Как я прогнал 60 000 кошельков на Polymarket и нашёл всего два, за которыми стоит следить

Идея звучала просто: если на Polymarket видна вся история сделок каждого кошелька, можно найти трейдеров с действительно сильным результатом на дистанции и следить за их позициями. На практике оказалось, что почти все критерии, которые кажутся очевидными, на деле обманчивы. Расскажу, что из этого вышло.

Начал с простого — собрал список кошельков с высоким итоговым результатом и стабильной историей. Логика на поверхности: чем больше заработал, тем лучше трейдер.

Быстро выяснилось, что это неверный критерий. Один из кошельков с P/L в районе $330 тысяч на деле оказался китом с позициями по $265 тысяч, который хеджирует обе стороны рынка. Такую сумму и такую стратегию физически нельзя скопировать при обычном депозите — это другая лига.

Другой кошелёк выглядел сильным по числу закрытых сделок — больше 400 позиций. При честном пересчёте выяснилось, что просадка от пика доходила до 46%, ставки мелкие и распылены по случайным темам. Не эталон, а шум с виду похожий на стабильность.

Стало ясно, что на глаз это не отбирается — нужны честные метрики. Написал скрипт, который для каждого кошелька считает P/L из отдельного источника (не тот, что публично показывает нули), медианный размер позиции, медианную цену входа, просадку от пика и распределение по нишам.

Прогнал через него весь список — 117 адресов. Ушло время: на каждый нужно несколько запросов, плюс ограничение на частоту обращений к API, так что скрипт работал с паузами и в итоге собрал всё в одну таблицу.

Самое неожиданное — кошелёк с P/L в $2,85 миллиона, который на первый взгляд выглядел мечтой любого копитрейдера. При разборе оказалось, что 99% его сделок — спорт, причём конкретная стратегия: продавать «нет» по высокой цене на исходы вроде «дойдёт ли сборная до финала». Это премиум-селлинг на спортивных фьючерсах — требует капитала кита и понимания именно этой ниши. К моей стратегии с уклоном на политические рынки это не имеет отношения, хотя цифра в шапке профиля впечатляет.

Ещё один кошелёк, который я считал ориентиром по гео-рынкам, при разборе оказался скорее аналитиком, чем образцом для копирования: заходит поздно и дорого, около 80 центов. Логика у него верная, но по входу это не совсем то, что стоит повторять.

Из 117 кошельков после честной проверки по P/L, просадке, размеру позиции и цене входа осталось два, которые реально соответствуют тому, что я делаю сам: заходят рано и дёшево в рынки, без просадок, с адекватным для копирования размером позиции — не кит и не мусорная мелочь. Именно эти два теперь и есть моё рабочее ядро.

Остальные 115 либо киты, либо игроки со своей стратегией, оцениваю их сделки через трекер, который шлет сигналы в телеграм бота.

Единственная метрика, которая ничего не говорит сама по себе, — это итоговая прибыль. За одинаковым числом на экране может стоять кит, продавец волатильности на спорте или трейдер, чей стиль реально можно повторить. Разница видна только через полный профиль: просадку, размер, вход, нишу и стабильность стратегии.

Второй вывод: чем больше выборка, тем очевиднее становится, что настоящих образцов немного. Из 117 — два. Это не разочарование, а нормальный результат честного отбора.

Для тех, кто хочет повторять за конкретными кошельками на Polymarket без написания своих скриптов, — в Overdog есть встроенный копитрейдинг с настройкой по доле портфеля, туда можно подставить любой адрес и повторять его сделки автоматически. Сам пользуюсь именно им.