Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №91 18.07: когда уже начнется тренд?!

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Совкомбанк 30.06 - 16,4 руб. | 18.07 - 16,98 руб. | +3,54%

2. Сегежа 30.06 - 1,5 руб. | 18.07 - 1,52 руб. | +1,3%

3. ВТБ 30.06 - 106,2 руб. | 18.07 - 104 руб. (79,1 +25 руб. дивиденды или условно 104 руб.) | -2,07%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 30.06 - 15 руб. | 18.07 - 16,2 руб. | +8,00%

2. Мечел обык. 30.06 - 86 руб. | 18.07 - 87,6 руб. | +1,86%

3. Магнит 30.06 - 3648 руб. | 18.07 - 3608 руб. | -1,10%

4. Самолет 30.06 - 1224 руб. | 18.07 - 1340 руб. | +9,48%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 30.06 - 2847 руб. | 18.07 - 2747 руб. | -3,51%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(3,54% × 6,73%) + (1,3% × 7,69%) + (-2,07% × 13,46%) = +0,04%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(8,00% × 19,23%) + (1,86% × 16,35%) + (-1,10% × 24,81%) + (9,48% × 5,38%) = +2,29%

Результат прогноза: +0,04% (прибыль от лонга) - 2,29% (убыток от шорта) = -2,25% 🔴

Прогноз отрицательный. Еще и не подготовил план Б, что мягко говорят не системно. Буду исправлять.

1. 30.06 - 3267 руб. | 18.07 - 3318 руб. | +1,56%🟢

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +36% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(+1,5% × 100%) =+1,56% 🟢

1. Без учета собственных действий внутри недели: -2,25% + 1,56% =-0,69%🔴

2. Мой личный результат: -5,3%🔴

Прогноз на 30-е число не реализовался + после выстраивания нейтральной позиции решил немного зашортить рынок без отписки в телеграм-канал, но локальная прибыль после касания уровня покупки превратилась в дополнительный убыток.

В общем, результат плохой, но есть новое правило — закрывать все позиции перед отпуском или в крайнем случае строить нейтральную позицию.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юрлиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 18.07 (17.07):

Физические лица👶:

30.06 (27.06) - длинные 78 157 (+4,27%), короткие 19 995 (+10,92%)

18.07 (17.07) - длинные 108 777 (+39,18%), короткие 33 344 (+66,76%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

30.06 (27.06) - длинные 71 698 (-7,33%), короткие 129 860 (-3,31%)

18.07 (17.07) - длинные 84 989 (+18,54%), короткие 160 422 (+23,53%)

Хорошо, что юридические лица набирают позиции, что означает, что у рынка может появиться тенденция, но они все еще глубоко в шортах, а тренд у нас пытается перерасти в рост, поэтому на лицо явное противоречие.

Давайте посмотрим графики

Итак, что тут у нас?)

Мы наконец-то коснулись полноценно уровня 1 и получили хорошее возобновление покупок. Безусловно, пока пятница не закончилась и в самом разгаре, но выглядит так, что бар 7 с успехом поглощает бар продаж 8. Такое дело всегда подлежит тестированию, будет интересно на дневке найти конкретные уровни.

Пока выглядит как очередная попытка разворота тренда на новостях понижения инфляции, но юрики в шортах + по геополитике все так же неопределенность, что мешает с полной уверенностью сделать ставку, лишь с повышенным уровнем риска, как это было 30 июня.

На часовике должно быть видно ясней, но пока предварительно новый уровень покупок для теста на уровне 7. С точки зрения уровня продаж, кто мог бы защититься + отправить цену на тест уровня 7, это уровень 6. Также потенциальным претендентом может выступить желтая горизонталь, на которой ранее неоднократно были различного рода «экшены».

В любом случае жду защиту уровня 6 — это ключевой уровень защиты продавца, и защиту уровня 7, которая своей силой покажет истинность разворота тренда.

Ситуация виднеется следующая. Бар 8 у нас является ключевым для защиты на падение цены для теста уровня 7, пока он стоит, то туда не пойдем.

Как и говорил, сейчас на желтой горизонтали, от которой буду ждать реакции, мне больше видится, что она должна быть, и можем сходить до уровня 8, а там уже надо смотреть реакцию рынка.

Фьючерс на Индекс Московской Биржи: часовой таймфрейм

Если честно, то сейчас не вижу какой-то очевидной возможности для трейда. Больше похоже на боковик. Тут или строить нейтральную, или продавать колы за уровнем 6. Посчитаю опционы и отпишусь в телеграм-канале (чате сделок).

Возможно, на уровне 8 попробую лонговать короткими позициями, если дойдём.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

70% портфеля в лонг.

60% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 70% - 60% = 10%

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 493 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Совкомбанк 20 тыс. руб.

2. ВТБ 50 тыс. руб.

3. Сегежа 42 тыс. руб.

Общий: 112 тыс. руб. или 22%

Шорты по акциям 🩳

1. АФК Система 101 тыс. руб.

2. Мечел 127 тыс. руб.

3. Самолёт 30 тыс. руб.

Общий: 258 тыс. руб. или 52%

Текущие позиции и портфель 493 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 246 тыс. руб.

Общая: 103 тыс. руб. или 21%

Текущие позиции и портфель 493 тыс. руб.

Лонги по акциям: 112 + 103 тыс. руб. = 216 тыс. руб. или 43%

Шорты по акциям: 258 тыс. руб. или 52%

Разница между позициями: 43% - 52% = -9% (нужно выправить)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Совкомбанк 18.07 - 16,98 руб. SCU5 фьючерс

📈 16,98 руб. (20 тыс. руб.)

2. ВТБ 18.07- 79,1 руб. VBU5 фьючерс

📈 79,1 руб. (50 тыс. руб.)

3. Сегежа 18.07 - 1,52 руб. SZU5 фьючерс

📈 1,52 руб. (40 тыс. руб.)

4. Яндекс 18.07 - 4368 руб. YDU5 фьючерс

📈 4368 руб. (100 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. АФК Система 18.07 - 16,2 руб. AKU5 фьючерс

📉 16,2 руб. (101 тыс. руб. - 50 тыс. руб.)

2. Мечел обык. 18.07 - 87,6 руб. MCU5 фьючерс

📉 87,6 руб. (127 тыс. руб. - 40 тыс. руб.)

3. Самолет 18.07 - 1340 руб. SSU5 фьючерс

📉 1340 руб. (30 тыс. руб.)

4. Магнит 18.07 - 3623 руб. MGU5 фьючерс

📉 3623 руб. (120 тыс. руб.)

1. Т-технологии 18.07 - 3336 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3336 руб. (100 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 493 тыс. руб.

Лонги по акциям: 212 + 150 = 362 тыс. руб. или 73%

Шорты по акциям: 288 тыс. руб. или 58%

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!