Алгоритм поиска эффективных валют: исследование на основе коэффициента Шарпа
В рамках проекта Abscur завершено исследование по идентификации валют с оптимальным соотношением доходности и риска. Метод основан на анализе коэффициента Шарпа, рассчитанного от абсолютных курсов.
Основные результаты:
- Сингапурский доллар демонстрирует лидерство в долгосрочной эффективности
- Выявлена группа валют со стабильно высокими показателями на разных горизонтах
- Предложен практический алгоритм для первичного отбора активов
Материал представляет интерес для трейдеров и портфельных управляющих, работающих с валютными активами.