Проверка торговых стратеги. День 2. RSI

Всем привет. Продолжаю цикл статей, где я запускаю стратегия на бэктестах с помощью DQuant.

В этой статье будет стратегия на индикаторе RSI.

Суть стратегии:

Только 1 открытая позиция. Если RSI стал больше 30, то мы покупаем и держим, закрытие либо по стоп лосу, тейк профиту или если RSI будет больше или равен 70. Если RSI стал меньше 70, то мы продаем и держим, закрытие либо по стоп лосу, тейк профиту или если RSI будет меньше или равен 30.

Построение стратегии

Стратегию строю без кода, с помощью блоков.

Вы можете собрать ее сами или воспользоваться шаблоном по ссылке, чтобы самостоятельно протестировать стратегию.

dquantlab.com

DQuant Lab | Trading Strategy Platform

Бэктестинг

Используем данные с 02.09.2016 по 02.09.2026, часовой таймфрейм. atr_period=14 rsi_period=14 начальный капитал 10000 долларов проскальзывание и комиссию оставил нулевую

Результаты на биткоине

Доходность -99.5% Sharpe -4.6323 Сделки 156 Прибыльные сделки 31 Убыточные сделки 125 Средний выигрыш 341.4554 Средний проигрыш -151.1548 Макс. выигрыш 1312.5000 Макс. проигрыш -1076.5000 Начальный капитал 10000 Итоговый капитал -46.6294 Кэш -46.6394 Макс. просадка -99.6%

Особо ничего не было, но в один момент все рухнуло. Возможно так ведут себя трендовые активы, проверим еще на золоте.

Результаты на золоте

Доходность -99.9% Sharpe -0.190853 Сделки 82 Прибыльные сделки 15 Убыточные сделки 67 Средний выигрыш 1336.5857 Средний проигрыш -447.5796 Макс. выигрыш 4354.7771 Макс. проигрыш -1064.4242 Начальный капитал 10000 Итоговый капитал -11.1489 Кэш -11.1589 Макс. просадка -99.9%

В начале 2017 года капитал тоже дошел до нуля.

Перейдем к более стабильным парам, не трендовым.

Результаты на евро/доллар

Доходность -100.0% Sharpe -0.986392 Сделки 592 Прибыльные сделки 153 Убыточные сделки 439 Средний выигрыш 605.5785 Средний проигрыш -233.8280 Макс. выигрыш 1757.7138 Макс. проигрыш -2426.5988 Начальный капитал 10000 Итоговый капитал -12.9967 Кэш -13.0067 Макс. просадка -100.0%

Получилось так, что весь наш капитал закончился к концу 2019 года. На евро/доллар такая стратегия не работает тоже. Еще одна попытка, попробую на нефти.

Результаты на нефти

Доходность -99.1% Sharpe 0.457901 Сделки 674 Прибыльные сделки 174 Убыточные сделки 500 Средний выигрыш 1441.3420 Средний проигрыш -519.4795 Макс. выигрыш 8460.0000 Макс. проигрыш -9047.0457 Начальный капитал 10000 Итоговый капитал -471.2300 Кэш -471.2400 Макс. просадка -99.8%

Тут уже ситуация поинтереснее, даже был огромный рост, но продолжение привело к потере капитала. Опять.

Итоги

Данная стратегия провалила все бектесты. Возможно, с другими настройками, или попробовать другие таймфреймы, или если не использовать RSI как основной, то будет все намного лучше. Вы также можете проверить это и сами, без регистраций, просто кликнув на ссылку шаблона.

dquantlab.com

DQuant Lab | Trading Strategy Platform