{"id":13647,"url":"\/distributions\/13647\/click?bit=1&hash=d4d0a95481b2141f31252beb4d22220d0651449e9778f17c809993da8776f8b2","title":"\u0422\u0440\u0451\u0445\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0439 \u043a\u044d\u043c\u043f \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0421\u043e\u0447\u0438","buttonText":"\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435","imageUuid":"6ebca1ad-5b8a-5097-a45a-7d83eaa07fcc","isPaidAndBannersEnabled":false}

Как я торговых роботов разрабатывал

Есть люди, которые утверждают, что можно трейдить в плюс, если следовать простым правилам. Я решил подойти к таким заявлениям с научной точки зрения и написал программу, торгующую криптовалютами.

Бум криптовалют

О, помните эти времена, когда из каждого утюга кричали про криптовалюты! "Биткоин снова обновил максимумы! Он стоит уже $1000, $2000, $3000!"

Кажется, тогда просто нельзя было остаться в стороне от этой темы. Криптовалютные биржи дали доступ к инструментам для трейдинга очень широкой аудитории, а зашкаливающий хайп заставил многих научиться ими пользоваться.

Где-то в начале этого безумного ралли финансовыми инструментами заинтересовался и я.

Первые шаги

Дело было в 2017 году. Тогда один Биткоин стоил $800, а я учился в магистратуре МФТИ.

В институте вам расскажут, что такое акции, облигации, колл и пут опционы, но по-настоящему это можно понять только на практике. Мне всегда было интересно, как работают разные вещи, и финансовые инструменты не стали исключением.

Я завел реальный брокерский счет и зарегистрировался на нескольких криптовалютных биржах. На реальной бирже я купил по паре бумаг разных типов, а на криптовалютных - по немногу биткоина, эфира и лайткоина.

Процесс регистрации и покупки активов нетривиален, и сам по себе является интересным опытом. А факт обладания финансовым инструментом побуждает разобраться в его деталях.

Как торговать в плюс?

На этот вопрос вам с радостью ответит куча "экспертов" в интернете. Есть статьи, книги и даже обучающие видео. Люди утверждают, что существуют простые правила, следуя которым можно прогнозировать изменение цены и получать прибыль.

Вы, наверное слышали такие термины, как "Фундаментальный анализ" и "Технический анализ". Первый подразумевает глубокое изучение компании, её положения на рынке, финансовых потоков и продуктов. Второй - поиск закономерностей на графике цены актива или валютной пары.

Я допускаю, что Фундаментальный анализ может работать, но для непрофессионалов это скорее баловство. Маловероятно, что вам удастся выбрать бумаги лучше, чем, например, профессиональным управляющим фондов, ведь они занимаются этим фултайм.

Мне же был больше интересен Технический анализ. Если он возможен, то применяя мат-статистику, алгоритмы обработки сигналов или машинное обучение, точно удастся найти закономерности и спрогнозировать цену, а значит — заработать!

Нужен рисёрч

Прежде, чем погружаться в свои исследования, было решено попробовать проверенные стратегии от "экспертов" в интернете.

Есть стратегии разных типов. Большинство из них сводятся к одному - посмотрел на график, увидел Сигнал к росту - закупился. Увидел сигнал к падению - продал (или зашортил). Получается, купил подешевле, продал подороже – получил прибыль.

На мемасе выше мы видим график цены, представленный в виде японских свечей. Их определенные комбинации принято считать Сигналами к покупке или продаже актива. У таких комбинаций есть свои названия.

Другой пример вожделенных Сигналов - фигуры, которые образует график цены за какое-то время.

Раз все так просто, очевидно, что нужно написать программу, которая бы следовала этим правилам и приносила доход!

Начинаем работу

Я объединился с тремя однокурсниками-единомышленниками, и мы начали разработку торгового робота.

4 Физтеха: физик, программист, математик и дата саентист. Каждый из нас. Успех неизбежен!

Набор стикеров "Криптопротестная Москва"

Чтобы не слить все деньги сразу, мы скачали >100Гб исторических данных о ценах разных криптовалют и построили систему тестирования алгоритмов.

По сути, мы эмулировали биржу. Каждый алгоритм мы запускали как если бы мы начали торговать несколько лет назад. И сразу получали его доходность с учётом комиссий биржи.

Проверяем известные стратегии

За следующие несколько дней мы протестировали огромное количество популярных стратегий, но результата не получили. Все они уходили в минус из-за комиссии и спреда. При этом "эксперты" из интернета показывают реальные примеры на настоящих биржах. Как же так получается?

На самом деле, все просто. Возьмём, к примеру, "перевернутый молот". Считается, что это сигнал к покупке: увидел на графике такую фигуру – покупай, цена пойдёт вверх.

Да, пример такого поведения цены можно найти на реальных графиках цен. Но тут важно соотношение случаев, когда цена после сигнала пошла вверх (вы заработали) и когда пошла вниз (вы потеряли деньги).

Оказывается, это соотношение всегда примерно 1:1. Если мы рассмотрим например 5000 молотов, то в ~2500 случаев цена после него пошла вверх, а в ~2500 – вниз. Если бы мы торговали по этой стратегии, то вышли бы примерно в ноль. Только заплатили комиссию 2 * 5000 раз. Понятно, что заработал здесь только брокер.

Волк с Уолл-стрит

Да, возможно такие стратегии работали раньше, в 18 веке на японских рисовых биржах. Древние трейдеры видели молот (сигнал к росту цены), совершали одновременно много сделок на покупку, что и приводило к росту цены. Сейчас так не работает. Сейчас нужен пост на Reddit.

Целый мир

Глупо было рассчитывать, что всем известные стратегии могут быть на самом деле прибыльными. Но, окунувшись в эту сферу из любопытства, мы обнаружили целый мир торговых роботов. На них, согласно отчету Московской Биржи, приходится как минимум 43% оборота!

Оказывается, есть много компаний, которые занимаются алгоритмическим трейдингом. Их невозможно победить – у них больше вычислительных и человеческих ресурсов. Куча денег и меньше пинг (время обмена данными) до биржи.

Время обмена данными важно, так как прибыль забирает тот, кто первый создал заявку (при работе по одной стратегии). Для уменьшения этого времени такие компании даже арендуют помещения рядом с датацентрами бирж и тянут сетевые кабели туда напрямую.

В то время компании, ориентированные на алготрейдинг работали только на сток маркете. Само их существование говорит о том, что прибыльные алгоритмы на самом деле существуют! У нас возникла идея: применить их алгоритмы к рынку криптовалют.

Применяем профессиональные алгоритмы

Одной из стратегий, которые используются алготрейдиговыми компаниями является Арбитраж. Она заключается в использовании дисбаланса, который может возникать на бирже между разными валютными парами.

Например, иногда можно купить за 1 биткоин 10 монет эфира, за 10 монет эфира купить 100 лайткоинов, а за 100 лайткоинов купить 1.1 биткоина. Если комиссия составила меньше 0.1 биткоина, вы заработали.

Короткий временной промежуток дисбаланса называется "Арбитражное окно". Обычно, его размер составляет единицы миллисекунд. За это время наш робот должен был успеть детектировать возможность арбитража и отправить запросы на 3 сделки.

Но он не успевал. За время получения данных, обработки и отправки управляющих команд цена на бирже успевала измениться. Если мы отправляли лимитные заявки, то часть из них не выполнялась. А когда пробовали отправлять рыночные, стабильно уходили в минус.

Баланс робота на основе внутрибиржевого арбитража

Похоже, что нас кто-то опережал. Возможно, сами биржи зарабатывают, компенсируя этот дисбаланс. Никакие оптимизации не помогли вывести эту или другие профессиональные стратегии в плюс.

Пора переходить на следующий уровень.

Применяем машинное обучение

У нас были сотни гигабайт исторических данных с криптовалютных бирж. Мы решили использовать их для обучения различных алгоритмов.

Так как для каждого момента в прошлом известно, куда после него пошла цена, разметить данные можно автоматически. Так мы и поступили.

График цены с размеченными моментами покупки и продажи

На вход системе мы также подавали данные об объеме лимитных заявок для каждого момента времени (Биржевой стакан). По факту, мы учитывали информацию о том, как поступают другие участники рынка.

Так меняется биржевой стакан во времени

Мы проверяли стратегии одну за одной, арендовали сервера в разных точках планеты и наращивали их мощность, но раз за разом теряли деньги. Пока однажды...

1500% годовых

Однажды утром, проверяя результаты работы разных алгоритмов, я увидел, что один из них за 2 дня сделал +11% к портфелю.

Так менялся баланс аккаунта, с которого торговал наш робот, первые 60 часов

Вы только представьте эмоции, возникающие при виде такой доходности. 11% за 60 часов - это больше 1500% годовых без учета сложного процента!

Да, такая экстраполяция абсурдна – данных очень мало. Но ведь пред запуском на бирже мы тестировали стратегию на исторических данных за несколько лет. А тут оно подтверждается на практике!

Пытаясь сохранить долю скепсиса, я несколько дней отгонял мысли о том, как легально вывести деньги, заплатить налог и, конечно же, как их потратить.

Тачка трейдера Academeg

Каждый день, если не каждый час, я проверял баланс аккаунта на бирже. Алгоритм продолжал торговать, но успех медленно пропадал с горизонта.

Через 2 недели робот проиграл всё, что натрейдил раньше, и так и не выбрался из минуса.

Баланс аккаунта, с которого торговал наш робот, 500 часов (20 дней)

Это была случайность.

Осознание

Легких денег в алготрейдинге нет. Это бесконечная борьба, в которой побеждают те, кто обладает бОльшими ресурсами.

18 декабря 2017 года произошел Великий Обвал Биткоина. К этому моменту мы уже потратили кучу денег, сил и времени.

Tradingview.com

Мы поняли, что ни на шаг не приблизились к успеху, а ресурсов потратили уйму. Хотя вместо потуг с алготрейдингом можно было сделать проект, который бы приносил пользу людям.

Мне и сейчас близка эта точка зрения: если сделать полезный продукт для людей, они проголосуют рублём. А лучше долларом.

Деньги, время и силы лучше вложить в проекты, которые принесут пользу.

Я, например, основал Travers – Сервис для поиска инструкторов по сноуборду и горным лыжам.

Над Travers я работаю уже больше полутора лет. Про проект есть отдельная статья. А новости мы публикуем в нашем Instagram.

Выводы

Было интересно и познавательно. Мы с головой окунулись в мир обычной и алгоритмической торговли, узнали кучу нового.

Я даже защитил магистерскую диссертацию на эту тему. А при подготовке общался с управляющим директором BCS Global Markets, Сергеем Глущенко. Тогда он руководил департаментом алгоритмической торговли.

Что касается торговли на бирже, не трейдите – инвестируйте. Делайте этом с умом – нужно обязательно диверсифицировать портфель. Берегитесь мошенников и никогда не верьте, когда вам обещают сверхдоходы вроде 1500% годовых.

Закончить я хотел бы цитатой известного инвестора.

По графику цены можно предсказывать только прошлое

Джейсон Стэйтем

Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было не слишком много иронии. Если вам понравился стиль, загляните в мой профиль – там есть ещё классные статьи.

Я не рекламирую телеграмм канал – у меня его нет. Но буду рад, если подпишитесь на меня здесь. Аудитория VC мне нравится и думаю, что за этой штукой будущее. Фейсбуки и прочие Твитеры будут умирать..

А цифра в профиле тешит моё самолюбие)

Успехов вам и классных проектов!

0
240 комментариев
Написать комментарий...
Dimitri Semenov

Как вариант можно попробовать торговать по Price Action.
Основная проблема, почему у вас не получилось, это отсутствие соотношения прибыли к риску, т.к. по вашей статистики идет отработка 50%, значит при PLR 2 к 1, вы можете делать 2 убыточные сделки на 1 прибыльную

https://vc.ru/finance/211549-zarabatyvaem-na-birzhe-s-pomoshchyu-tehnicheskogo-analiza-po-price-action-poshagovaya-instrukciya

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Ivan. Zakladka

Тогда всё просто, переверните свой тех анализ. Где сигнал продавать - покупайте, где покупать - продавайте. 
Не благодарите!

Ответить
Развернуть ветку
Artiom Vasilenko

какая разница, если всё равно соотношение риск прибыль = 1:1?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Yan Varskii

Читал, ждал "волшебной таблетки", а в итоге ее как обычно нет 😑

Ответить
Развернуть ветку
Крупный теркин30см

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Eduard Yarovoy

Лучшая таблетка это фраза Лебедева. "Оставаться дальше в жопе" как вариант

Ответить
Развернуть ветку
Artur Khasanov

деньги любят тишину

Ответить
Развернуть ветку
Демид Московский

TL;DR

Понятно, что заработал здесь только брокер.

Но статья отличная, побольше бы таких. Подписался и буду следить за автором

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Долгов

Поверить в технический анализ вместо фундаментального, это на мой взгляд примерно как вместо математических расчётов полагаться на цыганские гадания.
И просто любопытно, неужели уже сотни гигабайт данных по криптовалютам набрались, при том, что это просто графики и много они в общем не весят?

Ответить
Развернуть ветку
Elizaveta Terentieva

это бред вы говорите, тех анализ, те же патерны работают, проверенно бекстестами и торговлей в реале  , просто та это не увидел фигуру и фигачю ее в лоб на любом масштабе.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Бабка в засаде

Там данные по стакану огромные же 

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Да, очень много данных по разным биржам и валютным парам по несколько значений в секунду. В свободном доступе есть данные, но сильно в прошлое обычно бесплатно смотреть не получится.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Ами Варджа

1. Биржа имеет своих ботов и задержка у них ноль
2. В стакане видны не все ордера - есть отложенные, есть просто скрытые
3. Не всегда есть ликвидность
4. На арбитраже пасутся ещё 100500 ботов
5. Крипторынок работает на инсайдах и манипуляторах. Это изменится только после того как капа увеличится на порядок или два
6. На растущем рынке все боты работают в плюс
7. Знакомые для высокочастотного трейдинга разрабатывали FPGA: либо опаздывает, либо бан за псевдо-ддос
8. Некоторые биржи иногда устраивают сквизы в ноль, ликвидируя заявки. Серая зона, пока ничего не поделать

Но! Это не значит что нельзя торговать в плюс. Люди торгуют, но у них зачастую либо очень крутая интуиция на опыте, либо жесточайший мани-менеджмент с учетом рисков, стопов, тейк-профитов и прочего, считайте роботы из мяса😊

Ответить
Развернуть ветку
Serge Arsentiev
FPGA: либо опаздывает, либо бан за псевдо-ддос

Ну это как из перестроечных казино можно было постараться уйти с выигрышем, но не всегда получалось его удержать :)

сквизы в ноль, ликвидируя заявки

Разницы нет - бан экаунта, ликвидация заявки, главное что торговля криптой это отдать деньги бирже и надеяться на лучшее, без какой-либо страховки.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Ivan Sovak

согласен с мани менеджментом, интуицией-и огромным пониманем психологии(хот ятоже больше подходит к интуиции) ,но есть же сайты ресурсы которые предлагают роботов по межбиржевому Арбитражу-как вы считаете -такое возможно?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Министр Правды

Отличный опыт, в целом сам процесс подобной разработки уже здорово заставляет работать мозги и даёт пищу для ума. 
Ошибка была всего одна - нужно было просто сопоставить свои силы с историей алгоритмической торговли в мире и увидеть, что эта история насчитывает десятки лет, но при этом среди алго-фондов очень мало успешных фондов (PDT Partners, AQR Capital, Renaissance Technologies, Two Sigma, Teza) и у них колоссальный человеческий (именно человеческий) капитал, десятки и сотни умнейших людей, годами занимаются построением машин для алгоритмической торговли. Наивно думать, что получится повторить подобный успех даже за год или два. :) 

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Okhlopkov

Я был там! Вот так веселились физтехи 

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Было офигенно)
Кстати, у @Daniil Okhlopkov в отличе от меня есть канал в телеге https://t.me/danokhlopkov

Ответить
Развернуть ветку
Трейдер мамкин

Как же вы з..бали с этой херней носиться
1. Как можно вообще не "заработать" на растущем рынке?
2. Как можно на эту прибыль легально купить виллы, яхты, машины? 

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov

ахахха, обиженка и сюда перебралась, гори, пылай, моя звезда 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Killer

Доят лохов. Не мешайте процессу!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Yuri Trenin

МФТИ похоже уже не торт((( по факту не было ни попытки идентифицировать системы, ни количественно их промерить. Брут форс различных стратегий и попытки переложить "научную" работу на нейросеть замысловатой конфигурации ни к чему хорошему привести не может, это очевидно прямо на старте.

А вообще, когда употребляют "пинг" вместо "раундтрип" сразу понятна реальная глубина погружения в тему даже на уровне торговой инфраструктуры.

Извиняюсь за токсичный комментарий, за МФТИ немного обидно.  

Ответить
Развернуть ветку
Serge Arsentiev

Математическая модель игры в наперстки, помимо вероятности проигрыша 66% к 33%, должна еще предусматривать наличие силовой группы поддержки, и "разрешение на работу" от уважаемых людей. И в дополнение ко всему перечисленному, еще мастерское вынимание шарика - делающее проигрыш 100% вероятным.

Так и здесь - автор внятно показал, что транзакционные задержки делали оперативную торговлю невозможной. И отсюда, вполне логичным решением было бы открыть собственную биржу, назвать ее 1С (1 секунда на транзакцию, как у Бориса Нуралиева в 1991-м году) ... ну хорошо, 2С максимум - и зарабатывать на комиссионных, как все это делают.

Уральские Пельмени - Напёрсточник

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Трейдер мамкин

Беда образования... автор хуеву гору лет учился в вузах но так и не понял как на самом деле нужно выявлять паттерны...

Ответить
Развернуть ветку
Артур Малосиев

Расскажи нам, а то умрем неучами.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Егоров

как?

Ответить
Развернуть ветку
Elizaveta Terentieva

дам подсказку инструменты делятся на трендовые и нет 
биток - трендовый)  дальше просто берешь трендовые алгоритмы по вкусу и в бой.
мл и прочие черные ящики использовать в лоб смысла нет . только если они явно в разы перформят лучше чем с открытой логикой.
по доходности, ну если риск приемлимый с плечом можно обгонять бнх пассивный

Ответить
Развернуть ветку
Ivan. Zakladka

Дам подсказку - биток по сути опцион, а с опционом выигрывает только тот, кто его выпускает. Здесь не будет дивидендов, потенциальной прибыли или развитие компании, спрос на ресурсы в реальной экономике. Пока все согласны платить за токен, он будет расти, как только решат, что это пузырь, он упадет. 

Ответить
Развернуть ветку
44 комментария
Бабка в засаде

Ой, криптомиллиардер на ВЦ! Божество спустилось дарить знание с небес )))

Ответить
Развернуть ветку
Denis Mayorov

Да. Прикольные были времена. Но фишка была в одном инструменте и двух биржах.

Это как буд-то ты покупаешь в колумбии кило кокса за 300к, провозишь его в очке через границу и продаешь в Пендостане за 500к.

Только вместо перекидывания валюты с биржи на биржу надо было одновременно проводить разнонаправленные сделки. Потенциал у этого был, но tier-1 доступ и правда решал.

В немалом проценте случаев ты ловил хуйца вместо ожидаемой цены. Либо ушлые гандоны выкупали быстрее, либо сама биржа херовничала.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

межбиржевой арбитраж - штука интересная, но во-первых, балансировка между биржами долгая, а во-вторых, на биржах где есть ликвидность уже прийдется потолкаться.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Василий Петров

Ну а что реально делают алго-трейдеры на мос. бирже? И почему вы считаете, что не получилось ничего, комиссия бирж, слабая команда (мало ресурсов)? 

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Я думаю, что могло получиться, если бы мы вложили столько же сил и денег, как эти компании. Но я считаю, что лучше такие ресурсы вкладывать в полезные проекты.
Мы хотели попробовать получить лёгкие деньги, но в алготрейдингу их нет. 

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Elizaveta Terentieva

потому что там нет сверхдоходностей ( ну при их инфраструктуре точно) , соответственно чтобы нормально себя чувствовать на 4 человек . нужен капитал от ляма баксов и выше. откуда у бедных гоев ( студентов) такие деньги) . 

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Matviy Kobets

Сергей, запредельно полезная статья получилась.
Год назад задавался такой же мыслю в разработке алготрейдинга, однако к счастью своевременно перешел на стартапы.
Было интересно услышать ваш путь.
И стал еще более рад, что все же разработали свой онлайн-сервис для проверки музыки на авторские права для YouTube - https://eproves.com/ В котором кстати тоже не слабо прокачали "логику"!
Успехов с Трейверс!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александрович

Не слышал про перевёрнутый молот.
Это странная фигура, ведь свеча – это поведение цены на минимальном выбранном шаге (например, в течение минуты). И если чуть-чуть передвинуть временную шкалу, например, на 30 секунд, то за промежуток в 1 минуту цена будет визуально ввести себя совершенно иначе, свеча будет совсем другой

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Ваша проблема в том что «и если немного передвинуть» - НЕТ никакого «если». На тот момент решение принималось исходя из имеющейся на тот момент информации. А не из той которую ты видишь сейчас 

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Булов

Если бы это работало, то все давно стали миллионерами. Рынок очень иррациональный, никто там ничего не угадает.

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Doronin

Начал заниматься альготрейдингом и ботами примерно год назад. Перепробовал кучу разных индикаторов и стратегий, в основном, торгующих по тренду. Бывали месяца, когда боты делали +100% к депозиту, но следующий месяц всё успешно сливали. В среднем за целый год я ничего не заработал, но и не потерял: то есть у меня был 0 P/L. Рынок быстро меняется, и то, что работало неделю назад, сегодня уже не работает. То есть бот работает правильно, но его постоянно надо подкручивать под актуальную рыночную ситуацию. Когда начал торговать руками и своей головой, впервые начало получаться и за полгода сделал х5. В общем, алготредниг работает, но зарабатывают на этом только крутые дядьки, у которых целая команда алготрейдеров, которые ему этого бота каждый день подкручивают и настраивают под актуальную ситуацию на бирже.
Но я заметил, что при своей стратегии всё равно использую индикаторы, по которым принимаю решение. По-сути, опять начал пробовать сделать бота, который сам подстраивается под актуальную на рынке ситуацию, но его надо перенастраивать раз в неделю-две, пока тестирую, крупную сумму ему не дал торговать, но результат 2-5% в день, буду дальше смотреть. В алготрейдинге нет смысла использовать последние несколько лет для программирования, достаточно несколько последних дней-недель, чтобы бот принимал решение на актуальном рынке, а не на историческом.

Ответить
Развернуть ветку
Artemida Svet

анализ он бывает разный.
знаете анекдот про Штирлица,
как он залил в собаку 1 литр бензина, она пробежала 5 метров и упала,
 и он подумал "наверное бензин кончился" )))

вы скормили свой алгоритм другому алгоритму )))
вот что произошло )))...
алгоритм который нашла ваша сеть, начал торговать,
но его действия абсолютно прозрачны и для других алгоритмов, которые "учатся" онлайн, и они просто "асимилировали его",
скопировали, и затем обошли, создав новые эволюционные решения.

Плюс, могу предположить, что сеть вашего изучения,
ничего кроме графика цены не имела.
А это шляпа полная ))))
потому что цена ЭТО СЛЕДСТВИЕ а не причина дальнейшего движения ))))
а слово "Пузырь" говорят только люди совсем не разбирающиеся в основах экономики.

Ответить
Развернуть ветку
Serge Arsentiev
алгоритм который нашла ваша сеть, начал торговать,
но его действия абсолютно прозрачны и для других алгоритмов,

Вот это слышал еще в 2007-м году. И рецепт преодоления тоже слышал - выбрать свою нишу, и фиксировать маленькие потери сразу, вместо того чтобы продолжать играть с казино на повышение.

Иначе выходит, как тут
«Аферист»
В основе фильма лежит история о Нике Лисоне, штатном клерке, который уладил финансовые проблемы банка «Бэрингз», за что его резко повысили до директора зала торгов. Ник собрал команду из молодых трейдеров, которые остро нуждались в деньгах, но не имели никакой подготовки. Неудивительно, что вскоре его подопечные начали совершать убыточные сделки. Из-за нежелания посвящать руководство в свои неудачи Лисон всё умалчивает и пытается «отыграться», инвестируя в долг. Что из этого выйдет – узнаете, посмотрев фильм!

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Артур Малосиев

Зашло отлично! Спасибо за статью.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Морской алмаз

С первого дня на бирже не верил в анализ, алготрейд и прочее. Ну, в общем в течении пары лет точно перестал верить.
Для меня есть такие окна заработка:
1) Удержание позиции, рынки растут, ты в шоколаде. На крипте на удержании можно было сделать столько, что упади рынок на 80-90%, вы все еще будете в плюсе. А упадет ли он? Само собой. Я на крипте уже два жестких медвежих рынка проходил. 
2) Купить монету (токен) по первоначальной цене, то есть ICO или VC, инвестиция короче. Это может принести сотни иксов, если грамотно зайти.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Talanov

Достаточно прочитать Flash Boys и The Man Who Solved the Market чтобы понять насколько ничтожны индивидуальные "умники" со своими роботами, на фоне таких гигантов, где самые светлые умы из математики и ML совершенствуют свои алгоритмы уже многие десятки лет, имея доступ к хренабайтам информации. Ренесанс вообще начинал в 80х, собирая бумажные архивные данные котировок с маркетов еще с 20-30х годов.

Ответить
Развернуть ветку
PabloE

А по мне из книги я такие сделал выводы: 1) они долго барахтались пока не появился хоть какой-то программист (студент который в общаге алготрейд сделал). Это еще в 80-90х было.
2) куча данных - это в первую очередь для commodities. Типа погода и прочее влияет на урожай. Они там в основном и трейдили до 90-х если не 2000-х годов.
3) на обычном фондовом рынке у них не получалось. И только после того как поменяли стратегии на более короткие (пара-тройка дней, где более-менее можно что-то по тренду «предсказать») то у них получилось зайти в рынок акций. И пошел большой прорыв.

Скорее всего их стратегии не такие уж и сложные. Их просто много и очень низкий порого риска ставят (где-то упоминается что они на 100% уверены что их система права в 50.25% случая или что-то в этом роде).

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Glazovskiy

С 2004 г. занимаюсь инвестированием на фондовом рынке. На протяжении 16 лет каждый год вижу одни и те же статьи, и одни и те же порывы, и как ни странно, одни и те же выводы. Но от выпускников Физтеха ожидал большего.

Ответить
Развернуть ветку
Serge Arsentiev

Широко расходится ВГИКовская короткометражка, переделанная из рассказа 1951-го года будущего автора, в частности Вилли и Шоколадной Фабрики
В самом рассказе http://lib.ru/INPROZ/DAL/r_taste.txt (public domain), есть забавная цитата по теме топика заметки:
" Майк Скофилд, обходительный человек средних лет, был биржевым маклером. Перекупщиком на бирже, если точнее. И, казалось, он, как и многие люди его типа, испытывал неловкость, если не сказать стыд, от того, что зарабатывал столько денег на работе, для выполнения которой требовалось так мало образования. В глубине своего сердца он знал, что в действительности он был немногим более простого букмекера — исполненного достоинства, бесконечно уважаемого всеми, но втайне все же беспардонного букмекера, — и он знал, что его друзья это знали. Поэтому он стремился сейчас стать человеком культуры, совершенствовался в литературной и эстетической областях, собирал картины, пластинки, книги и все остальное, что сюда относится. Его маленькая речь о рейнских и мозельских винах была частью этого образования, этой культуры, к которой он стремился."

Ответить
Развернуть ветку
Kite Catt

Подача крутая. Успехов!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Vishnyakov

Автор идиот. Извините

Не надо заниматься тем, в чем не понимаешь

Ответить
Развернуть ветку
Блестящий Слава

у меня тоже была идея с бесконечным баблом - парсить все сайты, телегу ит.п. на предмет мамкиных прогнозов на спорт, лучше конечно зарубежные источники тоже найти(можно и платные), в общем вести статистику источников и в конце концов найти список которые в плюс, дальше искать прогнозы которые пересекаются, то есть много источников дают один и тот же или похожий, ну и всё, делаем канал, арендуем ламбу, рекламу у гусейна итд

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Костин

Это надо было против полученного результата ставить, потому что объем ликвидности с каналов просаживал бы. рекламируемый коэффициент, делая его недооцененным, но противоположный исход бы наоборот становился очень даже привлекательным в плане коэффициента и вероятности

Ответить
Развернуть ветку
Serge Arsentiev
Все они уходили в минус из-за комиссии и спреда
Если комиссия составила меньше ... вы заработали.

Так это и не секрет, и есть минимальный размер инвест. портфеля, который даже при доходе 3-5% в год окупит сопутствующие расходы.
А что касается биткойна - там транзакционные издержки с самого начала были какие-то нереально высокие (даже без учета риска отказа биржи от обязательств, например вследствии ареста ее админа или просто ухода в туман)

У нас были сотни гигабайт исторических данных с криптовалютных бирж.
Мы решили использовать их для обучения различных алгоритмов.

Cюда бы прикрутить новостной агрегатор по теме, потому что влияние новостей на изменение курса наверное побольше, чем даже у объема сделок по купле-продаже биткойна
Например такой https://vc.ru/media/29708-kak-ya-sdelal-svoi-yandeks-novosti
Количество положительных новостей (со словами растёт, повышается, и т.д., на разных языках) ... и количество негативных (падает, снизился, крах) - и выводы по поводу прогноза курса :)

Ответить
Развернуть ветку
Михаил К.

Чего я не пойму, так как вы так быстро въехали в эту тему? Я годы этому посвятил и все ещё понимаю, что знаю недостаточно. А уж с нуля... Да новичку в первый год вообще все, касаемо рынка, должно китайской грамотой казаться. А тут живет студент и, такой, утром просыпается и - а почему бы не создать ios приложение за две недели? Или, а почему бы не заняться алготрейдингом? Ну, круто, конечно. Просто, где те сотни часов, потраченные на изучение темы? А ещё же есть жизнь, работа, девочки, видеоигры... И все это надо как-то совмещать. Какой-то кинематографический монтаж. 

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Технический анализ в целом дебилизм, который поддерживается брокерами, которым выгодно, чтобы хомяк верил в вуду)

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Rusin

Вода, кругом вода....
Как я понял цель статьи - реклама Travers.

Ответить
Развернуть ветку
Антитрейдер

Отличный финал, честный))) за статью лайк!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Gesund Meister

Статья 10/10

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Олег Чебан

физик, программист, математик и дата саентист - это конечно круто, но вам скорее нужен был человек, который разбирается в трейдинге и тогда бы вы поняли, что паттерны свечей в чистом виде не применяются и идут скорее как дополнение к какой-то стратегии.

Ответить
Развернуть ветку
Eduard Yarovoy

Автор спасибо. Хороший пост же.

Ответить
Развернуть ветку
Svetlana Toma

Деньги сами по себе ничего не стоят. Идеи важнее. Деньги тратятся на достижения цели, реализация идей

Ответить
Развернуть ветку
Serge Arsentiev

Не моё, но к влиянию тупо новостей на курс "непонятно чего"

Ответить
Развернуть ветку
Александр Элс

По графику цены можно предсказывать только прошлое

Джейсон Стэйтмент

=)

Ответить
Развернуть ветку
Katerina Kiselyova

Какая хорошая, хорошая статья! Коротко и по делу, спасибо большое!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крупник
Автор

Спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Василий Клименко

Сергей, спасибо за текст.
У меня история на 90 процентов совпадает с ващей. Только нас было трое и днлали мы робота для валютной биржи) 

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Lunacharsky

Вы не встречали zorro - http://bit.ly/3skVbTz
В нем есть встроенные стратегии которые зарабатывают http://bit.ly/3dHZiVA
Также компания создала тысячи систем на заказ и вот эта статья интересна http://bit.ly/3qZzKr3 в ней идет разбор какие подходы в алго-трейдинге с большей вероятностью работают.
Еще есть тема которая железно работает (пока) на крипте - арбитраж с фьючерсами. Доходность небольшая 9-12% годовых зато надежная.

Но как вы отметили заниматься лучше делом, а инвестировать сэкономленное через ETF и надежных регулируемых брокеров.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Есть люди, которые утверждают, что можно трейдить в плюс, если следовать простым правилам.: Дальше можно не читать. Некоторые люди уверяют, можно прогнозировать будущее по звездам..

Ответить
Развернуть ветку
PabloE

Можно такие найти правила, следуя которым можно трейдить в плюс! Профессиональные трейдеры знают про такой эксперимент где один трейдер, по имени Ричард Деннис, проверил (или поспорил?) может ли он обычных людей научить трейдить, им просто нужно было следовать правилам. На сколько я знаю большинство (если не все) заработали миллионы. Это история про черепах-трейдеров: turtle traders. Сейчас этот «алгоритм» естественно уже не работает

Ответить
Развернуть ветку
К Х

браво автору!
я тут как-то посмел поржать с очередных горе-трейдеров и их анализов - так помидорами закидали, мол не шаришь - не лезь! мы все успешные, это ты лузер!
а тут человек прямо написал к чему и я пришел годы спустя... 

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Sharawansky

После пары лет подобных поисков остановился на инструментарии с доходностью порядка 10-15% годовых в долларах США и не гонюсь ни за чем больше, т.к. это в любом случае больше доходности любого депозита по РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Leonidos Makolkin

хорошая статья ) 

Ответить
Развернуть ветку
Никита Приступчик

Супер-интересная, суперполезная и суперактуальная статья! Огромное спасибо вам! Сэкономили мне сотни времени и нервов! 

Ответить
Развернуть ветку
Кристина Мамаева

Захватывающе! 

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Косенков

прикольно.на третьем курсе работал в cqg, и тема трейдинга не покидала меня до момента, пока я не взял 3 недели отпуска вплотную к нг и не сел колбасить код. было очень обидно осознать около 10 января то, что ответ биржи по одному ордеру около 50мс, и 3 штуки обрабатываются в 3 раза дольше, хоть, кстати, и пинг до биржи в районе 4. возможно я выбрал задрипанскую биржу с дико долгой обработкой запросов, но результат, так или иначе, как описан в статье. итого сторговал мой робот 1 раз в плюс на 7 центов, а во всех остальных случаях необходимого ордера на одном из рынков уже не существовало. и да, у таких брокеров как cqg или tt свои сервера стоят в непосредственной близости к серверам бирж и задержки сводятся к нулевым. надо сказать, что сразу же после таких результатов проект вместе со своим репо, тонной горечи и злобы за просранный месяц отпуска и фрагментом закатанной губы упаковался в архив на хдд, а биржа в скором времени, как и полагается, киданула всех и пропала с горизонтов. были мысли (сразу со скепсисом) про машинное обучение, отойти от критичности задержек, но пока нет.но есть некоторая проблема. теперь в моей голове засела другая неискореняемая мысль) для извлечения прибыли необходимо угадывать лишь чуть больше 50% + комиссию биржи. звучит просто, не правда ли?прикольно.
на третьем курсе работал в cqg, и тема трейдинга не покидала меня до момента, пока я не взял 3 недели отпуска вплотную к нг и не сел колбасить код. было очень обидно осознать около 10 января то, что ответ биржи по одному ордеру около 50мс, и 3 штуки обрабатываются в 3 раза дольше, хоть, кстати, и пинг до биржи в районе 4. возможно я выбрал задрипанскую биржу с дико долгой обработкой запросов, но результат, так или иначе, как описан в статье. итого сторговал мой робот 1 раз в плюс на 7 центов, а во всех остальных случаях необходимого ордера на одном из рынков уже не существовало. и да, у таких брокеров как cqg или tt свои сервера стоят в непосредственной близости к серверам бирж и задержки сводятся к нулевым. надо сказать, что сразу же после таких результатов проект вместе со своим репо, тонной горечи и злобы за просранный месяц отпуска и фрагментом закатанной губы упаковался в архив на хдд, а биржа в скором времени, как и полагается, киданула всех и пропала с горизонтов. были мысли (сразу со скепсисом) про машинное обучение, отойти от критичности задержек, но пока нет.

но есть некоторая проблема. теперь в моей голове засела другая неискореняемая мысль) для извлечения прибыли необходимо угадывать лишь чуть больше 50% + комиссию биржи. звучит просто, не правда ли?

Ответить
Развернуть ветку
Leo Silaev

Спасибо за статью, подано отлично! 

Ответить
Развернуть ветку
Elizaveta Terentieva

касательно молотов и прочих та вариаций, часть из них работает, часть нет.  пропорция обычно 55 на 45 .  это считается гуд, дальше можно фильтровать и тп .  

Ответить
Развернуть ветку
Василий Петров

Тяжело поверить, что какой-то молот может сработать, если честно. 

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Анастас Капаниди

В какой момент поняли что играете против собственного брокера? ))) у того тоже есть свои дата-сайентисты, но данных больше, они чище и красивее

Ответить
Развернуть ветку
Serge Arsentiev

Типа, у заречных колдунов более сильная магия и градус посвящения? Ну вот как-то не верится от слова совсем. Зачем брокеру магия, если он берет комиссию за любую операцию - чем больше клиент мечется, тем больше брокер зарабатывает :)

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Панченко Вячеслав

https://t.me/syrex_trust
Алготрейдинг

Ответить
Развернуть ветку
MILAN

До сих пор помню, как пробовала этот рынок, изучала, по чуть-чуть вкладывала, но потом решила закинуть лям в памм счет или в автоследование (когда доверяешь торговлю другому трейдеру с роботом). За несколько дней прирост +300к руб. Фиксировать конечно же, не стала. Через пару дней стратегия канула в лету и потеряла больше половины вложенной суммы. Теперь доверяю только себе, а не мамкиным инвесторам с роботами, которые живут месяц-два с доходностью свыше 100%. 
Если нет уверенности по какому принципу работают эти деньги, за счет чего идет доход, лучше не соваться. 

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Sharawansky

Если доходность 10-15% годовых в долларах США устраивает, могу объяснить подробно и понятно, как работает. Золотых гор нет. Меньше 10% маловероятно. Больше 15% было в 2019 (15,6), но повторение прогнозировать не берусь. Точно невозможно уйти в минус.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Романов

А вы при использовании той или иной стратегии, базирующейся на тех анализе, бэктесты не делали?

Ответить
Развернуть ветку
Elizaveta Terentieva

вывод в целом у вас верный, алготрейдинг это про капитал, если денег нет, то смысла туда идти нет, лучше пробовать реал биз , сверхдоходностей тут нет 

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Про алготорговлю интересно Миша Ханов из Алго Капитала рассказывает:
https://www.youtube.com/watch?v=sldcfe4Kcqo

Там все очень непросто, чтобы роботы стабильно за год были в плюсе. А Вы за 20 дней хотите плюсовым стать.. Одним роботом никто не торгует - нужно несколько и разных, постоянно настраивать и подкручивать стратегии.

P.S. Кстати, Ханов тоже учился в МФТИ, в том числе и в аспирантуре.

Ответить
Развернуть ветку
Serge Arsentiev
постоянно настраивать и подкручивать стратегии.

Какой же это робот тогда, так просто инструмент для автоматизации типовых действий, выполняемых человеком .... который крутится вокруг этого робота как Чарли Чаплин у конвейера

Ответить
Развернуть ветку
Art

Лучше бы вы просто взяли биток и держали вместо всей этой суеты - стратегия на всевремена

Ответить
Развернуть ветку
Antony Divnich

Так и по чем бот?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel

HFT должно работать просто - это дорого и не всем по карману

Ответить
Развернуть ветку
Pavel

а вот почему арбитраж толком не работает, интересны детали...
арбитражных стратегий очень много

Ответить
Развернуть ветку
Reborn Soul

Может потому, что его выгребают те, кто быстрее? Я не думаю, что он не работает. Но будь я владельцем биржи, неужели я бы не соблазнился использовать фору исполнения своих эксклюзивных ордеров для арбитража с другими биржами? Бесконечные деньги же.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Юлия Бондаренко

к чему в итоге пришёл? фундаментал?

Ответить
Развернуть ветку
Serge Arsentiev

В дополнение к теме, подборка
50 фильмов про биржу, трейдеров и инвесторов: подборка с кратким описанием https://journal.open-broker.ru/films/chto-posmotret-investoru-na-novogodnih-kanikulah/
И по какой-то странной причине, это еще и 50 фильмов про мошенничество, манипуляцию курсом, торговлю с помощью инсайдерской информации, и что угодно, но не продуманную стратегию, дающую результаты.

К этим 50-ти я бы добавил "Ошибка банка в Вашу пользу" (где показано, как именно зарабатывают миллионы во Франции, на инсайде), и еще этот чудо фильм, где банда математиков "считала карты" в казино (приходить группой и запоминать все сдаваемые, после чего делать крупные гарантированные ставки), и казино пришлось менять правила - запрещая шибко умным это делать, вот просто нельзя и всё :)

Ответить
Развернуть ветку
Sem Sem

Если 5000 молотов из них 2500 минус и 2500 плюс это ли не шикарно? Если на минусе стоит стоп грубо 1 р а в плюсе 2 рубля профита ,ну и брокеру 10 копеек за куплю продажу,то вроде бы вы в шоколаде,около 2000. Или как?

Ответить
Развернуть ветку
Антон

Минусов в 1р будет больше. Потому что в пользу минуса будут играть комбинации типа: +1,5р затем -1р. Комбинации типа -1,5р затем +2р будут засчитываться как -1р. Я думаю так

Ответить
Развернуть ветку
Rustam Kerimov

Пользуясь случаем спрошу: кто нибудь использовал роботов для торговли на Форексе? Как вам?

Ответить
Развернуть ветку
Бомбер Бомберович

Просто механика рынка сложнее чем кажется. В стаканах есть скрытые заявки, так называемые айсберги, есть фейковые, которые постоянно переставляют (спуффинг), есть манипуляции и выбивание толпы по стопам.

Иногда выходит сильная новость и весь технический анализ идёт по одному месту, Илон Маск в твиттере и биткоин/догикоин например.

Некоторые люди таки зарабатывают, но из того что я вижу, это либо просто прокатиться в тренде с плечами ( mmcrypto сделал на росте биткоина миллионы процентов), либо скальпинг, где как раз учитываются все скрытые механики и заработок идёт за счёт рыночных неэффективностей (отбой от лимитки, пробой, и др.). 

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Roman Budnikov

Если бы ты учился (причём не только в универе), но и изучал фунтаментальные труды, то осознал бы, что трейдинг не работает от слова совсем. Вы не увидите ни одного успешного трейдера на промежутке от 5 лет. А если посмотрите статистику, то действительно успешных трейдеров всего 3-5%, ориентировочно, как и в казино.

Изучайте фундаментальные труды, будете понимать больше, чем имбецил-трейдер, который играет в игру с нулевой суммой

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Chistyakov

Я не обратил внимание или в статье этого не было - какую вы использовали модель мани менеджмента?
Особенно интересно про кейс, где было соотношение 1:1.

Спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Бабич

Ниодин алгоритм в биржах построенный на графиках не будет работать. Так как акции и  курс валют зависят от спроса, предложения и ряда факторов,  а так же удач или не удач какой либо компаний.
Если ИИ заточить на мировые новости. И в зависимости от новостей можно спрогнозировать рост или падение валюты или акций.

Для особо одарённых туповатых токсичных троллей небольшой ближайший пример, акции редсд проджект упали после выхода киберпанк 2077, в недалеком прошлом после выхода ведьмак 3 они поднялись.

Ответить
Развернуть ветку
Работающие идеи для бизнеса

Такое  читают в надежде разбогатеть прилагая минимум усилий. А в итоге лишатся последнего....В надежде на большее теряют все...

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Denissiouk

А если не исторические данные смотреть, а реалтайм твиты Маска и прочие внешние словесные интервенции ?  :)  

Ответить
Развернуть ветку
elebedevv .

Все работает. Надо просто не жадничать)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Killer

Выводы: Лохи подумали заработать, но в результате казино раздело их до нитки. Отсюда вывод. Все эти биржи криптовалют и просто биржи, просто мошенничество чистой воды.

Ответить
Развернуть ветку
Spotless Mind

когда узнал что сказки про пинг до биржи вовсе не сказки -_-

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Шепталин

про арбитраж - на битфинексе биткоин стоит на 100$ дешевле. да и вообще разрозненность крипто бирж очень плохо отражается на ценах. А комиссии на переводы делают не возможным арбитраж

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Kartashov

Сергей, очень интересная и подробная статья
Напомнила мой путь, но только я не видел потенциал во внутрибиржевом арбитраже.
Межбиржевый арбитраж может быть выгодным. В результате своих исследований открыл сайт про арбитраж
https://agentbit.com/

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Kartashov

Если кто-то захочет ставить эксперименты с ботами, рекомендую freqtrade-бота: https://github.com/freqtrade/freqtrade
Он позволяет сконцентрироваться на стратегиях и не тратить время на программирование бота.

Ответить
Развернуть ветку
Jack Daniel

Давно уже понял, что биржа это кормушка самой биржи и всех их работников.
Не имея информации ты только проиграешь. Как это, например, было с акциями "магнита". Когда то они стоили по 12 тыс и более, а Галицкий одним движением руки превратил все эти деньги в пыль и сейчас эти акции торгуют по 3 тыс. рублей. Вот тебе и вся биржа. А люди вкладывали деньги, доверяли этому прохиндею.
Сам то он в шоколаде, а все остальные в жопе.

Ответить
Развернуть ветку
Cristian Glodeanu

Вы никогда не задумывались почему в рулетке есть нули ?

Потому что в долгосрочной перспективе , шансы всегда стремятся к 50 на 50 ( это есть точка равновесия )   , но тогда как казино так и игроки в общей сумме ничего не выиграют ,  но вот именно из-за этих НуЛеЙ шансы на выигрыш становятся меньше 50%, это и приносит прибыль любого казино такого же типа, в случае с рынком вместо нулей выступает комиссия за сделку, то есть заработок в долгосрок так же будет меньше 50 , то есть в долгосрок это всё равно будет 100% потеря бабла , но я всё-таки верю в риск менеджмент и фундаментальный анализ рынка,проблема алгоритмов в том что человек не может знать какие показатели нужно включать в анализ. 

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Sovak

а вот последнее время появилось много роботов по межбиржевому Арбитражу, что вы на это скажите-не буду эдесь давать ссылок на ресурсы,но на 1 взгляд интересно и заманчиво,хотя может на то и рассчитано что заманчиво!

Ответить
Развернуть ветку
Roman Sobchenko

Видно что нуб писал )

Ответить
Развернуть ветку
Roman Sobchenko

Что на это автор ответит интересно)))

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Иван Жданович

Я использую неплохого робота для Quik https://www.i-tt.ru/products/octopus-ultima-trader

Ответить
Развернуть ветку
Антон Ханов

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как давно используете, какая доходность, были ли сливы бюджета?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Максим Цыпин

Ок, вы берете паттерн например голова и плечи, делаете из неё стратегию и тупо на всех инструментах пропускаете по истории, вам показывает 50\50 , коммисия всё съедает и вы сразу ищете следующущий патерн...

Вы не пробовали далее подумать и проанализировать
1) как отсеять часть убыточных
2) как улучшить выход в прибыльных
3) м. б. Докупаться если пошла правильно, подумать на каком паттерне
4) что если применяя пункты выше это будет работать не на всех инструментах
5) что если это будет не крипта
6) я уже не говорю о том чтобы время торгов учитывать (не входить после 12:00 например)
И т.д.

P. S. Я свою стратегию пишу несколько месяцев, и дорабатываю её (вместе с тестовым терминалом)
А вы говорите 1 день, 1 неделю потестили, это же смешно

Ответить
Развернуть ветку
Meguel Ramiros

Спасибо за статью. Если интересно убедиться в доводах автора, скачайте библиотеку https://www.freqtrade.io/en/stable/ и бекстестьте все стратегии, которые там есть (а там их предостаточно) или ваши собственные на всех инструментах.

Ответить
Развернуть ветку
John John

Торговал на РТС шесть лет, все было хорошо пока не начали удлинять сессии. Все стратегии начали падать в минус. Отрабатывал уровни внутри дня.
Сейчас бы пробовал сворачивать данные не по времени, с точкой отсчёта от фундаментальных событий.
Но проверять гипотезы нет ни желания, ни сил)
В лоб ТА работал наверное только во времена бумажных графиков.
Задрачивал генетическими алгоритмами стратегии до доходностей и в 300 процентов годовых без учёта ММ, но работало это на релтайме не больше недели.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Trubailo

А меня есть диаметрально противоположный опыт алгоритмической торговли на форекс и крипто-бирже. Кому интересно, ищите меня в телеге G7Alex

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Trubailo

Все работает уже второй год подряд. Доходность около 5% в месяц на паре BTC/USDT ETH/USDT.

Ответить
Развернуть ветку
Yury Ruzavin

Вы просто не разобрались ни в одном подходе банально и претендуете на эксперимент. Как пример: кроме того, что я не представляю, как можно автоматизировать процесс открытия позиций по свечным паттернам, вы еще и не поняли, что перевернутый молот требует подтверждения, а также торгуется только в низшей точке рынка. И я утверждаю, что соотношение движений вверх/вниз после появления такой ситуации - не 1:1, в чем можно легко убедиться на любом графике и на любом ТФ. Этой статьей вы вводите в заблуждение новичков и не более.

Ответить
Развернуть ветку
Маркел Беркутов

Санину в начале втираешь

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Ilin

А вы пробовали учитывать в ваших алгоритмах ажиотаж в ленте, та самая ускоряющаяся активность сделок которая и сметает все крупные защитные ордера из стакана или наоборот если ажиотаж в ленте утихает то и более вероятный отскок от крупного лота в стакане. И был ли вообще стакан и TAS учтён в алгоритмах?

Ответить
Развернуть ветку
Хороший Парень

Автор, выпей яду. Для того что бы, что писать которое будет торговать надо хотя бы изучить вопрос. На чем бот был написан? На гавнопитоне или пхп ))) нормальные боты пишутся на node.js. на асинхронном языке который глотает и отдает все сразу, и базы данных какие вы использовали? Скюль или постгри ))) с 200 запросами в секунду ? Бабки если есть купите да зарабатываете https://www.gunbot.com

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

@инспектор спам

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

А ещё ты банально глуповат, питон давно умеет в асинхрон, рост скорости тут не нужен тк задержки сети сожрут всю разницу, ноде жс твой тормоз по сравнению с той же джавой или си, а из реляционки легко можно выжать тысячу в секунду даже на средненьком железе. Не прогуливай больше школу, тебе срочно надо умнеть 

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 240 комментариев
null