Ollivander

Тема переоптимизации и заглядывания в будущее вообще одна из самых важных. Ваш метод хорош, но мне кажется, что нужно несколько дополнений. Когда мы говорим о параметрах, мы часто включаем туда и глубину анализа, т.е. количество свечей в прошлом.

Тут проблема может возникать в нескольких случаях:
1) разное количество торговых часов в сутках. 24 часа в крипте и около 15 часов на срочной секции Московской биржи
2) изменения времени проведения торгов на бирже

Для примера, брокеры отдают данные предторгового аукциона, основная сессия начинается в 9 утра, но лаба пакует пару минутных свечей и мы получаем целую часовую свечу в 8:00, которой быть не должно было. При этом при бэктекстах на исторических данных этой свечи нет.

Понятно, что пример больше про соответствие боевого режима тесту, но могу сказать, что даже этот час, сильно влияет на результат