Где стоят стопы толпы: показали на графике то, что раньше видели только маркет-мейкеры
Каждый трейдер хоть раз ловил одну и ту же историю: цена спокойно идёт в канале, а потом резко прошивает уровень, выбивает половину позиций стопами - и тут же разворачивается обратно. Со стороны это выглядит как случайность. На деле - почти никогда ею не является.
Крупные игроки видят скопления лимитных заявок в стакане и прекрасно понимают, где у розницы стоят стопы. Именно туда и проливают цену: собрать ликвидность недорого и развернуться. Розничный трейдер такой картины не видит - у него просто график цены и, в лучшем случае, индикаторы.
Я решили закрыть этот разрыв и сделали тепловую карту стопов участников - слой поверх обычного графика, который показывает зоны, где с высокой вероятностью скопились стоп-заявки других трейдеров.
Что это такое
В основе карты - собственная математическая модель. Важно сразу оговориться: она не показывает точные координаты чужих стопов (этих данных ни у кого, кроме самой биржи, просто нет) - модель оценивает вероятность скопления стопов на каждом уровне, опираясь на поведение цены и структуру рынка. Чем «горячее» зона - тем выше вероятность, что именно там сосредоточена ликвидность стопов.
Прямой подсчёт стопов (как это иногда делают через агрегацию ликвидаций на деривативах через coinglass.com) физически возможен только для десятка самых торгуемых монет с достаточным объёмом данных.
Математическая модель, наоборот, не привязана к конкретному инструменту - она строится на общих закономерностях поведения участников рынка, а значит одинаково хорошо работает и на топовых парах, и на низколиквидных альткоинах, где никакой прямой статистики попросту нет.
Практическая польза:
- Видно магниты для цены. Плотные скопления стопов - это уровни, к которым рынок тяготеет чаще, чем к случайным отметкам.
- Легче ставить свои стопы. Если видно, что чуть ниже вашего уровня стоит «стена» чужих стопов - вы либо переносите свой стоп за неё, либо закладываете лишний запас на вынос ликвидности.
- Понятнее логика резких движений. Когда цена внезапно прокалывает уровень и тут же возвращается - на карте это будет видно как выеденная горячая зона.
- Работает не только по топ-монетам. Благодаря модели карта строится по любому инструменту, а не только по пятёрке самых ликвидных пар, как это сделано на coinglass.
Как это выглядит в интерфейсе
Карта встроена в те же графики, где уже отображается объём крупных лимитных заявок из стакана (отдельный раздел “Скиннер заявок” оттуда дублируются настройки фильтра крупных заявок) - то есть трейдер получает сразу два слоя контекста в одном окне: где стоит крупный лимитный интерес и где сосредоточены стопы. График при этом можно дублировать по разным таймфреймам, а заинтересовавшую монету можно добавить в избранное, в дальнейшем будет добавлен вынос в отдельную вкладку браузера.
Почему вообще это сделано
Сервис изначально строился вокруг одной идеи - дать розничному трейдеру те же данные, которые обычно доступны только тем, кто торгует профессионально или имеет доступ к аналитике бирж напрямую: плотность стакана, крупные лимитные ордера, арбитраж между площадками. Тепловая карта стопов - логичное продолжение этой линии: ещё один слой информации о том, «что знает рынок», но не показывает обычному графику.
Что дальше
Функция уже доступна на сайте всем пользователям. В ближайших обновлениях планирую:
- добавить монеты с DEX в сканер спредов;
- развивать личный кабинет - трекер портфеля и комиссий;
- расширять инструкции и онбординг, чтобы разобраться в функционале можно было за пару минут.
- Отдельно хочу отметить и будущие правки оптимизации: в связи с большим объемом информации на графике возможны зависания.
Если у вас уже есть опыт использования карт ликвидности или похожих инструментов - расскажите в комментариях, что было бы полезно добавить в первую очередь.
Ознакомится с картой ликвидаций вы можете по ссылке: