Полностью автономный торговый робот для крипторынка

Доброго дня всем!

Разработано программное обеспечение (торговый робот), позволяющее полностью автоматизировать процесс получения прибыли в результате торговли криптоактивами. Целью проекта было создание торговой системы, которая после запуска в работу больше не требует каких-либо действий со стороны пользователя: финансовых расчетов, настройки параметров, принятия решений и т.п. В ходе разработки было выяснено, что методики, основанные на попытках тем или иным способом предсказать направление движения цены актива (например, с помощью комбинации различных индикаторов технического анализа, нейросетевых моделей прогнозирования временных рядов, анализа информационного пространства ИИ-моделями), не в состоянии обеспечить приемлемую точность прогноза для реального совершения торговых сделок.

Это вполне объяснимо: дело в том, что финансовый рынок уже давно представляет собой совокупность случайных процессов, достоверное прогнозирование которых даже теоретически невозможно. Такие базовые понятия, как "перекупленность" и "перепроданность", потеряли свой экономический смысл, поскольку рынок стал глобальным, а объем его ликвидности можно считать практически бесконечным. Новостной фон стал совершенно хаотичным: даже наиболее мощные LLM (большие лингвистические модели) практически не могут устойчиво выявлять закономерности в потоке информационного шума.

Поэтому в качестве рабочей основы для создания автономной торговой системы была выбрана классическая Grid-стратегия (торговля по сетке ордеров), модифицированная таким образом, чтобы обеспечить автоматическое перемещение сетки в случае выхода цены актива за границы диапазона, охватываемого исходной сеткой.Торговая система предусматривает возможность настройки как равномерной сетки, так и распределение уровней в различных прогрессиях (арифметической, геометрической, экспоненциальной), а также по заданному пользователем произвольному закону. Обеспечивается вывод прибыли от каждой сделки на отдельный счет в аккаунте пользователя на бирже.

Приняты меры по обеспечению устойчивого сетевого соединения с API-сервером биржи, имеется встроенный ватчдог, перезагружающий компьютер при повторяющихся сбоях сетевого соединения.

Экономичное потребление сетевого трафика: устойчивая работа через мобильное подключение.

Экономичное потребление системных ресурсов: возможен запуск 10 и более экземпляров приложения для различных аккаунтов/субаккаунтов на одном компьютере, не препятствует использованию компьютера для других целей (у меня на процессоре AMD Athlon 3000G RAM 8 ГБ постоянно запущены 8 окон, при этом можно смотреть YouTube и т.д.)

Размер депозита не критичен: работу можно испытать на 150 - 200 USDT. На некоторых биржах есть ограничения на минимальный размер сделки: например, 5 USDT. На данный момент реализованы API-интерфейсы для бирж:

- Bybit.com

- Bitget.com

- Gate.io

- HitBTC.com

В процессе:

- MEXC.com

- OKX.com

Сайт проекта: https://shiftgrid.cc

GitHub: https://github.com/ShiftGrid/ShiftGrid-Trading-Robot

Мой личный опыт использования робота:

На момент этой публикации 18 месяцев, вносились различные поправки и улучшения. С октября 2024 торговый портфель включает микс из крупных мем-коинов (DOGE, SHIB, FLOKI, PEPE, BONK) и крупных волатильных токенов (POL, XRP, SOL), с этого момента вручную более никаких изменений в портфель не вносится. Прибыль, выводимая роботом со спота на отдельный счет (например, в аккаунтах на бирже Bybit.com это "Счет финансирования"), тратится по мере необходимости либо используется для периодических покупок биткоина. Средняя доходность за 12 месяцев 8% в месяц, по различным токенам может различаться,. в зависимости от волатильности актива.

Робот не использует кредитное плечо, поэтому на медвежьем рынке, разумеется, абсолютного увеличения капитализации депозита получить нельзя, но и нет риска потери депозита в результате ликвидации по маржин-коллу.

Допущение, принятое за основу разработки: биткоин и криптовалюта в целом в перспективе будут расти в цене, как и любые фондовые активы.

Принимаемый риск: полное необратимое обесценивание торгуемого актива. Поэтому использовать робота для торговли, например, мем-коинами Pump.fun вряд ли целесообразно.

Учитывая специфичность темы, очень хотелось бы получить оценку идеи в плане перспектив дальнейшего развития проекта.

Буду чрезвычайно рад ответить на любые вопросы и крайне признателен за любые комментарии. Спасибо!