Цель исследования - показать связь между капитализацией и ликвидностью на российском рынке через пересечение позиций в портфелях. Распространенная точка зрения, что рыночная капитализация хорошо отражает ликвидность. Например, в индексе ММВБ-Мосбиржи больший вес дается более дорогим компаниям. Этот пост является дополнением к исследованиям по факто…
Работают ли академические идеи на Московской бирже? Большой бэктест по всем российским акциям с 2003 года
В этом исследовании я хотел системно проверить простые идеи инвестирования в акции: можно ли получить прибыль выше индекса если регулярно покупать n% акций с наибольшей целевой характеристикой из всего множества доступных бумаг на каждый период?