Таблица обезличенных сделок: лента сделок

Принято считать, что в ленте сделок отображаются сделки, образующиеся путем сведения двух заявок, одной из которых является рыночная заявка, направление которой и указывается в ленте.

Например, выставляется рыночная заявка на покупку 1 лота, затем она исполняется по цене, предположим, 100 рублей, значит в ленте сделок отображается «Купля» 1 лота с ценой 100.

Данное утверждение не совсем верно. Обратимся к справке терминала QUIK. В разделе о таблице обезличенных сделок (ленте сделок) сказано:

Направление операции. Возможные значения: «Купля» – заключена сделка путем выставления заявки на покупку против находящейся в торговой системе котировки на продажу; «Продажа» – сделка на продажу.

Значение направления сделки «Купля» отображается в ленте сделок, не только в тех случаях, когда заключается сделка, путем сведения двух встречных заявок, одной из которых является рыночная заявка на покупку. Так как в документации терминала нет указания на категорию заявок. Аналогичная ситуация с направлением операции «Продажа».

Разберем живой пример. Рассмотрим несколько записей из таблицы обезличенных сделок (см. картинку ниже). На открытии вечерней торговой сессии 15.01.2020 первые 6 записей в ленте сделок имеют направление «Продажа».

Как видно на фрагменте полного журнала заявок (на картинке фрагмент полного журнала заявок размещен выше таблицы обезличенных сделок), в 19:05:00.356 15.01.2020 была выставлена лимитированная заявка на продажу (ADD, SELL, QUOTE) 35 контрактов по фьючерсу на индекс РТС по цене 160870 (подчеркнуто красной линией).

Далее эта лимитированная заявка сводится в сделки также с лимитированными заявками на покупку (сведение заявок – флаг FILL, флаг категории лимитированной заявки – QUOTE (котировочная заявка)). Номера сделок, цены и количество в таблице обезличенных сделок и во фрагменте полного журнала сделок совпадают. Соответствующие сделки из журнала заявок и ленты сделок соединены красными стрелками.

В ленте сделок отображается направление сделки «Продажа», т.к. лимитированная заявка на продажу поступила в систему позже сведенных с ней лимитированных заявок на покупку.

Пример, лимитированная заявка на покупку 2 контрактов с номером 25585120199328 (первая строка на картинке, выделенная зеленым цветом) была выставлена 18:57:01.073, т.е. раньше лимитированной заявки на продажу 35 контрактов. По такому же принципу отображается информация в ленте сделок в, так называемых, скальперских приводах.

________

Мы ведем свой блог в telegram stock_talk о торговле на Московской бирже.