SMA и EMA: что такое и как используются инструменты технического анализа

Скользящие средние (Moving Average, MA) представляют собой дополнительные линии, отображаемые на графике стоимости актива. Эти линии имитируют движение цены, однако с небольшим запаздыванием и более сглажено, избавляя от резких колебаний.

Свечной график — это инструмент, помогающий трейдерам визуализировать изменения цен активов за определенные промежутки времени. Каждый «свеча» на графике отображает цену открытия, закрытия, максимума и минимума за выбранный период.

Скользящие средние — это индикаторы, которые показывают усредненную цену актива за заданный промежуток времени. Например, скользящая средняя с периодом в 20 дней вычисляет среднюю цену за последние 20 торговых дней.

Подобные средние можно настроить и для других временных интервалов — будь то недели, месяцы, часы или даже пятиминутные отрезки. Настройка периода скользящей средней зависит от анализа, который вы проводите, и временных рамок, интересующих вас в данный момент.

Существует два типа скользящих средних:

1. Простые скользящие средние (Simple Moving Average, SMA или MA): — Эти средние представляют собой усреднённую цену актива за определённый временной промежуток.

2. Экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average, EMA): —В отличие от простых, эти средние уделяют большее внимание последним ценовым изменениям, которые могут быть критичны для прогнозирования будущих трендов. Экспоненциальные средние отличаются более оперативной реакцией на колебания рынка, будь то рост или падение цен. Благодаря этой особенности, они пользуются большей популярностью среди инвесторов, стремящихся к быстрому реагированию на изменения.

Индикатор MA (Moving Average) является простым и понятным инструментом для анализа рынка. Его ключевая особенность заключается в высокой эффективности при трендовом движении. Однако, когда рынок находится в состоянии бокового движения или консолидации, его полезность значительно снижается.

MA следует за текущим трендом и помогает определить его наличие. Этот индикатор также служит для выявления изменений в направлении движения цены, сигнализируя о возможном начале нового тренда.

Применение индикатора

· Трендовые движения: MA показывает высокую эффективность, помогая трейдерам уверенно следовать за направлением рынка.

· Боковые движения: В периоды консолидации его сигналы становятся менее надежными, поскольку он не предназначен для таких условий. Таким образом, использование MA оправдано преимущественно в условиях выраженного тренда, что позволяет принимать более обоснованные торговые решения.

Средние скользящие (MA) не предназначены для предсказания рыночных движений. Этот индикатор не предоставляет никаких предварительных сигналов. Напротив, поскольку MA следует за ценовыми трендами, а не предвосхищает их, он лишь отражает уже произошедшие изменения на рынке.

Когда MA сигнализирует о смене тренда, это происходит с некоторым запаздыванием, так как индикатор реагирует на уже завершившиеся изменения в динамике цен. Таким образом, информация о сломе тренда и начале нового поступает после того, как события уже имели место.

Основные типы скользящих средних

Существует два ключевых вида скользящих средних, которые часто применяются в анализе:

· Простая скользящая средняя (SMA)

· Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Этот индикатор является одним из самых элементарных инструментов в техническом анализе. Он представляет собой среднее арифметическое значений за определённый период.

К примеру, чтобы вычислить среднюю цену за последние пять дней, необходимо сложить цены за эти дни и разделить полученный результат на пять. SMA широко используется из-за своей простоты и наглядности, помогая сгладить колебания цен и выявить общие тренды.

Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) была разработана для решения проблемы, связанной с равнозначным подходом к старым и новым данным. Аналитики отмечают, что для более точного анализа необходимо придавать больший вес актуальной информации, так как со временем рыночные тенденции могут изменяться.

ЕМА учитывает эту динамику, вводя сглаживающий коэффициент в расчёты, что позволяет выделить значимость последних цен. Таким образом, ЕМА предлагает более адаптивный подход к анализу данных, учитывая временные изменения на рынке.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) отличается от простой скользящей средней (SMA) своей повышенной чувствительностью, что делает её более популярной в составе различных индикаторов.

Для выбора наиболее подходящей скользящей средней важно понять различия между ними. Давайте рассмотрим простую и экспоненциальную скользящие средние с одинаковым периодом, например, 20.

EMA реагирует быстрее на изменения цены, что может быть полезно для трейдеров, ищущих более оперативные сигналы.

В то время как SMA, сглаживая данные, может быть предпочтительнее для долгосрочных стратегий. Таким образом, выбор между SMA и EMA зависит от ваших целей и предпочтений в анализе рынка. Подбирайте периоды и типы средних в зависимости от ваших стратегий и особенностей рынка.

При анализе ценовых данных на одинаковых временных отрезках (например, 20 периодов), можно заметить, что скользящие средние MA и EMA демонстрируют различное поведение. EMA реагирует на изменения цен более оперативно и гибко. Она быстрее адаптируется к резким колебаниям, что позволяет быстро отразить текущие тенденции на графике.

В то же время, MA имеет более выраженное запаздывание, так как изменения в цене отражаются на ней с некоторым опозданием. Это делает её движения более плавными и равномерными. Эти особенности становятся очевидными при визуальном сравнении. Причины различий кроются в формулах, используемых для расчета каждой из этих средних.

Когда предпочтительно использовать SMA:

· Для долгосрочных инвестиций: SMA подходит, когда акцент делается на длительное удержание позиций.

· Анализ трендов: Используется для выделения основного направления ценового движения.

· Фильтрация рыночного шума: Помогает сгладить краткосрочные флуктуации и колебания цен.

Преимущества использования EMA:

· Краткосрочная торговля: EMA более эффективна для коротких временных интервалов.

· Работа во флете: идеальна для торговли, когда рынок движется в боковом коридоре.

· Быстрые сигналы: Обеспечивает оперативное реагирование на изменения рыночной ситуации.

· Динамичные рынки: Подходит для анализа при резких изменениях цен.

При настройке скользящих средних основное внимание уделяется выбору периода. Период определяет количество цен закрытия, которые учитываются в расчёте. Например, если выбран период 10, то это значит, что мы используем последние 10 цен закрытия.

· 1-дневный таймфрейм: период 10 отражает изменения цены за последние 10 дней.

· 1-часовой таймфрейм: в этом случае период 10 учитывает последние 10 часов. Таким образом, правильный выбор периода позволяет получить более точное представление о движении цены на выбранном временном интервале.

При торговле важным аспектом является выбор периодов для скользящих средних (MA), поскольку каждая длительность преследует свою цель. Эти периоды не просто условные числа, они имеют свою значимость. Если вы ориентируетесь на краткосрочную торговлю и низкие таймфреймы, рекомендуется использовать MA с меньшими периодами.

Это обусловлено тем, что такие «короткие» MA быстрее реагируют на изменения цен. В то время как «длинные» MA могут давать запоздалые сигналы, так как они более медленно адаптируются к рыночным изменениям. Таким образом, выбор правильного периода для MA играет ключевую роль в стратегиях торговли и помогает трейдерам своевременно реагировать на рыночные колебания.

Если вы торгуете на 4-часовом таймфрейме, вы можете выбрать период 6 для расчёта скользящей средней. Это позволит учитывать данные последних шести свечей, что эквивалентно среднему значению цены за сутки (ведь каждая свеча на этом таймфрейме охватывает 4 часа, а в сутках их 24).

На традиционных фьючерсных рынках часто используется период 20, так как при анализе на дневном таймфрейме он показывает изменения цены за месяц, учитывая, что рынки закрыты на выходные.

В случае с криптовалютами, которые торгуются круглосуточно и без выходных, более подходящим может быть период 30.

При анализе финансовых рынков часто используются скользящие средние, которые могут быть классифицированы по продолжительности.

Обычно выделяют:

1. Краткосрочные, для которых выбираются периоды менее 20.

2. Среднесрочные, использующие период в районе 50.

3. Долгосрочные, где применяются периоды 100 или 200.

Однако, следует учитывать, что эти значения весьма условны. Их эффективность может варьироваться в зависимости от специфики каждого конкретного рынка. Исследования показывают, что для разных рынков оптимальные периоды скользящих средних могут отличаться. Подбор наиболее подходящих параметров требует индивидуального подхода и анализа особенностей рынка.

Тип используемой скользящей средней (СМА) может существенно повлиять на результаты торговли в зависимости от рыночных условий. В период бокового тренда короткие скользящие средние показывают лучшие результаты, так как они быстрее реагируют на изменения цен и предоставляют краткосрочные торговые сигналы.

С другой стороны, длинные скользящие средние более эффективны в условиях устойчивого тренда. Они менее подвержены влиянию мелких рыночных колебаний и поддерживают трейдера в направлении основной тенденции.

Однако их главным недостатком является запаздывание: при смене тренда трейдер рискует упустить значительную часть движения, прежде чем будет получен сигнал о развороте.

Существует множество стратегий торговли, применяющих различные виды Скользящих Средних (МА). Я кратко расскажу о ключевых сигналах, которые можно получить с их помощью.

1. Взаимодействие цены с МА

Скользящая средняя может служить для цены уровнем поддержки или сопротивления. Чем длиннее период МА, тем более значимой она становится в качестве этой поддержки или сопротивления. Часто можно наблюдать, как цена отскакивает от таких уровней и продолжает двигаться в направлении тренда. МА разного периода часто используются для определения тренда и его силы, а также для выявления точек входа и выхода из позиции на основе взаимодействия цены с этими уровнями.

Скользящая средняя (MA) может считаться линией, отображающей направление тренда. Когда цена пересекает MA, это может указывать на возможное изменение тенденции. Естественно, это зависит от периода MA: на коротких временных интервалах цена чаще пересекает MA, что может привести к ложным сигналам.

Если выбрать более длительный период, например 50, скользящая средняя становится более надежной, выступая в роли уровня поддержки и сопротивления. Пересечение ценой этой линии может свидетельствовать о смене тренда, что делает MA полезным инструментом для анализа рынка.

· Когда стоимость пересекает скользящую среднюю (МА) 50 снизу вверх, это указывает на Потенциальный рост.

· Если цена проходит через МА 50 сверху вниз, это обозначает Возможное снижение.

При пересечении цены и МА трейдерам рекомендуется закрывать текущие позиции. Также это может стать поводом для открытия противоположных сделок. Более осторожные трейдеры предпочитают дожидаться дополнительных подтверждений, таких как повторный тест уровня МА или уверенное движение цены с помощью сильных свечей.

На графике хорошо заметно, как цена взаимодействует с MA: в бычьем рынке она часто находит поддержку в этих точках. Такие моменты часто становятся отличными зонами для Добавления к позиции.

Комбинация из двух MA считается весьма эффективной. Оптимально использовать одну краткосрочную и одну долгосрочную MA. Первая оперативнее реагирует на изменения цены и предоставляет сигналы значительно быстрее, тогда как вторая помогает сгладить колебания, давая более устойчивые сигналы с небольшой задержкой.

Суть стратегии заключается в анализе поведения скользящих средних (MA). Короткая скользящая средняя быстрее реагирует на изменения цены, что позволяет ей раньше сигнализировать о возможном развороте рынка. Когда она начинает менять направление, это может свидетельствовать о начале смены тренда.

Однако наилучшее подтверждение появляется, когда короткая MA пересекает длинную MA. Если короткая MA пересекает длинную снизу вверх, это рассматривается как Сигнал к росту, указывающий на начало бычьей фазы на рынке. Это позволяет трейдерам вовремя входить в сделки на покупку, ожидая повышения цен.

Когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, это считается Медвежьим сигналом и указывает на возможное начало нисходящей фазы. В финансовом мире часто обсуждают пересечения MA 50 и MA 200, известные как «Золотой крест» и «Крест смерти».

Эти пересечения являются важными индикаторами, показывающими долгосрочные изменения рыночных трендов. Например, взаимодействие двух длинных скользящих средних может служить индикатором смены общей тенденции на рынке. Однако стоит отметить, что такие сигналы зачастую запаздывают, хотя в конечном итоге они эффективно демонстрируют изменения рынка.

Использование трех скользящих средних с различными временными интервалами оказывается весьма действенным подходом. В отличие от метода с двумя средними, здесь сигналы становятся более разнообразными и детальными.

Если выбрать краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную МА, можно получить представление о движении рынка в трех различных временных контекстах. Краткосрочная средняя быстро реагирует на изменения, что позволяет раньше замечать любые рыночные колебания.

Когда короткая линия пересекает среднюю, это уже подает сигнал. Этот сигнал усиливается, если следом короткая линия пересекает и длинную. Дополнительное подтверждение приходит, когда средняя линия также пересекает длинную, указывая на укрепление сигнала.

Во время ценовой консолидации все три скользящие средние могут переплетаться. Однако при начале трендового движения они начинают выстраиваться в определенном порядке, сигнализируя о развитии тренда.