Onederx: как мы нанимали сотрудников с помощью фьючерсов на мемы

Высокочастотная торговля, миллиардные обороты на биржах и мемасики как инструмент поиска сотрудников. История создания Onederx.

В 2014 году к последнему курсу физтеха я понял, что наука (у нас и за границей) — не то, чем я хотел бы заниматься до конца жизни. Подумав, как применить свои знания, я подался на стажировку в пару хедж-фондов, но меня не взяли: пришлось действовать самостоятельно.

С приятелем-мгушником в общежитии №6 в Долгопрудном мы написали простенький коннектор к Московской бирже, на исторических данных оттуда обучили небольшую ML-модель и заключили договор с брокером — так мы стали алготрейдерами. Уже скоро дела пошли в гору: жить в общаге больше не хотелось.

Вначале у нас не было названия, но мы быстро поняли, что сложно нанимать людей в компанию без названия. Так, в том же 2014 году появился Wunder Fund. Однако искать сотрудников всё равно оказалось непросто.

В алгоритмической торговле нужны люди двух типов: разработчики и так называемые кванты. Последние анализируют данные, занимаются машинным обучением. На основе их моделей пишутся торговые алгоритмы, которые делают десятки тысяч сделок в день (это довольно много).

Находить и нанимать хороших разработчиков мы научились. В разработке мало задач, которые могут не получиться: скорее всего, ты хоть как-то да выполнишь то, что нужно. Возможно, всё будет делаться дольше и работать медленнее, но всё же так или иначе задача будет решена.

А вот с квантами всё сложнее — оказалось, что для придумывания торговых стратегий у человека должен быть какой-то secret sauce. Можно быть победителем всех на свете математических олимпиад, прекрасно разбираться в машинном обучении и финансах (хотя последнее нам уж совсем ни к чему) — и всё равно не быть успешным квантом.

К тому же исследовательская работа — это «путь от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом». 99% попыток сделать рабочую стратегию заканчиваются неудачей — большую часть времени ты находишься в состоянии провала. Это очень тяжело и демотивирующе для многих людей.

На первых порах главным способом набора новых квантов были оплачиваемые стажировки, на которые мы приглашали студентов-старшекурсников, выпускников и аспирантов. Но эффективность такого метода оказалась невысокой: как правило, через пару месяцев мы прощались со стажёром.

Между тем количество кандидатов, желающих попробовать свои силы, быстро росло. Чтобы сберечь своё время и силы, мы начали вводить дополнительные фильтры: чтобы податься на стажировку, нужно было решить задачку — это помогало отсекать тех, кто пришёл к нам по ошибке. Потом добавили ещё задачки. Но поток всё равно был слишком велик: однажды пришлось провести за неделю 30 собеседований с кандидатами — и это только теми, кто дошёл до очного.

Все ребята, которых мы нанимали, отлично решали логические задачки, искусно брали интегралы и вообще были очень умными людьми, но девять из десяти начинающих квантов в итоге не писали ни одной рабочей стратегии. Зато десятый порой делал работу за всех остальных.

Оказалось, что нужен какой-то особый склад ума, готовность погружаться в мелкие технические детали, а также интуиция. Ну и удача.

Казалось бы, раз нужно разрабатывать торговые стратегии, то пусть кандидаты этим и занимаются на стажировке. Но разработка стратегии — это большая сложная задача, а нам хотелось побыстрее понимать, выйдет из стажёра толк или нет.

Для этого мы решили сделать игрушечную биржу с более простой механикой: придумали игрушечный инструмент — фьючерс на индекс мемов. Это такой же фьючерс на индекс РТС, Dow Jones или S&P500, только вместо акций топовых компаний там мемы из топа r/memes на Reddit, а вместо денег — специальная валюта, лойсы.

Уже на этом уровне можно было понять перспективы стажёра. Если он не готов разбираться, как устроен топ Reddit, когда в него попадают и когда исключаются публикации — то, скорее всего, и при торговле на реальных биржах не будет обращать внимания на важные детали и эффективную стратегию не придумает.

Результат превзошёл наши ожидания — было весело, в течение двух недель 15 стажёров с увлечением пытались выиграть другу у друга миллисекунды, торгуя фьючерсом на мемо-индекс и зарабатывая лойсы. Наиболее успешным трейдерам мы выплачивали премию уже в реальных деньгах. В результате такого отбора наша команда выросла до двух десятков человек. Шёл 2017 год.

В начале 2018 года мы уже торговали на многих классических биржах по всему миру.

Алготрейдеры делают очень много маленьких сделок, поэтому для заработка им нужны большие торговые объёмы на бирже. Когда криптовалютный хайп достиг своего пика и обороты на главных криптобиржах стали достойны внимания, мы начали торговать и там.

Криптобиржи ошеломили своей технологической примитивностью и медленной работой. Выполнение заявок на них занимает от 100 до 1000 миллисекунд, тогда как время исполнения ордеров на классических биржах составляет от 1 до 5 миллисекунд.

В алгоритмической торговле разработчики стараются делать задержки настолько малыми, насколько они вообще могут быть, так что медлительность криптобирж казалась нам просто чудовищной.

Биржи, сделанные криптоэнтузиастами в 2014–2016 годах, очень высоко поднялись в разгар хайпа. А посчитав, сколько эти биржи зарабатывают при всех их недостатках, мы поняли, что это удачный момент для создания собственной.

Wunder Fund частично проспонсировал проект, остальное подняли в посевном раунде у ангелов. Wunder Fund поделился разработчиками, мы наняли ещё ребят, повозились с лицензиями и лигал-частью и в январе 2019 открылись, запустив торговлю фьючерсом* на цену биткоина. Это самый популярный тип инструмента на крипторынке по объёмам торгов.

Идея торговли мемами всё ещё жила в нашей памяти, так что через несколько месяцев после запуска самой биржи мы выпустили фьючерс на индекс мемов, только уже не игрушечный. Как и в прошлый раз, зашло хорошо — хайпанули, нас зафичерил Product Hunt, а его основатель даже затвитил свою радость от нашего лендоса:

За месяц, прошедший с запуска, пользователи наторговали мемо-фьючерсом примерно на $370 тысяч.

Бывают фьючерсы на цену нефти, на курс доллара, на температуру, на индекс мемов — базой для фьючерса может выступать в принципе любая величина, которую можно вычислить. Теперь думаем, не запустить ли нам торговлю фьючерсом на индекс Pornhub или ещё что-нибудь в таком духе.