. Фьючи = +$1000. Итог = -$1500 вместо -$2500.
Как рассчитать объём хеджа
Формула:
Объём хеджа = Объём спота × % хеджа
Пример:
- Портфель = $50 000 (BTC+ETH).
- Хочешь захеджировать на 40%.
- Шорт по фьючам = $20 000.
👉 Инсайд: многие держат хедж только на альты, а BTC оставляют без защиты, считая его «цифровым золотом».
Ошибки новичков в хеджировании
- Хеджируют 100% и потом жалуются, что «портфель не растёт».
- Забывают про фандинг (можно уйти в минус просто за счёт выплат).
- Делают хедж на весь депозит с большим плечом → ликвидация.
- Путают хедж с шортом (цель хеджа — не заработать, а защитить капитал).
🔥 В своём Телеграм-канале я показываю, как правильно подбирать % хеджа, чтобы и защитить депозит, и сохранить потенциал роста.
Чек-лист по хеджированию
- Определи, зачем хедж: защита от коррекции или от краха?
- Рассчитай % хеджа (обычно 30–50%).
- Выбери инструмент (BTC, ETH, TON фьючи).
- Проверь funding rate (слишком высокий = убытки).
- Ставь стопы даже на хедж (чтобы не словить ликвидацию).
- Пересматривай хедж каждую неделю.
Итог
- Хедж = страховка портфеля от падений.
- В 2025 главные сценарии: полный хедж, частичный и динамический.
- Правильно подобранный хедж экономит десятки % депозита в кризисные моменты.
- Но помни: хедж = защита, а не способ быстро заработать.
🔥 В свой Телеграм-канала я выложил гайд с калькулятором хеджа: вводишь объём портфеля и % защиты → получаешь точный размер позиции на фьючах.