Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №106 18.11: ждём волну 🏄 ♂️

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 10.11 - 6647 руб. | 18.11 - 6591 руб. | -0.84%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 10.11- 66,72 руб. | 18.11 - 67 руб. | +0.42%

2. Самолет 10.11- 869 руб. | 18.11 - 862 руб. | -0.81%

3. Магнит 10.11- 2888 руб. | 18.11- 2860 руб. | -0.97%

4. ВТБ 10.11- 70,04 руб. | 18.11 - 69,18 руб. | -1.23%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 10.11- 2558 руб. | 18.11 - 2563 руб. | +0.20%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-0.84% × 15.71% = -0.13%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+0.42% × 16.61%) + (-0.81% × 16.43%) + (-0.97% × 13.21%) + (-1.23% × 13.75%) =+0.07% - 0.13% - 0.13% - 0.17% = -0.36%

Результат прогноза: -0,13% (убыток от лонга) -0,36% (прибыль шорта) = +0,23% 🟢

Прогноз с нейтральным результатом. Опять таки, радует отработка уровней.

1. 10.11 - 2963 руб. | 18.11 - 2978 руб. | +0,5%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +16% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-0,5% × 24%) =+0,12% 🟢

1. Без учета собственных действий внутри недели:

+0,23% 🟢+0,12% 🟢=+0,35% 🟢

2. Мой личный результат: 0% (не учитывая убыток от доллара - хеджирую большую валютную покупку!)

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 18.11 (17.11):

Физические лица👶:

10.11 (07.11): - длинные 142 631 (10.60%), короткие 27 094 (+27.67%)

18.11 (17.11): - длинные 153 642 (+7.72%), короткие 26 492 (+10.22%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

10.11 (07.11): - длинные 74 367 (-16.39%), короткие 189 904 (16.44%)

18.11 (17.11): - длинные 77 083 (+0.38%), короткие 204 233 (+2.13%)

Без инсайтов, но внешняя обстановка по Украине вроде начинает выглядеть более оптимистично.

Давайте посмотрим графики

Что тут можно сказать. Бар 12 слабый, попадает в тело сильного бара продаж, ожидание — продажи. Такие и у меня по недельке, возможно, через обновление максимумов (манипуляции).

Ситуация такая, что хоть на дневке бар 12 показывает явный прогресс по сравнению с уровнем 13, но в любом случае он дал очень много объёма, а результат — без пробития уровня 13 с меньшим объёмом. Надо по-хорошему протестировать горизонтальные уровни и смотреть на качество возобновления покупок при тесте.

Тут чуть интересней картины, потому что наблюдается прогресс покупателя на баре 15 (выше объём — больше прошли). Также уровень уже протестирован — значит, ждём экшена покупок и смотрим на защиту продавца.

Считаю, что коррупционный скандал ослабляет позиции Украины, и поэтому есть оптимизм, вполне оправданный. Не вижу хорошей ситуации для сделки. Ждём тренда.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

60% портфеля в лонг.

60% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 0%

Текущие позиции и портфель 455 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 88 тыс. руб.

Общий: 88 тыс. руб. или 19%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 53 тыс. руб.

2. Самолёт 52 тыс. руб.

3. Магнит 73 тыс. руб.

4. ВТБ 78 тыс. руб.

Общий: 255 тыс. руб. или 55%

Текущие позиции и портфель 455 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 141 тыс. руб.

Общая: 141 тыс. руб. или 30%

Текущие позиции и портфель 455 тыс. руб.

Лонги по акциям: 88 + 141 = 229 тыс. руб. или 50%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 55%

Разница между позициями: 50%-55%=-5%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. ГМК Норникель 18.11 - 6591 руб. GKZ5 фьючерс

📈 6591 руб. (88 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 18.11- 67 руб. MCZ5 фьючерс

📉 67 руб. (53 тыс. руб.)

2. Самолет 18.11- 862 руб. SSZ5 фьючерс

📉 862 руб. (52 тыс. руб.)

3. Магнит 18.11- 2860 руб. MNZ5 фьючерс

📉 2860 руб. (74 тыс. руб.)

4. ВТБ 18.11- 69,18 руб. VBZ5 фьючерс

📉 69,18 руб. (77 тыс. руб.)

1. Т-технологии 18.11- 2984 руб. TBZ5 фьючерс

📈 2984 руб. (141 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям: 88 + 141 = 229 тыс. руб. или 50%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 55%

Разница между позициями: 50%-55%=-5%

Пока не вижу очевидной комбинации, поэтому посижу в нейтралитете.