Отчёт №77 на 17.03 по торговле акциями за прошлую неделю и план на следующую | Биржа - норм

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.

В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

1. Сравнение результатов стратегий
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 10.03 - 6714 руб. | 17.03 - 6663руб. | -0.76%

2. Сургутнефтегаз прив. 10.03 - 54,8 руб. | 17.03 - 54 руб. | -1.46%

3. Алроса 10.03 - 61,17 руб. | 17.03 - 61 руб. | -0.28%

4. Норникель 10.03 - 136,6 руб. | 17.03 - 136,6 руб. | +0%

5. Совкомбанк 10.03 - 17,5 руб. | 17.03 - 18,5 руб. | +5.71%

6. ЭсЭфАй 10.03 - 1573 руб. | 17.03 - 1562 руб. | -0.70%

7. Сегежа 10.03 - 1,85 руб. | 17.03 - 1,92 руб. | +3.78%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 10.03 - 18,3 руб. | 17.03 - 19,3 руб. | +5.46%

2. Мечел обык 10.03 - 116,7 руб. | 17.03 - 123 руб. | +5.40%

3. Магнит. 10.03 - 4869 руб. | 17.03 - 4974 руб. | +2.16%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 10.03 - 3200 руб. | 17.03 - 3245 руб. | +1.41%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-0.76% × 12.20 + -1.46% × 11.00 + -0.28% × 24.60 + 0.00% × 13.20 + 5.71% × 17.00 + -0.70% × 21.80 + 3.78% × 7.80) = (-0.093% - 0.161% - 0.069% + 0.000% + 0.971% - 0.153% + 0.295%) = +0.79%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(5.46% × 3.60 + 5.40% × 14.00 + 2.16% × 9.80) = (0.197% + 0.756% + 0.212%) = +1.1%

Результат прогноза: +0.79% (прибыль от лонга) - 1.1% (убыток от шорта) = -0,3% + прибыль шорта на Инедкс Мос. Биржи (с прошлого обзора 2 шт.) 10 тыс. руб. или 1,7% = +1,5%

Мой результат: получилось выйти на уровне покупок как и планировал из шорта на Индекс. Мос. Биржи, что не только защитило от возможной просадки, но и дало прибыль.

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.1. 10.03 - 3422 руб. | 17.03 - 3531 руб. | +3%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +50% от планируемых 100% до конца 2025г.

Конкретные цифры не могу дать, так как на одному счете несколько стратегий путающихся.

Пока скинул лонги из за того, что жду шорты.

Мой результат по всем стратегиям составил +4% от суммы на счете (не учитывая убыток от доллара).

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 17.03 (14.03):

Физические лица👶:

10.03 (07.03) - длинные 87 340 (+5.40%), короткие 29 681 (+6.34%)

17.03 (14.03) - длинные 101 073 (+15.73%), короткие 22 350 (-24.70%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

10.03 (07.03) - длинные 107 126 (+7.98%), короткие 164 785 (+6.89%)

17.03 (14.03) - длинные 117 949 (+10.10%), короткие 196 672 (+19.35%)

Ничего не меняется, физика все еще жду ракету, тогда как юридические ждут падение. Такое чувство, что уже не дадут опустить цену, будут разгружать физиков на хаях, когда захотят зафикситься.

Давайте посмотрим графики

От уровня 7 у нас появились хорошие покупки 9, которые закрылись в теле бар продаж с более крупным объёмом, еще и продавец, отмеченный цифрой 10, попытался неудачно защитить уровень, показав слабость.

Думаю, пойдём до уровня 5, и там уже продавец снова должен показывать силу, а его преодоление будет означать продолжение лонговой тенденцией.

На самом деле дневка полностью копирует недельный таймфрейм, без инсайдов. На часовике будет интересно отметить уровень лонга ради перестраховки.

Могу лишь сказать, что у покупателя внизу уровни все протестированы, что означает как то, что при движняке вниз особо нечем защищать уровни, но в тот же момент это означает, что смысла крупным игрокам тестировать покупки больше нет.

Когда как сейчас тенденция в лонг, то больше смотрю на верх. Плюс тут есть точка вращения, которая сулит дойти до уровня 331 650, а это примерно 6 тыс. пунктов и можно подзаработать.

Если начнутся развиваться продажи, то надо оперативно смотреть на силу баров и пробовать присоединяться, если прям будут сильные.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

30% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 60 тыс. руб. или 12,6%

2. Сургутнефтегаз прив. - 54 тыс. руб. 11%

3. Алроса - 122 тыс. руб. или 24%

4. Норникель - 64 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 89 тыс. руб. или 13%

6. ЭсЭфАй - 107 тыс. руб. или 20%

7. Сегежа - 40 тыс. руб. или 8%

Общий: 536 тыс. руб. или 94%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 19 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 73 тыс. руб. или 13%

3. Магнит. - 50 тыс. руб. или 10%

Общий: 142 тыс. руб. или 21%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 17.03 - 6714 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6714 руб. (60 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 17.03 - 54 руб. SGZ4 фьючерс.

📈54 руб. (54 тыс. руб.)

3. Алроса 17.03 - 61 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 61 руб. (122 тыс. руб.)

4. Норникель 17.03 - 136,6 руб. GKH5 фьючерс.

📈 136,6 руб. (64 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 17.03 - 18,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 18,5 руб. (89 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 17.03 - 1562 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1562 руб. (107 тыс. руб.)

7. Сегежа 17.03 - 1,92 руб. SZH5 фьючерс.

📈 1,92 руб. (40 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 17.03 - 19,3 руб. AKH5 фьючерс

📉 19,3 руб. (19 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 17.03 - 123 руб. MCZ4 фьючерс

📉 123 руб. (73 тыс. руб.)

3. Магнит 17.03 - 4974 руб. MNH5 фьючерс

📉 4974 руб. (50 тыс. руб.)

Без изменений.

Пока жду развязки, без позиций.

Всем отличной недели!