Матрица Маркет Мейкера (МММ)

Если вы читаете эту книгу, то скорее всего уже знакомы со стратегиями работы на фондовом рынке. Неважно, какое направление или инструмент выбирать, всё равно получается убыток. И вас, как и многих других, мучает вопрос: «Если я теряю деньги, то кто же на этом зарабатывает?!» Подходы умных денег, волны Эллиотта, скользящие средние, уровни поддержки/сопротивления - всё это чаще всего не работает. Рисковать своими, тяжёлым трудом заработанными деньгами, не видя прибыли?! Ну да, какие-то сделки приносят прибыль. Это и держит. Только вот можно ли зарабатывать стабильно?!

Эта книга написана для того, что бы показать как и на чём вы теряете деньги. Как можно минимизировать эти потери. Помните, что торговля на фондовом рынке это 80% психология. Основная работа должна быть над собой. Знаю про что говорю, ведь я был на вашем месте. Торговля заводит. Входите слишком рано, что бы не упустить выгоду. Или, пережили уже столько боли, что фондовый рынок вызывает лишь опасения?! Эта книга написана для того, что бы помочь разобраться и понять, почему вами манипулируют на рынке.

Мы разберём множество примеров того, как Маркет Мейкер побуждает вас нажать ту или иную кнопку. Это вывернет мир наизнанку! Вы увидите Матрицу во всей её красе! Готовы проглотить красную таблетку?!

Сталкивались ли вы с таким, что как только открываете позицию, то цена сразу идёт в противоположном направлении?! Или, сначала идёт в вашем направлении, а потом резко разворачивается и улетает в противоположном?! О да, я тоже прошёл через всё это! И ведь на то есть причины, почему всё так происходит. Дело всё в том, что вы входите в трейд с толпой! Что это значит?! То, что с вами входят множество других трейдеров. И это не уровни, не волны и не новости. Вы должны принимать нас, обычных трейдеров, как ликвидность. Обычные трейдеры это небольшие банки, брокеры, хэдж-фонды и множество таких же как вы и я людей, сидящих за смартфонами, ноутбуками и персональными компьютерами. А вот решают куда пойдёт цена совсем другие. Это центральные банки, они и являются Маркет Мейкерами. Они разрабатывают алгоритмы и правила, по которым идёт торговля и от которых они не могут отступить. Здесь то мы и заработаем.

Эта книга ориентирована на торговлю валютой или акциями компаний с небольшим процентом акций в свободном обращении. Именно тогда цена предопределена крупными банками. В валютных парах или акциях Маркет Мейкер может нарисовать любой паттерн или тренд и держать цену так долго, как ему это понадобится. Фишка в том, что бы идентифицировать такие движения и получать с этого прибыль.

Немного поговорим о трейдерах, хвастающихся успехом в блогах и социальных сетях. Не скажу что всё это ложь, бывает и правда. Только вот придти сразу к большим и постоянным заработкам не так то и просто. Самое главное это стабильность. Переходить к большим рискам в торговле можно только после длительного периода успешных сделок. Трейдинг это прежде всего психология и риск менеджмент!

Важно составить торговый план и придерживаться его длительный период времени. Пол года, например. Только тогда можно сделать выводы. Торговый план это закон и если его нарушить, то последует боль и страдание. Далее в книге я приведу ряд торговых планов, что бы показать всё это на примерах.

Забудьте о быстрых схемах обогащения, описанных в Интернет. Нельзя сравнивать чей-то успех и примерять его на себя. Человек шёл к этому долгое время, вырабатывая целый ряд качеств, в основе которых лежат дисциплина и самоконтроль.

Существует клише, что «Риск менеджмент это самое главное в финансах!», но мало кто понимает суть этого. Да, это фундамент, ведь не столь важно заработать, насколько сохранить. Поэтому, перед каждым трейдом должен стоять вопрос не: «Сколько на этом можно заработать?!», - а скорее: «Насколько рискованный этот трейд?!» Моя задача - показать вам как можно видеть рынок с другой стороны. Как сказал один успешный трейдер: «Если вы ощущаете себя на стороне большинства - время взять паузу и подумать!» Вопросы, которые должен постоянно задавать себе трейдер: «Будет ли трейд, если понизить или повысить уровень риска?!», «Что, если это неправильный трейд?!», «Как многим я буду рисковать, если этот трейд будет убыточный?!» Комфортно рисковать тем, что не ощутимо потерять. Обычно, это 1% от депозита.

После того, как мы разобрались с риск менеджментом, перейдём к трейд менеджменту. Как только вы открыли позицию, это не значит расслабиться и отдыхать, но и не значит стрессовать без повода. Цена меняется каждую секунду. Выгодным трейдам надо давать время, а убыточным, наоборот. Помните, что лучше закрыться без прибыли, чем потерять деньги. Всегда будет еще хороший трейд.

Нет такого, как правильно и неправильно на фондовом рынке. Трейд может перевернуться из плохого в хороший и, наоборот. Нарушиться могут любые паттерны, поломаться любые торговые системы и не сработать самые надёжные сигналы. Нужно понимать, что эти вещи контролировать невозможно обычному трейдеру. Единственное, что можно контролировать это риск!

Графики можно научиться читать как книгу, но для этого необходимо понимать язык, на котором она написана. Навыки чтения позволяют видеть, когда Маркет Мейкер входит, когда хэджирует позиции и когда планирует выйти. Учтите, что крупные трейдеры не работают на низших таймфреймах. Для них наиболее приемлемы дневные и недельные. А на низших таймфреймах мы соревнуемся с обычными трейдерами. Даже вместе с другими трейдерами мы не в состоянии повлиять на цену. Цена это фрактал и отражение движения на таймфреймах. Маркет Мейкер работает ради прибыли. Когда он аккумулирует позицию, а это происходит при дисконте в цене, то основная его задача заставить выйти остальных трейдеров, что бы перейти в новую фазу.

Это стандартная схема, когда происходит аккумуляция. Затем идёт новая фаза аккумуляции, после чего следует Дистрибуция. Девиз: «Покупай дёшево, продавай дорого!», - в работе. Посмотрим на это, как на аукцион. Кто-то купил по дешёвке много товара. Он тестирует рынок, выставляя товар по разным ценам. Если видит, что товар пользуется спросом, то взвинчивает цену. Если весь товар разобрали, а возможности его произвести нет, то надо опустить цену, что бы опять купить по дешёвке. В этом вся суть фондового рынка. Для того, что бы глубже понимать его язык, мы должны разобрать основы. Если вы научитесь читать структуру рынка, то у вас появится чёткое понимание того, что на нём происходит и куда он движется.

Посмотрим на структуру классического восходящего Тренда на рисунке 2.

Новые верхи выше предыдущих верхов, а новые низы выше предыдущих низов. Хорошо работать на восходящем тренде, где всё просто и понятно. Совсем другое дело, когда происходит слом структуры, её нарушение. Вот тут то и появляется Матрица Маркет Мейкера.

Даже если верхи ниже, это не означает нарушение структуры (Рисунок 3).

Мы смотрим на графики на высоких таймфреймах, что бы увидеть общую картину. Сделаны новые верхи или новые низы?! Если новые верхи, то остаются ли низы нетронутыми?! Маркет Мейкер всегда защищает свои инвестиции. То есть, он держит определённый уровень. Почему?! Потому что, иначе, у него будет убыток, а прибыль Маркет Мейкера правит фондовым рынком. Мы можем проследить это на графиках.

Теперь, когда мы переключаемся с высших на низшие таймфреймы, важно не концентрироваться на таймфреймах ниже Н4. Мы должны быть внимательны и выбирать подходящий. Когда имеем нарушение структуры, то либо происходит её восстановление, либо остаётся точка интереса. Детальней точки интереса будут рассмотрены в отдельной главе данной книги.

Если на недельных графиках происходит нарушение структуры, но на дневных тренд нисходящий, то цена всё еще на восходящем тренде до того момента, пока на недельных графиках низы выше, которые сформировали верхи выше, не будут сломаны. Погружаемся глубже в Матрицу. Если недельная структура восходящая, дневная нисходящая, но Н4 (4-х часовой таймфрейм) опять восходящий, то что это значит?! Дневная ломает низы выше и Н4 возвращается к ним. Помните о чём я говорил?! Будет либо возврат, либо остаётся точка интереса, сигнализирующая о точке входа. Это может быть повторено на таймфреймах ниже, как фрактал. Если Н4 восходящий, а М30 нисходящий, это значит что Н4 ломает структуру и т.д. Понимание этих вещей даёт возможность фиксировать точки входа в рынок.

Для того, что бы отработать навыки быстрого анализа многофункциональных таймфреймов, необходимо время. Это не просто, ведь вы в буквальном смысле учите новый язык. Легко запутаться, но к концу книги вы всё больше будете понимать суть всего этого.

Работая со структурами, мы не должны терять здравый смысл. Разумно пользоваться интуицией, когда на то есть веские причины. Если тренд восходящий и мы видим низы выше были пробиты, это не значит обвал. Нужно взять паузу, что бы всё обдумать. Когда появляется Моментум, мы должны брать в расчёт больше факторов. Среди них могут быть торговля по тренду, сезонность, фундаментальные показатели и другие важные инструменты, которые мы рассмотрим ниже. То что нам нужно, это контролировать риск и не входить в каждый трейд бездумно. Даже если там произошёл слом структуры, не всегда стоит ожидать возврата к точке интереса. Чем больше подтверждающих трейд факторов, тем меньше риск.

Отойдём немного от структуры и рассмотрим баланс спроса и предложения. Он никогда не бывает однородным. В рынок входят и выходят трейдеры с разными деньгами. Поэтому, всё время возникает дисбаланс и цена улетает в том или ином направлении. Это характеризуется высокими объёмами, большими расстояниями между свечей и множественными нарушениями структуры. Когда это происходит, рынок выравнивает дисбаланс. Поэтому, мы можем ожидать возврат и заполнение дисбаланса (Рисунок 4).

Посмотрите на графики любых валютных торговых пар, вы увидите множество таких дисбалансов. Просто как раз два три. Появление дисбаланса, образование Гэпа (Рисунок 5) и его заполнение.

Еще один важный элемент это консолидация, которая происходит после дисбаланса (Рисунок 6). В этот момент происходит ранжирование и накопление позиций. Далее, мы подробней рассмотрим ликвидность, которая формируется в ходе этого и является определяющим фактором в работе Маркет Мейкера.

Посмотрим правде в глаза, обычные трейдеры покупают на уровнях поддержки, а продают на уровнях сопротивления. Только не я. Покупать нужно ниже уровня поддержки, а продавать выше уровня сопротивления. Например, мы на восходящем тренде. Цена возвращается на линию поддержки и вы хотите купить. Маркет Мейкер легко проваливает цену, забирает ваш стоп-лосс, вызывая каскад продаж и сам покупает с дисконтом. Далее, поднимает цену, побуждает закрыть длинные позиции на уровне сопротивления и возвращается к исходной цене. Именно поэтому торговля так сложна, потому что только что всех вынесли.

Как же тогда работать грамотно?! Если вы ответите: «Покупать ниже уровня поддержки!», - то будете совершенно правы. Понимание того, что за вашими деньгами охотятся это одно из фундаментальных основ успеха на фондовом рынке. Привычная работа Маркет Мейкера состоит в том, что бы сочетать длинные с короткими и короткие с длинными. Ему важно, что бы кто-то набирал позиции. Это только один пример того, как можно вынуждать закрывать позиции. Попробуйте понять, где нужно открывать и закрывать позиции на рисунке 7.

Это типичный пример того, как Маркет Мейкер манипулирует входом в рынок. Это называется Индюсмент. Также, можно назвать это провокацией, заманиванием или побуждением. Работая по Матрице Маркет Мейкера (МММ далее), важно получать подтверждение окончания этого (Стоп Хант) и фиксировать слом структуры (СС далее). После этого можно входить. Мы детальней рассмотрим это в торговых стратегиях.

Спонсор это трейдер с большими деньгами. Его вход или выход это всегда высокая волатильность на рынке. Обычно, в торговле, мы используем его уровни как поддержку и сопротивление. Мы всегда хотим принимать участие в торговле, когда включается спонсор. Идентификация таких моментов это сложно. Необходимо терпение.

Спонсор никогда не даст цене провалиться. Он набирает позицию, когда цена падает и выстраивает длинную стратегию работы. Мы можем проследить это по ранжированию цены между низами и верхами. Как только низы или верхи нарушаются, это сигнализирует о спонсорстве.

Если мы на восходящем тренде и цена ранжируется в определённом диапазоне, вы наверняка думаете: «Это всё еще восходящий тренд и нужно искать точку входа в нижнем диапазоне ранжирования». Только вот цена может пойти еще ниже. Именно поэтому, когда цена покидает диапазон ранжирования и нарушает структуру, это не спроста. Какие были верхи выше и низы ниже до нарушения структуры?! Это тот момент, когда появляется спонсор. Последняя свеча продажи перед покупкой или покупки перед продажей сигнализирует о точке входа, рисунок 9.

Очевидно, что экстремально низкая цена была вызвана нарушением структуры, чтобы двигаться в противоположном направлении. Именно этот уровень будет защищать спонсор. Идеальный вход, когда низы, вызванные нарушением структуры, будут вновь достигнуты. Цена быстро меняется. Исполняются множество заявок в стакане и когда она возвращается к этому уровню, то вызывает мощный отклик рынка. Поймать такие моменты для входа не всегда просто и это может быть одним из самых сложных элементов торговли. Будьте уверены, такие точки входа обязательно снова появятся в следующий час, день, месяц или год.

Это не всегда единственный повод возвращения к цене. Мы также должны рассмотреть возможную Митигацию, о которой отдельно поговорим в следующей главе.

Необходимо тщательней выбирать трейд, даже когда всё вроде бы очевидно. Рынок побуждает вас открыть позицию, используя логику и рефлексы. Ваша задача оставаться сильным и не позволить эмоциям взять верх. Вспомните про дисциплину и торговый план. Окунёмся глубже в методику уклонения от нежелательных сделок.

Цена обычно приходит к уровням поддержи и сопротивления. Вы можете думать, что это верхи. Это именно то, что хотят, что бы вы думали. Это называется Индюсмент. Когда вы видите очевидный уровень сопротивления, такой как двойная или тройная вершина, то это сигнал того чтобы пробить его и пойти выше. В зависимости от Тайм Фрейма Выше (Далее ТФВ), цена может пойти лишь немного выше и резко провалиться вниз. Это говорит о том, что верхами манипулируют. Это еще не всё! Для того, что бы подтвердить эти верхи, нужен слом структуры низов. Когда банки манипулируют этими верхами с низами и они хотят опустить цену, то будут провоцировать набирать длинные позиции на пробоях и вынуждать закрывать короткие, касаясь стоп-лоссов. Это стоит денег, больших денег! Поэтому, деньги нужно вернуть. Они будут манипулировать ценой, поддерживая верхи на какое-то время до последней свечи покупки перед продажей, что бы компенсировать затраты. После этого, цена пойдёт в нужном им направлении. Если объяснить это проще, то Индюсмент это стимуляция рядового трейдера открыть позиции, а Митигация — закрыть. Когда цена возвращается к последней свече покупки перед продажей, это называется Митигация. То, что обычно происходит на рынке, это аккумуляция и набор позиций Маркет Мейкером, вынос рядовых трейдеров с рынка, множественное нарушение структур и движение в нужном направлении (Рисунок 11).

Что бы понять всё это нужна практика и опыт. Это не просто! Если бы это было просто, то все были бы мультимиллионерами.

Мы всегда хотим купить дешево, а продать дорого. Как это сделать?! Нужно идентифицировать уровни ранжирования цены между низами и верхами. Тогда становится понятно, в каком диапазоне находится цена. Если она выше средней линии, то это Премиум, ниже - Дисконт (Рисунок 12).

Теперь можно создать правило: «Я продаю выше этого уровня и покупаю ниже этого!» При этом, мы должны держать в уме основное направление цены для этого таймфрейма, зависящее от определённого уровня. Будучи профессиональным трейдером, необходимо держать в уме множество факторов. Это вырабатывается со временем.

Премиум и Дисконт могут быть использованы на любых таймфреймах. Чем больше опыта в торговле, тем проще переключаться между ними для выставления стоп-лоссов и минимизации потерь.

Формула структурных кодов основывается на балансе спроса и предложения. Ралли — две и более свечей восходящего тренда, База — одна свеча восходящего или нисходящего тренда и Дроп — две и более свечей нисходящего тренда. Допустим, мы на восходящем тренде, сделали верхи выше и низы выше. Если мы видим две восходящие свечи, следующими за двумя нисходящими, то это совершенно не означает точку разворота. Важно торговать только понятные структуры. Упрощение главный залог успеха. Чем проще и понятнее структура, тем эффективнее с ней работать. Если ничего не понятно, лучше переключится на другую валютную пару или подождать следующего торгового дня.

База это точка разворота или свеча, после которой следует Дроп или Ралли.

Если мы хотим чётко идентифицировать нарушение структуры, то необходимо понимать структурные коды. Фиксируем на восходящем тренде верхи выше и низы выше. Когда низы выше, которые сформировали верхи выше, будут нарушены нисходящей свечой, то мы получим СС (Слом Структуры). Это классифицируется как ДБД, следующее за ДБР, рисунок 14.

Назначение структурных кодов заключается в том, что бы помочь идентифицировать структуру, когда она не так очевидна. Бывает, что очевидная структура на одном таймфрейме, совершенно не видна на другом. В таких случаях, мы можем использовать наши структурные коды.

Скорее всего, вы уже слышали об этом. Что же это такое на самом деле?! Область интереса (ОИ) или Точка Интереса (ТИ) это места, куда цена с большой вероятностью должна вернуться. Мы фиксируем эти области и наблюдаем, сопоставляем с уровнями спроса и предложения. Ждём, когда цена достигнет точки интереса (ТИ) таймфрейма выше (ТФВ) и ждём формирования ТИ таймфрейма ниже (ТФН) в нужном направлении. Как они формируются?! Мы уже это разбирали, но сделаем это еще раз. Точка Интереса формируется телом свечи, а не хвостом (Рисунок 15). Это важно! Образование хвоста вместо тела свечи сигнализирует о восстановлении структуры.

Каждый раз, после слома структуры остаётся точка интереса. Вернёмся к структурным кодам. База или базовая свеча могут быть точками интереса, если они вызвали слом структуры. Нам необходимо зафиксировать дисбаланс, созданный этими точками. Как только возникает дисбаланс, мы можем пометить наши точки интереса с целью дальнейшего выравнивания спроса и предложения (Рисунок 16).

> - - - Конец ознакомительного фрагмента - - - <

Полную версию книги можно скачать здесь