Отчёт №71 на 27.01 по торговле акциями за прошлую неделю и план на следующую | Биржа - норм

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.

В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично.

Вот немного про меня и идею.

Результаты за 2024 год.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 27.01 - 6934 руб. | 03.02 - 7026 руб. | +1.33%

2. Сургутнефтегаз прив. 27.01 - 57,5 руб. | 03.02 - 58 руб. | +0.87%

3. Алроса 27.01 - 54,71 руб. | 03.02 - 55,9 руб. | +2.18%

4. Норникель 27.01 - 119,7 руб. | 03.02 - 118,7 руб. | -0.84%

5. Совкомбанк 27.01 - 14,8 руб. | 03.02 - 15 руб. | +1.35%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 27.01 - 1005 руб. | 03.02 - 1077 руб. | +7.16%

2. АФК Система 27.01 - 14,3 руб. | 03.02 - 14,2 руб. | -0.70%

3. Мечел обык. 27.01 - 111,3 руб. | 03.02 - 108,8 руб. | -2.24%

4. Магнит. 27.01 - 4586 руб. | 03.02 - 4649 руб. | +1.37%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 27.01 - 2891 руб. | 03.02 - 2926 руб. | +1.21%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+1.33% × 28.37 + 0.87% × 13.95 + 2.18% × 21.40 + -0.84% × 13.95 + 1.35% × 15.58) = (0.377% + 0.121% + 0.467% - 0.117% + 0.210%) = +1.058%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+7.16% × 23.95 + -0.70% × 6.98 + -2.24% × 12.79 + 1.37% × 29.77) = (1.716% - 0.049% - 0.286% + 0.408%) = +1.789%

Результат прогноза: +1.058% (прибыль от лонга) - 1.789% (убыток от шорта) = -0,7%

Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете.

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.1. 27.01 - 2971 руб. | 03.02 - 3033 руб. | +2%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +30% от планируемых 100% до конца 2025г.

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 27.01 - 14,8 руб. | 03.02 - 15 руб. | +1.35%

Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете.

Мой результат составил 12 тыс. руб. или от портфеля на 608 тыс. руб. на 27.01: 2% (не учитывая убыток в районе 1% от доллара).

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 03.02:

Физические лица👶

27.01 - длинные 65 457 (+3.36%), короткие 41 168 (-28.62%)

03.02 - длинные 66 101 (+0.9), короткие 40 370 (1.9%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги)

27.01 - длинные 81 541 (-11.81%), короткие 105 829 (+7.87%)

03.02 - длинные 68 864 (-15.55%), короткие 94 595 (-10.62%)

Хмм, интересно, что юрики скидывают позиции и до сих пор больше в шортах...

С такими блин раскладами, сколько нам еще придется ждать пока мы выйдем из этого боковика в рост...

Давайте смотреть технику

Если смотреть на недельку, то покупатель (отмечено желтыми стрелочками) демонстрирует пока нормальное удержание уровней. Да спред становится меньше чем ранее, но и объема приложено меньше.

У продавца локально тоже пока все нормально, есть прогресс, защита уровней, но вот, что интересно, в целом, прогресс 2 баров продаж хуже чем прошлые продавцы по горизонтали слева.

Значит покупатель должен атаковать этот уровень через проторговку, но вот сколько ему еще понадобится времени - не известно.

Дневка куда больше меня интересовала. Тут я вижу интересную комбинаци.

Смотрите в чем дело. В прошлый понедельник мы ждали появления покупателя и ожидания продаж от уровня 4 и 5. Что произошло по итогу? Уровень 4 прошли покупками как нож по маслу, а уровень 5 возобновили только после манипуляции еще и не очень результативно.

Получается, что у нас продавец слабый и даже более, его вообще особо там и не было. А раз так, то бар 3, который технически демонстрирует прогресс должен оказаться фуфлыжкой и должен быть съеден покупателем.

Значит если съедаем, то ждем дальнейшие лонги, а если нет, то очередной нырок вниз ради расторговки.

Я буду уже сейчас набирать лонги, если окажусь неправ - закрою часть.

Получается как, у нас был бар 4, который дал объём и сделал результат в виде продолжения тренда вверх. На баре 3 начались продажи с манипуляцией, которые закончились в окончании волны 2 без сопровождения объёма внизу.

Получается или покупатель слабый или покупателю даже не нужен объём, чтобы защитить уровень и это был последний текст перед движняком на верх.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

С рукой на пульсе, чтобы успеть перевернуться.

100% портфеля в лонг.

40% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 130 тыс. руб. или 30%

2. Сургутнефтегаз прив. - 59,5 тыс. руб. 14%

3. Алроса - 104 тыс. руб. или 24%

4. Норникель - 59 тыс. руб. или 14%

5. Совкомбанк - 64 тыс. руб. или 15%

Общий: 418 тыс. руб. или 97%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 110 тыс. руб. или 25% (закрою)

2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 7%

3. Мечел обык. - 55 тыс. руб. или 13%

4. Магнит. - 57 тыс. руб. или 13%

Общий: 142 тыс. руб. или 33%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 03.02 - 7026 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 7026 руб. (130 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 03.02 - 58 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58 руб. (59,5 тыс. руб.)

3. Алроса 03.02 - 56,4 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 56,4 руб. (104 тыс. руб.)

4. Норникель 03.02 - 119 руб. GKH5 фьючерс.

📈 119 руб. (59 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 03.02 - 15 руб. SCH5 фьючерс.

📈 15 руб. (64 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 03.02 - 14,3 руб. AKH5 фьючерс

📉 14,3 руб. (30 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 03.02 - 111,3 руб. MCZ4 фьючерс

📉 111,3 руб. (55 тыс. руб.)

3. Магнит 03.02 - 4649 руб. MNH5 фьючерс

📉 4649 руб. (57 тыс. руб.)

Если мой план не сработает то возьму шорта Магнита на 150 тыс. руб.

Без изменений.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк, пока держу на 100% от портфеля.

Интересно выглядит Сургутнефтегаз обык., держу на карандаше.

Буду отталкиваться от уровней и отписываться в канале.

Жду лонги, если не будет, то буду усредняться - всё просто.