Обучение арбитражу криптовалюты: с чего все началось, суть стратегии, виды, плюсы, минусы – все для новичков

Сегодня криптовалюты присутствуют на торговых площадках мирового значения. С каждым годом они становятся все более популярными. А ведь еще какой-то десяток лет назад они были практически никому не известным активом.

Криптовалютный трейдинг мало чем отличается от классической игры на традиционной бирже. Здесь так же в ходу маржинальная торговля, ставятся длинные и короткие позиции. Здесь трейдер так же должен понимать, на что указывают свечные паттерны, разбираться в индикаторах и опираться на технический анализ.

Но есть стратегия, которая позволяет биржевому игроку обходиться без всех этих сложностей – арбитраж криптовалюты. Смысл идеи в том, чтобы зарабатывать на сделках, связанных с курсовой разницей. Наш обзор охватывает все, что новичку нужно знать об этой трейдинговой разновидности.

Современный интернет заполонен курсами по обучению арбитражу криптовалюты с нуля. В Телеграме огромное количество каналов, которые обещают быстрый заработок на этой стратегии. Но далеко не всем подобным специалистам можно доверять, тем более, когда вопрос касается платного образования.

Конечно, проникнуть в суть криптоарбитражной методики человек может и самостоятельно. Например, он может прочесть этот материал, а также массу других публикаций по теме, посмотреть обучающие бесплатные ролики на Ютьюбе. Однако нужно понимать, что если вас индивидуально учит и курирует опытный торговец, обучение получается более качественным и завершается формированием большого практического багажа.

Все начинается со спроса и предложения – двух непостоянных величин. Именно из-за их дисбаланса стоимость одного и того же актива в разных местах может отличаться. В двадцатом столетии этот момент был подмечен и применен на практике знаменитым Чарльзом Понци – основателем первой в истории цивилизации финансовой пирамиды. Самое интересное, что фундаментом для нее как раз и стал принцип арбитража.

В 1919 году Чарльз Понци отправляет в Испанию свой журнал. Предприниматель узнает, что за один испанский международный обменный купон, который необходимо обменивать на почтовые марки, в Соединенных Штатах он их может получить на сумму в 0,06 USD, хотя сам купон стоит всего 0,01 USD. Тогда предприимчивый бизнесмен начинает изучать обменные курсы разных стран и приступает к активным операциям. Для финансирования своих сделок махинатор привлекает средства вкладчиков. Но он не может устоять перед жадностью и жаждой легкой наживы, поэтому перестает выплачивать инвесторам дивиденды и просто присваивает их деньги.

Современный финансовый мир претерпевает масштабные преобразования. Нестабильны не только курсы цифровых активов, но и классических ценных бумаг, и национальных валют. Цепочки поставок нарушаются. Капитал сталкивается с преградами при трансграничном перемещении. Экономисты не сомневаются в новой рецессии. На этом фоне не удивительны плавающие котировки, ведь рынок постоянно штормит.

Человека интересуют активы, с которыми легко взаимодействовать – продавать, покупать, передавать. И, конечно, на первый план в текущей неустойчивой ситуации выход криптовалюта. Вам не нужны ни справки, ни выписки, ни декларации, чтобы ее приобретать и манипулировать в дальнейшем. Не существует практически никаких препон, если потребуется переправить криптомонеты в любую страну. Аналитики Boston Consulting Group провели исследование, по итогам которого выяснилось, что к концу текущего десятилетия пользоваться криптовалютой будет каждый десятый житель планеты.

Стратегия арбитражной торговли пришла в криптотрейдинг из классического фондового рынка. Там эта методика оттачивалась десятками лет. То, что она стала применяться в индустрии цифровой монетизации, только подчеркивает привлекательность и перспективность волатильных финансовых активов. Это значит, что в 21 веке криптовалюты обречены на то, чтобы стать распространенным инструментом для заработка.

В своем традиционном понимании арбитраж представляет собой покупку ценных бумаг у одного брокера с тем, чтобы выбросить их на продажу на другой бирже и извлечь профит на ценовом расхождении. Но покупать акции нужно дешево, а продавать по более высокому курсу.

Иногда курсы целевого актива на разных торговых платформах могут значительно разбегаться. Например, на Лондонской фондовой бирже он может идти по 1400 RUB, а на Московской – 1500 RUB. Задача арбитражера – быстрая покупка ценных бумаг в Лондоне и практически одновременная продажа в Москве. За вычетом комиссий можно рассчитывать на получение вполне неплохой доходности.

Арбитражные возможности возникают там, где происходит нарушение одного из трех ключевых условий:

На аналогичном принципе выстраивается и работа в случае с арбитражной торговлей криптомонетами. Вы формируете цепочку сделок, цель которых заключается в том, чтобы сгенерировать прибыль на стоимостном несоответствии между курсами одного или связанных цифроактивов. Иными словами – арбитражник приобретает электронные дензнаки на рынке с пониженным спросом, а реализует их на рынке с повышенным спросом, поскольку высокий спрос повышает и стоимость.

Цифровалюты – крайне волатильный инструмент. Котировки отдельного криптоактива находятся под влиянием многочисленных событий. Например, цена BTC в парах с USDT и BUSD может отличаться даже внутри одной биржи. Результативность арбитражного круга во многом зависит от торговых комиссий, расходов, связанных с выводом средств, индивидуальных условий мерчанта, если сделка совершаете в формате P2P.

Если на классических биржах торговая последовательность требует нескольких дней, то на криптовалютных ресурсах подобных ограничений не существует. В арбитраже цифровых дензнаков именно быстродействие становится решающим фактором. Трейдерам приходится создавать специальных ботов или пользоваться уже готовыми приложениями для автоматизации торговли.

Большое значение имеет также и статус криптоплатформы:

Среди способов заработать на разнице курсов эта стратегия является наиболее актуальной. Чем больше криптотрейдер заведет учетных записей на разных биржах, тем легче он будет обнаруживать желаемые возможности для совершения прибыльных арбитражных сделок.

Вы отыскиваете ценовую вилку по конкретной криптомонете. Покупаете ее по низкому курсу. Заводите капитал на связанную торговую площадку. Продаете целевой актив дороже. Вашим трейдерским вознаграждением становится разница между ценами.

Но приходится тратить массу времени, чтобы найти спред, если вы пытаетесь заниматься межбиржевым арбитражем вручную. Поэтому без автоматизации процесса попросту не обойтись. Необходимо приобретать сканеры, роботов, торговые сигналы. Но проблема в том, что подобный инструментарий обходится недешево. К тому же новичкам он не очень подходит, поскольку требует определенных знаний и навыков.

С другой стороны – если вы хотите стать арбитражером, у вас есть возможность начать с небольшого капитала. Однако не забывайте принимать во внимание следующие аспекты данного стратегического подхода:

Межбиржевой арбитраж хорош тем, что трейдерский доход формируется при относительно незначительных рисках. Но от суммы сделки профит очень небольшой – в среднем 0,01 процента. Прибыльность становится несколько выше, когда на рынке господствует сильная волатильность. Увеличить результативность можно интенсивной торговлей.

Смысл внутрибиржевого арбитража состоит в том, чтобы уловить момент раскорреляции курсов в трех торговых парах и совершить не менее трех сделок на платформе одной площадки. Покупается монета №1. В стандартной ситуации на вложенную сумму можно приобрести 10 единиц монеты №2. Но если происходит ценовой скачок, образовавшаяся курсовая разбежность позволяет купить не 10, а 11 единиц. Причем в отношении фиатного эквивалента стоимость активов сохраняет статус-кво. Монеты №2 продаются за USDT и прибыль фиксируется.

Преимущества внутрибиржевого криптоарбитража:

Но здесь существует такой минус, как ограничение арбитражных возможностей со стороны криптобиржи. Как только обнаруживается котировочная разбалансировка, платформа тут же запускает механизмы, призванные закрыть образовавшийся просвет. Если вы торгуете в ручном формате, ваш профит рискует оказаться нулевым. Причем даже боты не всегда бывают полезными, поскольку у некоторых площадок есть привычка блокировать аккаунты, которые ими пользуются.

Методика возникла на пересечении межбиржевой и внутрибиржевой стратегии. цепочка сделок подразумевает контакт с несколькими криптодензнаками и несколькими цифроплатформами. Благодаря такому подходу трейдер может распределить риски и сделать доходность более стабильной. Однако предстоит предварительно пропустить через свой мозг огромный массив информации, да и с самостоятельным выявлением выгодной последовательности часто возникают проблемы. Таким образом, снова возникает необходимость в автоматизации.

Этот вид арбитражного трейдинга заключается в прямой купле-продаже виртуальных активов между пользователями. Третьей стороной выступает биржа, но она присоединяется к сделке только для того, чтобы гарантировать безопасность.

Один участник хочет приобрести криптомонеты за фиатные деньги (USD, EUR и так далее). Второй участник хочет продать криптомонеты за фиатные деньги, получив их на банковскую карту. Процесс имеет некоторую схожесть с работой криптообменника, с тем отличием, что при P2P продавец – это мерчант, а покупатель – клиент. Плюс в том, что при составлении объявления на покупку или продажу человек может указать любые, устраивающие его условия.

В транзакциях без посредника есть определенные риски. Однако на авторитетных биржах созданы службы эскроу, которые от них избавляют. Они занимаются проверкой наличия у сторон средств, необходимых для проведения обмена, и блокируют их до подтверждения успешности сделки. На завершение операций в формате P2P отводится конкретный временной лимит. Если платеж не происходит, замороженные средства возвращаются участникам.

Чтобы работать по данной стратегии, вам потребуется хорошо разбираться сразу в нескольких отраслях. Если вы намереваетесь торговать в ручном режиме, будьте готовы заниматься расчетами и аналитикой. Но если вы хотите максимально упростить себе жизнь, призовите на помощь алгоритмы.

Статистический криптоарбитраж базируется на исторических данных. Трейдер должен кропотливо вникать в фундаментальной взаимосвязи двух цифровых дензнаков, скрупулезно исследуя их графики. Соотношение цен анализируемых активов имеет закономерность. Подразумевается, что их курсы стремятся вернуться к своим средним значениям.

Методика пришла в криптоиндустрию с фондовых рынков. Впервые феномен корреляции между двумя объектами был выявлен сотрудниками JP Morgan в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.

Стратегия статистического арбитража криптовалюты невероятно сложна в исполнении. К выявлению подобных закономерностей требуется привлекать нейросети, а это довольно дорогое удовольствие сегодня.

Перед стартом проведите оценку собственных возможностей. Нужно определиться, к какой категории трейдеров вы себя относите. От принятых решений будет зависеть не только будущая прибыль, но и риски, которые возможно будут вас преследовать в торговле.

В настоящее время у квалифицированных арбитражеров и больших маркет-мейкеров есть серьезное преимущество перед рядовыми криптоторговцами:

Поэтому индивидуальный арбитражный трейдинг выглядит весьма рискованным предприятием. И все же степень вероятных угроз не покидает пределов разумного. Так что некоторые методики остаются доступными и для частного арбитражника.

Есть определенные правила для тех, кто решился на самостоятельный вход в арбитражную криптоторговлю:

Минимальный комплект инструментов для арбитражера должен выглядеть следующим образом:

Что касается межбиржевого арбитража, то потребуется не менее трех учетных записей на биржах, успешно прошедших проверку временем. Подобрать хорошие платформы помогут отзывы пользователей. Если вы выбираете метод торговли на сервисах P2P, полезно завести и аккаунты в криптообменниках. В целом потребуются также помощники, автоматизирующие трейдинг – арбитраж-сканеры, скринеры, торговые боты. Подписывайтесь на специализированные каналы Телеграма и крипто-чаты.

Если, вступая в мир спотовых или маржинальных торгов, новичок непременно подвергает себя опасности, то в арбитраже криптовалюты он может чувствовать себя в относительной безопасности. Статистика утверждает, что начинающий криптотрейдер быстро проигрывает свой капитал и уходит, а арбитражник может начинать с минимальных сумм и минимальными рисками. Вы вряд ли потеряете больше того, что заберут комиссии и сборы сетей.

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: