Как выбрать стратегию для алготрейдинга с учетом направления торговли
Выбор стратегии — важнейший компонент успеха трейдера на рынке. Этот шаг нужно сделать даже при алгоритмической торговле, при которой сделки открываются автоматически. План действий программы закладывается в алгоритм во время разработки торгового робота, поэтому перед началом торгов проанализируйте, какой вариант из описанных ниже стратегий вам больше подходит.
Особенности алготрейдинга на разных рынках
Алгоритмическая торговля на бирже осуществляется при помощи торговых роботов, о видах которых мы рассказывали в предыдущей статье. На рынке Forex автоматизация анализа данных и подбора сделок помогает экономить время и минимизировать операционные затраты. Торговых роботов для Форекс используют не только розничные трейдеры, но и банки. Последние автоматизируют обновление котировок валютных пар на торговых площадках, что позволяет предоставлять цены быстрее, чем вручную. На рынке Форекс алгоритмы также применяются для спекулятивной торговли, когда нужно быстро реагировать на малейшие изменения в торговом пространстве.
На фондовом рынке применяются разные стратегии:
- основанные на техническом анализе. В этом случае торговая стратегия строится на поиске закономерностей и неэффективностей при помощи аналитических инструментов;
- Front running. Такие алгоритмы применяются для отслеживания крупных объемов посредством мониторинга информации в биржевом стакане, лентах ордеров, на графиках. На основе собранных данных система оценивает, куда будет двигаться стоимость акций и как поведет себя курс после повторения подобной ситуации;
- парный трейдинг. В этом случае выбирается два инструмента, один из которых ведущий, а второй может быть недооцененный. Такие неэффективности быстро нивелируются торговыми роботами, хотя иногда их можно встретить;
- market making. Игроки, придерживающиеся этой стратегии нацелены на обеспечение ликвидности торговых инструментов. Маркетмейкеры обязаны приобрести и хранить на своих счетах ценные бумаги, чтобы частные трейдеры или хедж-фонды могли их купить в будущем. Такая стратегия достаточно рискованная, хотя использующие ее игроки получают определенные поблажки от биржи;
- торговля волатильностью. Чтобы спрогнозировать изменчивость цен на определенные активы, необходимо использовать инструменты анализа. Такие стратегии обычно прописываются профессиональными инвесторами, закладывающими свои знания в алгоритмы торговых роботов.
Алготрейдинг также используется в криптоиндустрии, которая сейчас активно развивается. Применение торговых роботов позволяет снизить риски при торговле цифровыми активами, которые отличаются высокой волатильностью.
Выбираем направление трейдинга
Алготрейдинг можно разделить на количественную и высокочастотную торговлю. Приверженцы первого варианта стремятся формировать алгоритмы, предоставляющие максимально точные прогнозы. Среди количественных трейдеров много людей, имеющих знания в области программирования, математики, экономики. Стратегия таких инвесторов базируется на построении математических моделей, выявляющих недооцененные или переоцененные активы, чтобы использовать их для получения прибыли. Более подробно сильные и слабые стороны этого направления алготрейдинга мы разберем в следующей статье нашей рубрики.
Количественные трейдеры нередко собираются в команды в штате хедж-фондов. В условиях высокой конкуренции с крупными инвестиционными компаниями проще работать коллективно. Деятельность количественных игроков направлена на формирование эффективной стратегии управления финансовыми инструментами, которая не будет зависеть от колебаний на рынке.
Количественные трейдеры нередко собираются в команды в штате хедж-фондов. В условиях высокой конкуренции с крупными инвестиционными компаниями проще работать коллективно. Деятельность количественных игроков направлена на формирование эффективной стратегии управления финансовыми инструментами, которая не будет зависеть от колебаний на рынке.
Высокочастотная алгоритмическая торговля (High-frequency trading) — самый популярный вариант алготрейдинга. Она подразумевает заключение большого количества сделок по разным инструментам. При этом от открытия до закрытия позиции могут пройти лишь доли секунды. В HFT-трейдинге роботы имеют важное преимущество перед человеком — скорость. Небольшая прибыль от отдельных сделок в этом случае компенсируется их большим количеством.
Какая стратегия вам больше подходит
Частные инвесторы, работающие через брокеров, обычно используют стратегии высокочастотного трейдинга. Такой вариант более простой и не требует наличия особых знаний. Новички часто следуют классической спекулятивной стратегии, основанной на покупке актива с последующей его перепродажей по высшей цене. Чтобы трейдинг был максимально эффективный, используйте торговых роботов, адаптированных под определенную стратегию. При этом программа должна быть прописана профессионалом со знаниями не только программирования, но и основ трейдинга.
Больше обучающих материалов по финансовому и криптовалютному рынку в наших соцсетях:
Поверхностно и не о чём. В сущности, статья не приближает человека к принятию решения и наверное сделана для ссылочной массы.
Вообще не понимаю, в чём смысл писать вот такие вот статьи?? Сообщество VC ведь не помойка, в которую можно скидывать всё подряд?? Или у вас совсем нет чести?? Для ссылочной массы можно разместиться где угодно, а вот при размещении такой статьи на вас только плеваться будут.
Если вы разбираетесь в алоюготрейдинге, ну написали бы несколько хороших статей с подробным описанием сути, примеров, результатов исследований.
Взять ту же tslab, выложили бы стратегии с данными, чтобы сообщество посмотрело и оценило результаты.
А это что за статья?? За такое нужно просто задизалайкивать и отправлять в минус глубокий.
Сообщество vc.ru не помойка.
Лучше стратегию алкотрейдинга
Ровно также хотел написать, но вы опередили :)))