Покупаем на правильных уровнях. Готовая стратегия по BTC

Данная статья является второй частью руководства по скользящим средним.

Прежде чем мы начнем, один момент. Если вы еще не читали начальное руководство по скользящим средним, пожалуйста, начните с него, а потом возвращайтесь к данной статье. Там вы узнаете основы определения и разворотов трендов с помощью скользящих средних. Ну а сегодня мы разберем:

▷ Использование скользящих средних в качестве ключевых уровней поддержки/сопротивления;

▷ Какие МА работают чаще других и почему МА работают вообще;

▷ Полные и точные установки MA.

Во-первых, давайте рассмотрим вопрос: почему скользящие средние вообще работают? Самый лаконичный ответ: маркет-мейкеры, торговые алгоритмы, механизмы ликвидации, различные торговые боты и, конечно же, участники рынка.

Не вдаваясь слишком глубоко, просто стоит понять, что большинство активов имеют ту или иную форму одного или нескольких маркет-мейкеров, алгоритмических торговых ботов, арбитражных ботов и т. д. Многие из них используют скользящие средние в качестве одного из ведущих расчетов в своих стратегиях, чтобы определять спрос/предложение и где покупать/продавать.

Имеет ли значение длина MA? И да и нет одновременно. Если вы используете скользящие средние для определения тренда/разворота тренда, длина не имеет значения (нет никакой разницы между MA 99 и MA 100 и т.д). Однако длина играет роль, если мы хотим использовать скользящие средние для поиска ключевых областей интереса. Делаем все это потому, что мы хотим использовать наиболее часто используемые скользящие средние, которые снова же используются алгоритмами/участниками рынка.

В дополнение к использованию скользящих средних для определения трендов и разворотов тренда (то, что мы разбирали в предыдущей статье), мы также можем использовать их в качестве ключевых уровней сопротивления/поддержки. Прямо сейчас мы погрузимся в это, но сначала рассмотрим пару концепций.

Как мы помним из прошлой статьи, скользящие средние могут быть либо в аптренде/даунтренде, либо во флете:

Когда актив находится в аптренде (цена торгуется выше всех ключевых скользящих средних, а скользящие средние следуют за ценой под углом восходящего тренда), мы можем продолжать торговать по ключевым скользящим для покупки откатов до тех пор, пока скользящие средние не начнут разворачиваться. Когда MA начинают разворачиваться, мы знаем, что восходящий тренд останавливается или заканчивается:

Как и в случае с поддержкой и сопротивлением, чем больше раз они повторно тестируются, тем слабее они становятся. Первое касание поддержки сопровождается сильнейшей реакцией покупателей. 2-й повторный тест будет слабее, а 3-й может сломаться.

По сути, после начала бычьего тренда мы хотим торговать от первой самой высокой нетестируемой ранее скользящей средней. После начала медвежьего тренда мы делаем то же самое, за исключением того, что теперь мы хотим продавать/шортить. Давайте делать деньги на том, что мы только что узнали.

Рекомендуемые скользящие средние для покупки на откатах после начала бычьего тренда:

- SMMA 7;

- SMMA 25;

- 100 MA;

- Комбинация 200 МА / 200 ЕМА.

Таймфреймы: 4H, 12H, 1D, 1W, 1M.

Пример простой стратегии, которую вы могли бы использовать, если вы являетесь свинг-трейдером:

- Мы поздно поймали бычий тренд. Покупаем ретесты SMMA 25 на 1D;

- Выходим с убытком, если одна или несколько 1D свечей закрываются ниже 25 SMMA;

- Едем по тренду до тех пор, пока SMMA 25 на 1D не начнет флэтить (пока не выровняется):

Как мне узнать, когда менять таймфреймы - когда переключаться с таймфрейма 1W на 1D и т. д.? Хороший вопрос. Переход на более младшие таймфреймы полезен для поиска точек входа, поскольку скользящие средние младших таймфреймов чаще тестируются повторно. 200 MA на 4H будет повторно протестирован чаще, чем 200 MA на 1D.

И наоборот, переход на старшие таймфреймы может помочь нам найти следующие области поддержки. Допустим, цена пробила и начала торговаться ниже 200 MA на 4H, мы можем переключиться на 12h, 1D или даже 1W, чтобы найти следующие уровни поддержки:

Покупка/продажа по MA 200 на разных таймфреймах.

После начала восходящего/нисходящего тренда мы можем размещать биды/аски на свежих и нетестированных ранее MA 200 (изи мани). Ключевое здесь - на свежих и нетестированных ранее (вспоминаем концепцию 2):

Не обманывайтесь! Перед входом в сделки всегда проверяйте старшие таймфреймы для подтверждения. Определите все потенциальные уровни поддержки/сопротивления:

Еще один пример: торговля на разворотах тренда на младших таймфреймах.

Часто мы видим, что скользящие средние на более низком таймфрейме становятся бычьими, в то время как скользящие средние более высокого таймфрейма остаются медвежьими. Как мы торгуем это?

1) Покупаем на развороте тренда младшего таймфрейма;

2) Переходим на старшие таймфреймы, чтобы найти области сопротивления:

То же самое относится и к нисходящему тренду, только наоборот! Совет профессионала: если вы изо всех сил пытаетесь, но не можете заставить свой мозг переключиться с бычьего тренда на медвежий и наоборот, вы можете написать 1-(ИМЯ АКТИВА) в Tradingview, чтобы получить перевернутый график:

Прежде, чем на сегодня мы закончим, стоит повторить настройки MA:

- SMMA 7, 25, 100, 150;

- МА 50, 100, 200.

Вскоре мы разберем больше практических примеров. Руководство по скользящим средним (часть 3), покажет вам более продвинутые концепции, такие как сжатие и определение пампов до того, как они произойдут. Не пропустите! До скорых новых встреч!

Статья подготовлена на основе данного твиттер-треда.

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами!