Мой подход к биржевой торговле. Осознанный трейдинг

Имея на начальном этапе вероятность риска в сделке ½ , задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Так как закрытие сделки подразумевает противоположный ордер, ордеру открывающему сделку, то причина для закрытия сделки должна соответствовать причине для открытия сделки, но с противоположным направлением. Закрывая сделку по системе мы можем системно открыть противоположную. Соответственно готовы совершать то количество сделок, которое есть согласно условиям системы и рыночной ситуации в текущий момент. Это собственно и есть мое отношение к рынку, но чтобы разобраться и определить есть ли преимущества в нем, нужно сравнить подход противоположный данному и пойти от обратного. На начальном этапе два подхода имеют равные условия, но со своей спецификой, присущей конкретному.

Мой подход к биржевой торговле. Осознанный трейдинг

Итак, подход все хорошие трейды(ВХТ) будем рассматривать как основное движение и коррекционное к этому движению. Противоположный ему один хороший трейд (ОХТ) — только основное движение, без коррекционного. Теперь о равных условиях для двух подходов. Вероятность наступления любого события ½. Так же равным условием будет один торговый инструмент, один и тот же временной промежуток и одинаковые условия на вход и выход для двух подходов.

У ОХТ 4 сделки. Согласно специфике, у ВХТ - 8 сделок соответственно, так как в этом подходе берется и коррекционное движение. Понятно что в реальном рынке каждое основное движение или коррекционное не обязательно должно быть равно предыдущему, но для лучшего счета возьмем размер сделки основного движения 10 тик. Размер коррекционного 3 тика. При этом условия на вход и выход одинаковы для двух подходов. Таким образом не сложно подсчитать, что при вероятности риска ½, ОХТ может дать 2 сделки суммой 20 тик, ВХТ 26 тик. Преимущество ВХТ очевидно. Но, при торговле и коррекционного движения, может показаться что вероятность риска увеличивается. Я думаю, что сторонники ОХТ не станут утверждать что с каждой новой сделкой вероятность риска увеличивается, а если станут, то стоит задуматься через сколько сделок эта вероятность будет равна 1 (100%) и более? Абсурдно, верно?!

Давайте разберемся, почему вероятность риска не может увеличиться при увеличении серии сделок (ВХТ).

Для понимания того что же представляет собой вероятность, обратимся к справочному материалу:

«Вероятность — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Определение вероятности основано на понятии равновозможности исходов. В качестве вероятности выступает отношение количества исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновозможных исходов. Например, вероятность выпадения «орла» или «решки» при случайном подбрасывании монетки равна 0,5 (1/2), если предполагается, что только эти две возможности имеют место и они являются равновозможными.»
Перенесем это на трейдинг. В любой сделке у нас есть 2 равновозможных исхода (два рыночных участника покупатель/продавец), цена может пойти выше или ниже точки входа, то есть равновозможные исходы события в случае сделки это прибыль или убыток. Кто-то может сказать что цена может пойти вправо или остановиться. Но цена не может стоять на месте вечно. Если бы это было реально, то действительно, мы бы могли рассмотреть этот момент и включить этот исход события в наши расчеты. Но мы рассматриваем риск и вероятность этого риска, соответственно благоприятное событие (нет убытка) и неблагоприятное событие (убыток). Даже если предположить, что цена останется в одной точке навсегда, это событие не повлияет на вероятность риска, так как для определения вероятности риска мы все-равно будем сравнивать вероятность благоприятного исхода и неблагоприятного. Приведу возможные варианты исхода событий при возможности замирания цены навсегда. Цена замерла выше цены открытия на покупку — для нас благоприятное событие (нет убытка), замерла ниже — неблагоприятное (убыток), замерла на цене открытия — благоприятное событие (нет убытка). Таким образом, для каждой сделки вероятность остается ½( 50%). Совершая одну сделку — вероятность ½( 50%), совершая вторую — вероятность ½( 50%), третью — ½( 50%), так как исход события во всех сделках равновозможен, или прибыль или убыток.
Пойдем от обратного и представим что вероятность риска с каждой сделкой увеличивается, следовательно в какой-то момент вероятность риска может быть 1(100%) и более, но: «В теории вероятностей и математической статистике понятие вероятности формализуется как числовая характеристика события — вероятностная мера (или её значение) — мера на множестве событий (подмножеств множества элементарных событий), принимающая значения от 0 до 1. Значение 1 соответствует достоверному событию.»
Согласно этому, вероятность не может быть более 1 (100). Но какова она на самом деле при увеличении количества сделок?
Рассмотрим данный пример, а именно три последовательные покупки (набор позиции)

Мой подход к биржевой торговле. Осознанный трейдинг

Какие результаты возможны в этих трех сделках? 1) три сделки прибыльны;2) три убыточные; 3) две прибыльные, одна убыточная; 4) одна прибыльная, две убыточные. Согласно теории вероятностей, в итоге, все сводится к формуле:

p=k/n;

где p — искомая вероятность, k — число устраивающих нас событий, n — общее число возможных событий. В нашем случае, оценивая вероятность риска, k (число устраивающих нас событий) это количество возможных убыточных исходов по сделкам. Сколько их возможно в нашем случае? Считаем, , k = 3+1+2=6.

n (общее число возможных событий) это общее число исходов по сделкам, считаем,

n = 3+3+2+1+1+2=12.

Вероятность риска в нашем случае равна, Р = 6/12=1/2=0,5 (50%).

После того как мы выяснили что вероятность не увеличивается при увеличении количества сделок, перейду к основному, почему многие отрицают серию сделок. Ответ прост и он кроется в эмоциях трейдера. Это страх, страх того, что следующая сделка может быть убыточной, поэтому он лучше просидит в той, которая в данный момент ему приносит прибыль, в надежде на ее увеличение. При этом будет игнорировать возможные сигналы на коррекцию (которая может перерасти в противоположный тренд), так как страшно, а вдруг еще тренд продолжится и он не будет знать что ему делать в этой ситуации, а там тильт и «ну его… эти перевороты». А что происходит в момент когда совершая один трейд трейдер получает либо б/у, либо убыток? Эмоция — жадность. Все пришли зарабатывать, а тут ноль или убыток. Не устраивает, нужно еще один хороший трейд, да так что бы отбить убыток. Попал в боковик, прибыль маленькая, закрываться не будет, выход из боковика не в сторону трейдера, продавать уже поздно, поищет покупку, но прибыль то уже больше нужна что бы отбить убытки, начинается торговля ожиданий. Нужно 50 тиков что бы отбить убытки и приемлемо заработать, Но волатильность упала и нет 50 тиков, а есть 20. Не устраивает, в итоге просидел, цена вернулась к точке входа и выбило б\у. Результат не очень. Поэтому принимая только один хороший трейд и не допуская серию трейдов, так как якобы вероятность риска увеличивается, мы торгуем эмоции. Торгуя серию сделок мы можем находиться в полной определенности на рынке и относясь непредвзято, можем быстро подстраиваться к изменению направления.

Для того что бы торговать рынок, а не вероятность, мат. ожидание, статистику, эмоции и прочее, нужен алгоритм действий. Выглядит он так:

  • Что будет, если это произойдет?
  • Что будет, если это не произойдет?
  • Чего не будет, если это произойдет?
  • Чего не будет, если это не произойдет?

Сторонники ОХТ, скорее всего, скажут о преимуществе в виде мат. ожидания, соотношение риск/прибыль, но я считаю преимуществом в торговой системе должно быть соотношение прибыльных сделок к убыточным, но никак не мат. ожидание.

Поясню, имея на начальном этапе вероятность риска ½( 50%), задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Тейк, стоп, их соотношение это уже следствие точки входа и являются относительными величинами, так как зависят от конкретной рыночной ситуации, в условиях меняющейся волатильности. Они никак не могут быть константами, это абсурдно, зная что волатильность меняется.

Постараюсь объяснить на реальном примере, от обратного.

Мой подход к биржевой торговле. Осознанный трейдинг

Рассмотрим момент с последними тремя покупками. При покупке, я закладывал мат.ожидание не меньше 10, то есть ожидал 150 тик прибыли (так как средняя волатильность к примеру такая), защитный стоп ордер 15 тик, не больше, не меньше, а в зависимости от текущей ситуации, но по факту рынок мне дал 7 тик в двух сделках и -1 тик в одной и я их забрал, так как ситуация поменялась в моменте. В итоге соотношение 0,5 и и -0,07 вместо 10, но прибыль реальная, а не ожидаемая. Ведь заранее невозможно определить с большей вероятность что цена именно с этой точки пройдет 150 тик, создаются условия, но нельзя отрицать что через 7 тик не создадутся условия для 150 тик, но уже в противоположную сторону. Следовательно, логично взять 3-5-7-20 тик с вероятностью благоприятного исхода большей ½( 50%).

Таким образом преимущество дает, именно, понимание рынка, ВХТ, % прибыльных сделок, а не мат. ожидание,ОХТ. Ожидания могут быть одни, а реальная ситуация иная.

Статья из моего блога: https://mercantil-ist.livejournal.com/

Публикую сделки, результаты торговли по своему методу, как учеников так и свои, делюсь своим виденьем рынка, наработками, раньше всех на @levelsmercantilist

33
4 комментария

Комментарий недоступен

Ответить

Если бы тебя действительно интересовало, чем я могу похвастаться, кроме знания таблицы умножения, то перешёл бы по ссылке, в конце статьи, на мой блог, а далее знакомился бы и знакомился, чем же я ещё могу похвастаться. В общем, ты искал бы нужную инфу, а уже затем поинтересовался бы у меня. Но тебе не это нужно, ты из тех, кто с завистью смотрит и оправдывает свои неудачи. Ты же считаешь, что таким вопросом ты меня повергнешь в ступор и я не покажу тебе стейтмент и ты успокоишься, тем что не только ты не умеешь торговать, но и у остальных так же. И где-то там, в глубине, себя успокоишь этим оправданием)
А стейтмент конечно есть. И поторговать публично могу, не только теория. Статья так, для подумать, а не находиться в стереотипах.

1
Ответить