Как правильно тестировать советники
О том, что все роботы должны тестироваться перед использованием на реальных деньгах знают буквально все. Но далеко не каждый трейдер умеет правильно проводить тестирование. Это может стать роковой ошибкой и привести к потере большей части, а то и всего капитала.
Больше информации о трейдинг и торговле на нашем сайте “Мир трейдинга”! Переходите и погружайтесь в наши активности и увлекательное обучение, чтобы стать настоящим трейдером и добиться успехов на бирже.
***
Желательно тестировать каждый советник, но из этого правила есть исключения. Речь идет об авторских роботах, разработчики которых постоянно отслеживают эффективность работы и оперативно корректируют настройки.
Именно по этой логике работает формат подписки на автотрейдинг. В рамках подписки доступны наши авторские советники, мы постоянно мониторим результаты их работу и выдаем новые настройки, если эффективность старых снизилась. Такие роботы не нужно проверять самостоятельно, их можно сразу ставить на основной капитал.
Основная ошибка большинства трейдеров
Главное при тестировании роботов – выбирать продолжительный участок истории, желательно 10-15 лет. Благодаря этому в тест войдут разные фазы рынков, за этот период гарантированно произойдет 1-2 кризиса, это неплохое испытания надежности советника.
Если робот прошел весь отрезок истории без сбоев, то с высокой вероятностью он продолжит работать в плюс. Любая нестабильность гарантированно проявится в виде потери денег или резких колебаний кривой доходности.
Новички не обращают на это внимание. Максимум, что они делают – проверяют работу советника на дистанции в пару недель/месяцев. Это очень опасно, вы можете попасть на удачный для робота участок и вам покажется, что советник близок к идеалу.
Позже изменится волатильность, начнет нарастать убыток, вы получите ценный урок, но заплатите за него валютой. Лучше не набивать шишки самостоятельно, а просто следовать нашим советам, это сэкономит деньги.
Что дает тестирование
Правильно выполненный тест позволяет оценить:
- доходность и стабильность роста капитала,
- просадку,
- фактор восстановления, скорость выхода из просадки.
На основе этих данных можно, например, подобрать минимальный капитал для работы с минимальным лотом. Для этого обычно берется просадка в валюте с неким коэффициентом запаса прочности. То есть, если просадка не превысила $100, то стартовый капитал должен составить порядка $115-$120.
Если советник бесплатный, то в комплекте может не быть внятного описания стратегии, положенной в его основу. Тест дает понимание принципа анализа рынка. Станет ясно какие используются индикаторы, как открываются и сопровождаются позиции, как фиксируется прибыль.
Тестирование советника
Для наглядности разберем процесс, начиная с установки робота вплоть до момента запуска теста.
Установка начинается с копирования файла робота, в нашем примере ATR, в директорию Experts. В МТ4 откройте меню «Файл» -> «Открыть каталог данных», откроется проводник, в этой директории найдите папку MQL4, в ней – директорию Experts. Сюда и нужно поместить файл советника.
Затем можно перезагрузить терминал, но проще перейти в окно «Навигатор», вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Обновить». При таком сценарии перезапуск терминала не нужен. Среди советников должен появится и только что установленный робот.
В тестере стратегий (вызывается сочетанием Ctrl+R либо кнопкой на панели инструментов):
- из выпадающего списка выбирается только что установленный советник;
- выбирается актив (поле «Символ»);
- задается таймфрейм;
- выбирается модель, это влияет на точность. Если в описании робота разработчик не указал иное, то остановитесь на «Все тики», это обеспечит точность в 90%.
На таймфрейме М1 точность не превысит 25%. Это происходит из-за того, что минута – минимальный таймфрейм в МетаТрейдере4. В МТ5 точность доходит вплоть до 99%.
- задается спред. Если выбрать текущий, то будет использоваться спред по выбранной валютной паре в момент начала тестирования. Можно задать спред вручную, сделать его плавающим невозможно, МТ4 не предоставляет подобный функционал;
- указывается временной отрезок, на котором будет проходить тест. Я тестирую советники на отрезке в 10 и больше лет;
- режим визуализации нужно активировать только при условии, что вы хотите наблюдать как ведется работа. Откроется отдельная вкладка и в ней в режиме реального времени будут отображаться сделки советника на графике.
Крайне важно правильно настроить сам советник. Один и тот же робот с разными настройками может давать радикально отличающиеся результаты.
Для перехода в это меню нажмите на «Свойства эксперта» в правом верхнем углу окна тестера. Здесь во вкладке «Тестирование» можно ограничить работу только продажами/покупками или разрешить работать в обе стороны. Также задается валюта и баланс на момент начала тестирования. Все можно оставить по умолчанию, скорректировав лишь баланс.
В разделе «Входные параметры» можно задавать произвольные настройки советника. Ключевое здесь – то, что можно загрузить уже готовые параметры из .set файла, они обычно поставляются вместе с советником.
Если нажать на кнопку «Загрузить», то откроется обычное окно проводника Windows. Выберите папку, в которой хранятся файлы настроек и примените их двойным кликом левой кнопкой мыши либо нажав на кнопку «Открыть».
Последнее, что осталось сделать – загрузить котировки по нужному инструменту. Кнопка F2 либо «Сервис» -> «Архив котировок» открывает соответствующее окно, в его левой части нужно выбрать тот же актив, который ранее выбрали в тестере.
В списке таймфреймов выберите «1 минута» и нажмите на «Загрузить». Начнется загрузка котировок, после ее окончания подготовительный этап завершен.
Для запуска теста остается нажать на «Старт» в правом нижнем углу окна тестера. В журнале начнут появляться записи об активности советника, также появятся вкладки «Результаты», «График», «Отчет».
Анализ результатов
После окончания теста вся статистика и график изменения капитала будет доступен прямо в терминале. Но он не будет храниться постоянно, при тесте следующего робота предыдущая статистика не сохранится.
Для удобства лучше сохранить отчет на ПК. Для этого в контекстном меню выберите соответствующий пункт и укажите место, где должен храниться отчет.
Тезисно остановлюсь на основных результатах и их анализе:
- частота входов в рынок. Я ориентируюсь на минимум в 50 сделок за год. В результатах теста ATR получили почти 2300 позиций за 14 лет, требование выполнено;
- чистая прибыль – сколько советник заработал;
- максимальная просадка в валюте – показывает максимальную просадку за все время теста. В нашем случае робот ATR обеспечил просадку на уровне $181,60. На основе этого можно утверждать, что минимальный капитал для этого робота должен составлять порядка $200;
- фактор восстановления – в статистике нет, но его можно рассчитать, разделив чистую прибыль на max просадку в валюте. Если результат превышаете 5,0, то советник быстро выходит из просадки, его можно использовать;
- абсолютная просадка – второстепенный показатель. Характеризует просадку капитала относительно стартового баланса;
- винрейт – процент прибыльных сделок от их общего количества;
- прибыльность – рассчитывается как отношение общей прибыли к общему убытку.
Также в статистике указываются серии прибыльных и убыточных сделок, размер среднего профита и убытка. Это скорее информация общего характера, по ней нельзя сказать будет робот сливать или сможет зарабатывать.
Тестирование и подбор настроек может занять массу времени. Представьте, что вам нужно подобрать сеты настроек под 10 валютных пар и проверить несколько таймфреймов на каждой. Это одна из причин популярности нашей подписки на автотрейдинг. Подписчики получают готовый инструмент для заработка, им нужно только установить советники и настроить их.
***
Ты незнаком с трейдингом? Или ты только начинаешь знакомиться, не знаешь с чего начать? Тогда у нас отличное предложение! С нашим курсом "Трейдинг для начинающих" ты получишь базовые знания и научишься зарабатывать уже во время прохождения курса.