Новый виток мысли в части крипты, часто слышу про создание ETF от различных банков, почему бы не сделать свой?
Первым о чем подумал, какие должны быть принципы в его основе.
Если смотреть на аналоги в акциях, то там есть такие критерии:
1) капитализация;
2) free float;
3) наличие прибыли;
4) отношение к отрасли;
5) соблюдение каких-либо требований (ESG как пример).
Теперь это надо как-то экстраполировать на криптоактивы. Здесь, как я вижу, явно совпадают пункты 1,2,5.
Отчасти я постарался соблюсти пропорцию по капитализации, но не 1 к 1, иначе бы #BTC занял около 60% всего портфеля. (п.1)
Если есть знающие насчет роботов и бэктестов (в основном бэктесты на трейдинг, но не на ведение портфеля), прошу написать в комментарии.
Далее я руководствовался открытым интересом/популярностью/полезностью токенов, здесь больше субъективная составляющая, поэтому взяты топ-6 монет по капе. (п.5).
Осталось отследить free float (п.2), займусь чуть позже, дать этому веса и провести ребаланс (если потребуется) 20.07.2021г.
#DOGE в дань уважения увеличил долю.
Как выглядит сейчас:
Далее основные принципы ведения портфеля:
1) ребалансировка раз в 30 дней;
2) ребалансировка при отклонений токена свыше 20% от его требуемой позиции в портфеле.
Почему раз в 30 дней? Потому что активы будут задействованы под стейкинг и будут генерировать дополнительный доход, помимо роста/падения цен. Можно увеличить до 90 дней, тогда будет ближе к фондам, но эксперимент будет очень длинные, а результатов надо набрать больше для статистики.
С сегодня объявляю старт проекта, скорее всего, он будет дорабатываться до ума.
Старт 7400$.