Простой пример: пусть индекс состоит всего из двух фондов – А и Б. В первом месяце фонд А дал +60%, а фонд Б –50% (среднеарифметическая доходность по месяцу равна +5%). Во втором месяце, наоборот, уже фонд А падает на 50%, а фонд Б – растет на 60%. По итогу двух месяцев индекс будет гордо показывать доходность чуть выше +10% при нулевой волатильности – кайф, Шарп зашкаливает! И это при том, что каждый из составляющих его фондов упал на 20% (1,6 х 0,5 = 0,8) с дичайшими колебаниями...
Не понимаю. Где лайки, где просмотры? Это же топовый автор. В итоге хороший контент на тему инвертирования лежит без лайков. А «туземунеры с Мосбиржи» глаза мозолят в топе данной темы.
Реальную аналитику надо искать, а сливать 8 месяцев бабки постоянным усреднением – это пожалуйста😆
Павел, спасибо, что продолжаете писать тут💪🏻
Посмотрел интервью. Рад, что вы смогли закопать топор войны).