Как полностью забирать любой рост криптовалюты?
Извечный вопрос, который не дает покоя огромному количеству трейдеров. Не могу сказать, что у меня получилось его решить, но определенных результатов я точно добился. И самое главное добился с помощь абсолютно банальных и "попсовых" инструментов технического анализа. В общем история о том, как я сделал простой и качественный трейлинг-стоп.
Что такое трейлинг-стоп?
Трейлинг-стоп (Trailing Stop) — это механизм в трейдинге, который автоматически регулирует уровень стоп-лосса в соответствии с движением цены актива. Он предназначен для того, чтобы защитить прибыль, предоставив инвестору возможность зафиксировать прибыль в случае благоприятного движения цен, а также уменьшить потери в случае неблагоприятных изменений.
Принцип работы трейлинг-стопа следующий:
- Установка начального уровня стоп-лосса: Трейдер устанавливает начальный уровень стоп-лосса в фиксированное количество пунктов или процентов от текущей цены актива.
- Отслеживание движения цены: При движении цены в сторону благоприятной для трейдера, трейлинг-стоп автоматически поднимается, сохраняя заранее установленное расстояние от текущей цены.
- Защита прибыли: Если цена движется в сторону, противоположную ожиданиям трейдера, стоп-лосс остается на месте или приближается к текущей цене, но не удаляется. Таким образом, трейлинг-стоп помогает защитить прибыль, зафиксированную во время благоприятных движений цен.
Предположим, у вас есть длинная позиция на акции, цена которых составляет $50, и вы установили трейлинг-стоп на расстояние 5%. Исходный уровень стоп-лосса составит $47,50 ($50 — 5%).
Если цена поднимается до $55, уровень стоп-лосса также поднимется до $52,25 ($55 — 5%). Таким образом, при благоприятном движении цены ваша прибыль будет защищена.Если цена начинает снижаться, уровень стоп-лосса будет приближаться к текущей цене, но не изменится, пока не достигнет уровня $52,25.
Если цена опустится до этого уровня, позиция будет автоматически закрыта для минимизации потерь.
Свой вариант трейлинг-стопа я повесил на самую банальную лонг — онли стратегию, основанную на Полосах Боллинджера (Bollinger Band). То есть мы покупаем актив только когда цена пересекает верхнюю полосу индикатора.
Пункт #1
Установку первоначального стоп-лосса, я реализовал через индикатор ATR (дневной). Он позволил оптимально ограничить убытки позиции в конкретный момент торговли. С помощью него я так же регулировал размер своей позиции в зависимости от текущей волатильности рынка.
ATR (Average True Range) — это технический индикатор, который измеряет волатильность рынка. Разработанный Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder), ATR предназначен для определения средней величины изменений цен в определенный период времени. Этот показатель широко используется в трейдинге для оценки волатильности рынка и принятия решений о размещении стоп-лоссов и целей при торговле.
Основная формула для расчета ATR выглядит следующим образом:
где:
- Highi — наивысшая цена на i-й период
- Lowi — самая низкая цена на i-й период
- Closei — цена закрытия на i-й период
- n — количество периодов (обычно 14, но может быть настроено в зависимости от предпочтений трейдера)
ATR предоставляет трейдерам информацию о том, насколько сильно цены колеблются в определенный период времени. Чем выше значение ATR, тем выше волатильность.
Пункт #2
Формула шага движения трейлинг-стопа в моей стратегии выглядела так:
MFE (Maximum Favorable Excursion) - максимальная благоприятная разница между ценой входа в позицию и максимальной ценой, достигнутой в течение срока действия этой позиции. MFE предоставляет информацию о том, насколько хорошо позиция двигалась в пользу трейдера с момента ее открытия до момента, когда она достигла своего наивысшего значения.
KStop - это числовой коэффициент, который я использовал для упрощения учета параметра ATR в определении размера шага трейлинг-стопа.
Подобная лонг-онли стратегию можно спокойно диверсифицировать любыми активами, которые не идут против рынка, а растут вместе с большинством монет. Получается достаточно универсальный механизм по "забиранию" большей части роста рынка.
Ставь лайк, если статья оказалась интересной. Буду рад любым реакциям и комментариям.
Все свои скрипты и алгоритмы я храню в закрытом телеграм канале, в который за смешную плату может вступить любой желающий. Пиши мне сюда — @DTrdr, я все объясню и покажу.