ИИ трейдинг и как я к нему пришел

Что такое трейдинг и зачем он нужен? Трейдинг - это спекуляция на ценах активов с целью купить дешевле и продать дороже или наоборот. Проще говоря, трейдеры зарабатывают на изменении стоимости акций, валют, сырьевых товаров и других инструментов. Это высокодоходная, но и высокорискованная деятельность, требующая глубоких знаний и опыта.

Чтобы упростить и автоматизировать процесс торговли и снизить влияние человеческого фактора, были придуманы торговые роботы. Это программы, которые подключаются к торговым терминалам брокеров и самостоятельно совершают сделки на рынках. Они работают по заранее заданным алгоритмам (но не всегда, ниже подробнее) и принимают решения быстрее человека.

Один из главных страхов трейдеров - просадка или максимальная потеря средств от пиковой точки баланса до минимальной. Чтобы её минимизировать, важно не использовать опасные стратегии вроде мартингейла (увеличение лота после убытка) или сеток ордеров. Лучше применять дробление ордеров и критерий Келли для управления рисками.

Еще кое-что...

И посмотрите дальше на статистику...

В отличие от классических торговых роботов с жесткими алгоритмами, самые современные системы используют машинное обучение - технологию искусственного интеллекта. Вместо заданных программистом условий, модель ИИ сама выявляет закономерности в огромных массивах данных и определяет, когда и как торговать. Это не полное самообучение, это лишь прошивка в миллионах, сотнях миллионов функций всех вариантов возможных событий. В самых тяжелых моделях у меня по 60 000 000 строк кода.

Долгое время я мыкался и не мог найти себя. Получил техническое образование, которое меня совсем не интересовало. Работал год по специальности, и люто ее ненавидел. У меня была очень денежная техническая специальность...Но Бога ради, плевать я хотел на деньги. Я хотел ЛЮБИТЬ то, что я делаю, но я отчаянно не мог найти себя. Пробовал себя даже в политике, был и.о. главы партии власти по своему городу в Казахстане, топил за ЕАЭС в команде Глазьева и по евразийству, но везде было не моё (хотя политика и особенно политэкономика понравились, даже очень).

Пока в 2017 году не увлекся трейдингом.

Сначала изучал техничеcкий анализ, индикаторы, стратегии успешных трейдеров - в общей сложности перепробовал около 50 разных подходов. Это и классика теханализа, это и торговля по Вульфу, и торговля по Ганну, и торговля по Эллиоту, и торговля по Прайс Экшен, и Смарт Мани, и курсы от крутых трейдеров. Но все они давали плачевные результаты - я сливал деньги.

В 2019 году начал интересоваться долгосрочными надежными стратегиями хэдж-фондов вроде парного трейдинга, баскет-трейдинга и арбитража. Постепенно пришел к программированию и машинному обучению - единственному, что действительно работало среди всех алгоритмов, что я разработал. Путь с роботами также был долог - ведь я самостоятельно сделал около 300 алгоритмов, прежде чем начало что-то получаться.

Далее я обнаружил, что при комплексном подходе к программированию моделей машинного обучения, ИИ-модели способны самостоятельно находить прибыльные торговые паттерны в "почти сырых" рыночных данных. Говорю "почти", потому что не очень хочется раскрывать свои методики формирования признаков. При этом учитываются миллионы состояний рынка и закономерностей, недоступные человеческому восприятию.

Сейчас я не только разрабатываю торговых роботов на базе машинного обучения, но и пишу аналитические статьи о финансовых рынках для топ-трейдеров. Финансовый копирайтинг - моя работа, любимая работа. Я умею в это, и я это люблю. Я работаю у лучших из лучших. Это как раз та сфера, в которой я как рыба в воде и которой действительно увлечен.

Трейдинг для меня - также дело жизни, дело души. Я обожаю, нет, Я ОБОЖАЮ рынки. Это реально круто - ощущать, как вместе с тобой торгуют десятки государств, миллионы людей и тысячи организаций и фондов. Чувствовать потоки триллионов баксов ежечасно. Класс!

Во-первых, я уже арендовал крупный счет в пропе США на 30 000 000 тенге. Это для меня победа. На счет поставлены 4 лучших модели, отобранных по генетическому алгоритму (ГА). Я просто собрал все свои обученные модели ML, и с помощью ГА сделал портфель ботов, который стабильно себя показывает на дистанции 20 лет, причем нет ни одного убыточного года!

Пример работы портфеля:

Первая моя цель - раскачать крупный капитал в пропах США. Там реально за 3-4 года торговли привлечь в управление до 20-50 млн. долларов США. Первый проп на 30 млн. тенге для меня - лишь проба пера. К 2025 я арендую счет уже на 1 000 000 $, и дальше суммы будут только расти. Благо, основной заработок у меня достаточно высокий, и я могу себе позволить покупать счета, кроме того, есть союзники, готовые оплачивать часть или даже всю стоимость проп-счетов для совместного извлечения прибыли.

Пропы РФ принципиально не рассматриваю. Там нет нужных технических решений. Все что есть в пропах РФ - отсталый как мамонт привод Бондаря, к тому же с закрытым кодом, и копейки в 300-600 рублей, которые тебе дают на старте, а дальше "хочешь деньги - разгонишь счет....". Я бы хотел, чтобы в России появился реально крутой проп американского образца - где ты платишь деньги, тебе дают реально нормальный счет, и дальше просто торговать по кайфу.

Вот уже 7 лет передо мной горит мечта и идея открыть свой высокотехнологичный хэдж-фонд мирового уровня. Для меня эта мечта - еще и большая цель запустить свою новую модель экономики в миниатюре, хотя бы в виде пилота. Если кратко, я ставлю целью с помощью спекуляций получить для множества простых людей дополнительную статью доходов, а долю прибыли, причитающуюся на фонд, инвестировать долгосрочно, и уже через ....ть лет этот фонд начать вливать в реальный сектор экономики, то есть, эдакий гибрид хэдж-фонда и венчура.

Для меня примерами стали такие трейдеры как Петр Миллер, Джим Саймонс (покойся с миром, легенда), или Кен Гриффин.

Я НЕ СМОТРЮ НА МАССМАРКЕТ. Мне не нужны разрекламированные трейдунишки, обучающие трейдингу по всяким уровням. Я смотрю только на людей, кто сколотил на бирже, именно на самом процессе торгов, не менее миллиарда долларов. Я никогда не посмотрю на интервью человека, который заработал меньше, и уж тем более, продавца курсов по ручной торговле. Я не буду утверждать однозначно, что на ручной торговле и по классическим ТС нельзя заработать. Но я знаю свой опыт и свой путь - я потратил годы на их попсовую ерунду вроде "поиска крупного игрока", и в итоге лишь слил деньги.

Есть на бирже вера в красивую сказку об арбитраже. Якобы можно продать в одном месте дешевле, и тут же моментально продать на другом рынке дороже. Эту тему я копал очень долго. К примеру, можно купить EURUSD, продать GBPUSD, и продать EURGBP, если результат вычисления EURUSD/GBPUSD-EURGBP предполагает отклонение от нуля выше хотя бы 5-6 совокупных спредов и комиссий. Вариантов арбитража еще много - можно еще к примеру, построить спред квартальных фьючерсов Мосбиржи с разной датой экспирации и ловить отклонения от нуля.

РЫБЫ ТУТ НЕТ, поверьте. Все расхождения в арбитраже сжираются крупнейшими фондами очень и очень быстро. Прибыль все еще возможна, но доступна она лишь топовым игрокам. Тут дело даже не столько в скорости котировок (повсеместно считается что именно скорость тут рулит, но вилочки судя по моим измерениям еще держатся иногда по несколько дней), сколько в спредах и комиссиях. Брокеры не дадут вам тут заработать. А у почти всех брокеров в правилах ясно запрещен арбитраж, и за это банят счета.

По моим ощущениям, я слил порядка 7-8 млн. тенге за все время, пока у меня не начало получаться. ЗАБУДЬТЕ о инфоцыганах, говорящих вам про то, что "спокуха, два-три месяца на демо, и ты начнешь зарабатывать и уволишься". Ты не уволишься. Ты не начнешь зарабатывать. Тебе нужно слить столько, что ты пошатнешься от цифры, и сливать до тех пор, пока ты не начнешь относиться к потере денег спокойно. Сейчас, когда я смотрю на плавающий убыток в пару сотен баксов, мне спокойно и хорошо. Хотя еще три года назад я бы волосы рвал. Тут как с отношениями - пока ты полностью зависим, ты слаб и ты проиграл, и ты никому не сдался. Только отстранившийся от рынка может его победить.

P.S. - как это ни парадоксально, но в ручной торговле я не могу собой управлять. У меня задатки лудомана. Я нервничаю, переживаю. Поэтому я и перешел на торговых роботов и изучил программирование с нуля, на практике и без дорогих курсов. Тут хотя бы все можно проверить на реальных тиках с реального счета, с учетом свопа, спреда, комиссии, торговых задержек сервера, и т.п. Ты четко знаешь с вероятностью на 70%, что тебя ждет в реальной торговле, какой будет Шарп, какая будет просадка, какое будет СКО счета, и т.п.

Я убежден, что ML алгоритмы сегодня - это как индикаторы в 70-х. Те, кто придумали индикаторы RSI и стохастический осциллятор, стали очень богатыми. Тогда это РЕАЛЬНО РАБОТАЛО. Да, тогда рынок был прост для таких вычислений. Потом решения пошли в масс-маркет, и они постепенно теряли силу, пока не стали совсем бесполезны. Джим Саймонс говорил, что отдельно взятые решения нужно хранить в секрете, ведь прибыль с рынка - это оазис в пустыне. Один верблюд может пить из него всю жизнь, но огромное стадо быстро выпьет всю воду, и в итоге никто не напьется. Поэтому я никому ничего не рассказываю, и мой открытый код никто не видел и не увидит. Если я и буду нанимать фрилансеров или команду, я буду выдавать ТЗ на отдельные функции, как делал Джим Саймонс. И плюс, в планах запатентовать модели МО, но насчет этого я пока не решил. Ведь код который никто не видел в глаза, своровать намного сложнее, чем код который посмотрели почесывая репу несколько десятков экспертов из Роспатента и Казпатента?

Да. У меня есть продукты на Маркете MQL5. Причем первый я опубликовал буквально месяц назад. Меня пока не назовешь именитым продавцом или разработчиком на этом маркетплейсе. Но я надеюсь развить это в полноценный источник дохода. Продаваться всегда будут лишь скомпилированные и защищенные очень крутой защитой роботы. Дешифровать файлы невозможно. А даже если кто и дешифрует, сама обученная модель ему ничего не даст. А обучающего файла нет ни у кого, кроме меня.

Ага, а зачем тогда Русал продает глинозем с содержанием алюминия? А? Ведь из него ведь получается алюминий, так почему Русал не производит его сам? Ответ - да, продает, да, получается, да, производит сам. Я сам торгую со своими роботами. Все платные роботы проверены мной на реальных счетах. Непроверенные есть тоже, пачухи целые, я их буду публиковать полностью бесплатно. На них нет никаких гарантий. Вот пример.

Да. Я скоро открою ПАММ счет, о чем дополнительно сделаю публикацию. ПАММ это счет, к которому могут подключаться инвесторы. Их планируется три - один долларовый в официальной евро-юрисдикции с регулятором ЕС, второй рублевый в российском Финаме с регулятором ЦБ, и третий оффшорный, который точно никто не достанет никогда. Вы конечно скажете, что на ПАММах не заработать, и по статистике действительно это чаще правда. Но те трейдеры, которые очень долго готовятся - чаще имеют долгосрочно прибыльные ПАММ счета.

Один простой мониторинг на MyFxBook или MQL5 - это одно. Я не считаю, что это решение полностью прозрачно. Я знаю, что такой мониторинг можно подделать, и мои друзья попадались на роботов, которые имели прекрасные мониторинги и сливали на деле. Я знаю историю, как брокер NPBFX редактировал сделки у себя на мониторинге, клепал сотни суперских "роботов" для привлечения под реферальную ссылку к себе же, а затем сливал счета. Сейчас руководство этого якобы банка-брокера под следствием. В январе 2023 года сотрудниками полиции ГУ МВД по ЗАО города Москвы был задержан лидер NPBFX Файзулин Вадим Марсович. Насколько я слышал, по этому делу арестовано еще порядка сотни человек, офисы накрыл ОМОН. Жестко, но так и надо с мошенниками!

Так что я насчет мониторинга решил следующее. Для серьезного крупного инвестора это не аргумент. Аргумент лишь один - живая записанная история сделок, которую реально можно проверить к примеру, на видео, сверить записи сделок, время, цены входа и выхода. Поэтому я сейчас ищу решение для онлайн-трансляции сделок на Ютуб, прямо всего процесса торговли 24/7, плюс, для трансляции сигналов в Телеграмм-канал, но с кодом для Телеги пока куда сложнее, пока совсем не бум бум. Может возьму чужие решения, так быстрее, и я так иногда и в коде делаю тоже.

Машинное обучение открывает новые возможности для автоматической торговли на финансовых рынках. Вместо ограниченных жестких алгоритмов, теперь можно использовать гибкие самообучающиеся ИИ-модели. Это позволяет добиваться стабильно высокой прибыльности при низких рисках просадки. Пройдя непростой путь, я наконец нашел себя в разработке подобных торговых систем нового поколения.