Рейтинг стабильности мировых валют на основе их абсолютных курсов
Понятие стабильности в основном в экономике характеризуется качественным образом. В настоящей статье стабильности даётся числовое определение.
В качестве меры стабильности/нестабильности выберем стандартное отклонение отнесенное к среднему значению абсолютного валютного курса. Стандартное отклонение будет характеризовать изменчивость (нестабильность) валюты. После отнесения на среднее значение можно будет сравнивать отдельные валюты между собой. Для меры стабильности определим следующую формулу.
Здесь A_i - ряд истории абсолютного курса для валюты под номером i, std() - операция вычисления стандартного отклонения, mean() - операция вычисления среднего значения.
Чем эта мера меньше тем валюта стабильнее. И наоборот. Чем мера больше тем валюта нестабильное.
Все сделано в Kaggle. Для расчета создана тетрадка (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abs-reit-stab). Там идёт ежедневный пересчет рейтинга стабильности.
Для этого подгружается история абсолютных валютных курсов.
Далее происходит расчет меры стабильности для разных временных участков. Расчет выполняется для диапазонов: 5 лет, один год, полгода, квартал и месяц.
Валюты сортируются по возрастанию меры нестабильности и выводятся на столбчатую диаграмму. Таким образом можно видеть какие валюты стабильнее.
Кроме того выводятся графики абсолютных курсов трёх самых стабильных и трёх самых нестабильных валют. Для сравнения все курсы нормированы по среднему значению.
В результате проведенных расчетов были выявлены интересные факты. Вот полный рейтинг.
Оказывается самой стабильной валютой за последние 5 лет (для расчета на конец января 2022 года) является Индийская рупия. Стандартное отклонение у нее в районе 2% от среднего. Т.е. средние дневные колебания около 2%.
Самой нестабильной за последние пять лет является Аргентинское песо. Для нее стандартное отклонение находится в районе 60% от среднего. Теперь посмотрим нормированные к среднему графики самым стабильных валют.
Как видно из графика победитель за все пять лет не выходил из диапазона ±6% от среднего.
Теперь посмотрим на графики самых нестабильных валют.
Валюта Аргентины испытала почти десятикратное снижение абсолютного курса. Потому и мера нестабильности у нее 60%.
Подведем итоги. Получена методика вычисления стабильности для валют. Методика даёт конкретное численное значение для метрики стабильности.
Это позволило отсортировать валюты и указать самые стабильные и самые нестабильные.
Получен неожиданный результат (касательно самой стабильной мировой валюты за последние 5 лет).
Самый стабильный - доллар. Так как курс доллара к доллару уже много столетий остается неизменным.
вспомнил анекдот 90х про новых русских:
брателло прилетает из Штатов и говорит корешу:
- ты прикинь, ихние доллары - один в один как наши баксы!
//и на вс случай, что касается FOREX,
я лично знаю чела, которые СТАБИЛЬНО, год за годом , ЗАРАБАТЫВАЕТ на Форексе, и ни разу не проигрывал!
Так что заработать на Форексе - реально можно, и это не миф.
(А, еще важный момент: этот чел - ВЛАДЕЛЕЦ торговой площадки Форекс)
Эээ.. даж не знаю как сказать, чтобы не задеть Ваши чувства...
Знаете, есть такое понятие, как "ответ программиста" - абсолютно точный и совершенно бесполезный.
По описанной Вами методологии, самой стабильной валютой будут являться ракушки каури - они нах никому не нужны и потому у них наистабильнейший курс ( в районе 0).
Также, самой НЕстабильной валютой будет являться USD - скачет, как бешеный ( если взять за точку отсчета - аргентинский песо).
То, что Вы тратите так много времени и усилий на этот "эксперимет/проект"( Вы сами это так обозначили) - достойно уважения.
Но сами эти результаты - они вообще для чего ??
Я вначале решил, что, возможно я просто туплю, и мне не виден некий Великий Замысел, но кому-то все эти показателя кровь из носу нужны.
Чтобы не быть огульным, решил просмотреть другие Ваши статьи и коммменты, и Вы там сами честно предупредили "..Не силен в экономике. Я технарь..".
Понимаете, можно, например, оценивать колебания уровня зарплат в IT (что первично), а можно строить подробные графики сколько дней IT-шники не дотягивают до получки разных странах и в зависимосте от level.
С валютами в общем то так же - они всего лишь отражают колебания в макроэкономике.
(Я когда в Москве жил, однажды, наконец-то, увидел того самого человека,который устанавливает курс валют:
через дорогу был обменник, и этот чел кажд день выходил и менял цифры на указателе курса.)
Ладно, теперь опять серьезно:
Вы конечно проделали огромную работу, но я сильно подозреваю, что тем, кто занимается валютами
как раз интересен именно курс ПАР валют, а не некий "абсолютный" показатель, из которого нужно пересчитывать взад, чтобы узнать пАры.
(тоесть везде указываются отношение ПАР валют вовсе не потому, что никому не пришла в голову гениальная идея рассчитывать "абсолютные" валюты, но именно потому, что интересны именно цены ПАРЫ валют).
Вот, например, считать, сколько птичек пролетает над данным райном в зависимости от погоды/ сезона - для кого то может представлять хотя и курьезный, но академический интерес.
А вот скрупулезно, в течение года, подсчитыать число пролетевших птичек - за каждую минуту - это потратить год жизни ну никому не нужную инфу.
Алексей, без обид: Вам бы стоило тратить свое время и силы на что-то более прагматичное ( или хотя бы академическое).
Отредактировать статью по замечаниям не получается. Наверное время редактирования истекло. Последняя исправленная редакция доступна по ссылке https://docs.google.com/document/d/1RhR9EmGYFF07WK7cbgLd4nkvG_rL1OXHZStSMcjlE3Y/edit?usp=sharing