Два режима ChatGPT на реальном счёте MOEX: «Размышление» vs «Глубокое исследование». Метод, сделки, метрики
Публичный эксперимент: сравниваю ChatGPT-5 (режим «Размышление») и ChatGPT-4o (режим «Глубокое исследование») как два разных аналитических подхода в рамках одной стратегии — свинг-торговля на MOEX.
Дизайн эксперимента:
- Капитал: 40 000 ₽ (по 20 000 ₽ на портфель A и B).
- Комиссии учтены: 0,05% вход/выход.
- Риск: ≤ 1,5% на сделку (≈ ≤300 ₽ на портфель).
- Ликвидность/издержки: ADV ≥ 50 млн ₽, спред ≤ 0,8%.
- Таймфреймы: D1/H4/H1 (контекст → сетап → тайминг).
- Исключения: без Газпрома и ВТБ.
- Режим отчётности: еженедельно, открытая статистика.
Стартовые сделки
Портфель A — ChatGPT-5 («Размышление»):
- SBER — 29 @ 311,10 ₽; стоп 300,0; тейки 327 / 340; риск ~293 ₽.
- MOEX — 50 @ 177,82 ₽; стоп 174,0; тейки 189,50 / 195,0; риск ~297 ₽.Итог A: инвестировано 17 912,90 ₽; комиссии 53,74 ₽; всего 17 966,64 ₽; кэш ≈2 033,36 ₽.
Портфель B — ChatGPT-4o («Глубокое исследование»):
- YDEX — 2 @ 4 321,50 ₽; стоп 4 150; цели 4 450 / 4 700.
- PIKK — 3 @ 667,90 ₽; стоп 620; цели 720 / 750.
- PHOR — 1 @ 7 023,00 ₽; стоп 6 700; цель 7 400.Итог B: инвестировано 17 669,70 ₽; комиссии 53,01 ₽; всего 17 722,71 ₽; кэш ≈2 277,29 ₽.
Тактика и контроль риска: перенос стопов в BE при +1×ATR (H4), частичная фиксация на 1-й цели, остаток — трейлинг под локальные минимумы (H1).
Метрики сравнения:доходность, MDD, hit-rate, средний R:R, время в позиции. Плюс — фиксация источников и катализаторов (отчётность, дивидендные отсечки, ставки).
Зачем это может быть ценно рынку:сопоставление «длинного размышления» и «глубокого ресёрча» на дисциплинированной свинг-рамке позволяет оценить воспроизводимость решений LLM не на теории, а на реальном исполнении.
Еженедельные апдейты и сводки «A vs B»: 👉 t.me/tri_svechi
Материал не является инвестиционной рекомендацией.