💡 Преимущество и Ожидаемая Стоимость в Торговле

Почему именно эти два фактора определяют, зарабатываете вы или теряете в долгосроке

🔹 Что такое преимущество?

Преимущество (англ. edge) — это любая система, подход, алгоритм или навык, который даёт трейдеру статистическое превосходство над остальными участниками рынка.

✅ Это может быть:

Уникальная аналитика

Авторская стратегия

Алгоритм, видящий тренды раньше других

Без преимущества в торговле вы просто играете в азартную игру.

🔹 Что такое ожидаемая стоимость (EV)?

Ожидаемая стоимость (Expected Value, EV) — это средняя прибыль или убыток, который вы получите от сделки, если совершите много таких же сделок.

📊 Формула:

EV = (Pw × Rw) − (Pl × Rl)

Где:

Pw — вероятность выигрыша

Rw — средняя прибыль при выигрыше

Pl — вероятность проигрыша

Rl — средний убыток

👉 Если EV > 0, стратегия прибыльна.

👉 Если EV < 0, вы гарантированно сольёте деньги в долгосроке.

🔍 Примеры EV:

1. Нулевая стратегия:

50% выиграть $10, 50% проиграть $10

👉 EV = 0 → нет преимущества.

2. Прибыльная стратегия:

30% выиграть $30, 70% проиграть $10

👉 EV = +2 → трейдер зарабатывает $2 в среднем за сделку.

3. Завуалированный слив:

90% выиграть $10, 10% проиграть $100

👉 EV = –1 → минус $1 в среднем за сделку.

⚠ Пример 3 — типичная ошибка: трейдер радуется частым маленьким плюсам и не замечает, как редкие, но большие убытки сливают счёт.

🎰 Трейдинг ≠ Казино

В азартных играх EV всегда отрицательно.

В трейдинге вы можете управлять двумя ключевыми метриками:

Вероятность выигрыша (winrate)

Соотношение дохода к риску (R:R)

👉 Именно управление этими параметрами позволяет создать преимущество и выйти в плюс.

📈 Винрейт и R:R — баланс силы

На графике ниже (подразумевается изображение) показана связь между:

R:R (Risk:Reward) — соотношение прибыли к риску

Winrate — доля прибыльных сделок

🟤 Чёрная линия — граница нулевого EV.

🔺 Всё выше — в долгосроке прибыльно.

🔻 Всё ниже — в долгосроке убытки.

⚠ Нельзя одновременно иметь высокий winrate и высокий R:R — это противоречит структуре рынка.

📊 Пример рабочей стратегии:

Winrate: 33,81%

R:R = 2,257

Общая доходность: +3327,75% за 17 лет

CAGR = 60%

▶ Даже с низким винрейтом, если ваша R:R выше убытков — вы в плюсе.

Депозит: $10.000 через 17 лет $342.000

Депозит: $30.000 через 17 лет 1.028.000.

При условии если мы каждый год зарабатываем по 60%

💬 Главный вывод:

Не стремитесь к идеалу.

Ваш winrate может быть 52%, а R:R — 1.1, и этого хватит, чтобы:

Обгонять рынок

Расти стабильно

Не сливаться из-за одной ошибки

📌 Цель — стабильность, а не совершенство.

Тот, кто следует системе с EV > 0, становится легендой не из-за гениальности, а из-за дисциплины.