Отчёт №76 на 10.03 по торговле акциями за прошлую неделю и план на следующую | Биржа - норм

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.

В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

1. Сравнение результатов стратегий
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 03.03 - 6713 руб. | 10.03 - 6714 руб. | +0.01%

2. Сургутнефтегаз прив. 03.03 - 55,86 руб. | 10.03 - 54,8 руб. | -1.90%

3. Алроса 03.03 - 59,68 руб. | 10.03 - 61,17 руб. | +2.50%

4. Норникель 03.03 - 133,5 руб. | 10.03 - 136,6 руб. | +2.32%

5. Совкомбанк 03.03 - 16,1 руб. | 10.03 - 17,5 руб. | +8.70%

6. ЭсЭфАй 03.03 - 1537 руб. | 10.03 - 1573 руб. | +2.34%

7. Сегежа 03.03 - 1,9 руб. | 10.03 - 1,85 руб. | -5%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 03.03 - 17 руб. | 10.03 - 18,3 руб. | +7.65%

2. Мечел обык 03.03 - 112,8 руб. | 10.03 - 116,7 руб. | +3.46%

3. Магнит. 03.03 - 4879 руб. | 10.03 - 4869 руб. | -0.20%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 03.03 - 3145 руб. | 10.03 - 3200 руб. | +1.75%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+0.01% × 12.40 + -1.90% × 11.80 + +2.50% × 24.40 + +2.32% × 13.20 + +8.70% × 13.00 + +2.34% × 20.20 + -5.00% × 8.00) = (+0.001% - 0.224% + 0.610% + 0.306% + 1.131% + 0.473% - 0.400%) = +1.9%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+7.65% × 3.60 + +3.46% × 13.20 + -0.20% × 9.40) = (+0.275% + 0.457% - 0.019%) = +0.7%

Результат прогноза: +1.9% (прибыль от лонга) - 0.7% (убыток от шорта) = +1,2% - убыток от шорта на Инедкс Мос. Биржи (с прошлого обзора 2 шт.) 6 тыс. руб. или 1% = +0,2%

Мой результат: официальный отчет не могу дать, так как на одному счете несколько стратегий путающихся.

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 03.03 - 3197 руб. | 10.03 - 3422 руб. | +7% и это было приятно))

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +45% от планируемых 100% до конца 2025г.

Пока скинул лонги из за того, что жду шорты.

Мой результат по всем стратегиям составил +2% от суммы на счете. Долгосрочная позиция по ТКС даёт о себе знать.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 10.03 (07.03):

Физические лица👶:

03.03 (28.02) - длинные 82 864 (+14.4%), короткие 27 911 (-29%)

10.03 (07.03) - длинные 87 340 (+5.40%), короткие 29 681 (+6.34%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

03.03 (28.02) - длинные 99 208 (+7.6%), короткие 154 161 (+23.2%)

10.03 (07.03) - длинные 107 126 (+7.98%), короткие 164 785 (+6.89%)

Ничего не меняется, физика все еще жду ракету, тогда как юридические ждут падение. Инсайдов пока не вижу.

Интересно, что следующий контракт прямо смотрит вниз, как и позиции юридических лиц, не нравится мне это...

Давайте посмотрим графики

Ситуация такая, чтобы на последнем недельном баре продаж мы уперлись объёмом и спредом, после чего сходили на уровень 8 (там линяя зеленая горизонтальная к нему идет), протестировав его. В целом логика такая, что до уровня 7 у нас нет покупателя официально, поэтому ждать тут защиты я бы не стал, хоть и на дневке здорово показывали покупки, которых, как оказалось, и не было.

Надо посмотреть дневку.

Очень необычная расторговка. Бар 9 показал сильнейшую силу и, более того, на баре 10 продавец показал слабость. Возникшие продажи после таких покупок должны представлять из себя тест и дальше вверх без вопросов. В нашей же ситуации после этих продаж появился лишь слабый покупатель, который протестировал уровень 8.

Логических вывода тут может быть два:

1. Не было никаких сильных покупок — рынок просто дернули деньгами проф. участники, чтобы налить очередных шортов и сделать манипуляцию. Ожидание такого сценария — шорт.

2. Юрики сами не знают, что куда пойдет рынок из-за острой политической повестки, поэтому тупо водят всех за нос, осуществляя расторговку в условном боковике. Ожидание такого сценария — можем пойти хоть куда, потому что проф. участники сами ждут новостей, но тут стоит не забывать, что по открытым позициям юридическим лицам выгодно сходить вниз, потому что физики по уши в лонгах, их надо заставить сбросить позиции.

На часовом таймфрейме, кроме нижнего уровня покупателя, больше нет поддержки, всё протестировано и сильно не защищается. У продавца в этом рендже есть поддержка на уровне 331650, и пока она не пробита, работает от шорт преимущественно.

Еще интересный фактор, что пока на рынке творится дичь и боковик, это то, что ключевой бар поддержки шорта прошлой недели просто съели, протестировали, пошли вверх и сразу же откатились назад, чистая манипуляция.

На самом деле, на этой неделе, возможно, решающие переговоры по Украине, и могут сделать очередную расторговку, касание уровнем 7 (на дневном графике) и снова в рост, так что ждём результатов и не забываем, что приближается 9-е мая).

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

75% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 61 тыс. руб. или 12,6%

2. Сургутнефтегаз прив. - 55 тыс. руб. 11%

3. Алроса - 123 тыс. руб. или 24%

4. Норникель - 66 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 85 тыс. руб. или 13%

6. ЭсЭфАй - 109 тыс. руб. или 20%

7. Сегежа - 39 тыс. руб. или 8%

Общий: 538 тыс. руб. или 94%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 18 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 70 тыс. руб. или 13%

3. Магнит. - 49 тыс. руб. или 10%

4. Шорт Индекса Мос. Биржи - 322 тыс. руб. х 2 644 тыс. руб. или 128%

Общий: 781 тыс. руб. или 145 %

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 10.03 - 6938 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6938 руб. (61 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 10.03 - 57 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57 руб. (55 тыс. руб.)

3. Алроса 10.03 - 59,6 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 59,6 руб. (123 тыс. руб.)

4. Норникель 10.03 - 133,5 руб. GKH5 фьючерс.

📈 133,5 руб. (66 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 10.03 - 16,1 руб. SCH5 фьючерс.

📈 16,1 руб. (85 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 10.03 - 1537 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1537 руб. (109 тыс. руб.)

7. Сегежа 10.03 - 1,9 руб. SZH5 фьючерс.

📈 1,9 руб. (39 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 10.03 - 17 руб. AKH5 фьючерс

📉 17 руб. (18 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 10.03 - 112,8 руб. MCZ4 фьючерс

📉 112,8 руб. (70 тыс. руб.)

3. Магнит 10.03 - 4879 руб. MNH5 фьючерс

📉 4879 руб. (49 тыс. руб.)

4. Фьючерсы х2 на Индекс Мос. Биржи 322 тыс. руб. буду скидывать на уровне 7 (по дневке), половину точно.

Без изменений.

Пока жду развязки, без позиций.

Всем отличной недели!