Что такое торговые фильтры и как они помогают в алготрейдинге
Прежде чем разбираться в тонкостях самих фильтров, нужно понять, зачем они вообще нужны.
Следует начать с того, что алгоритмический трейдинг и фильтры — взаимосвязанные понятия. Такой вид торговли подразумевает автоматизацию рутинных действий на основе заранее заданных параметров. В роли этих параметров, помимо общей стратегии, как раз выступают фильтры. С их помощью бот понимает, когда именно следует войти в сделку и извлечь выгоду.
На платформу Veles было добавлено большое количество фильтров. Они позволяют разнообразить торговые возможности ботов и в то же время избавить самих трейдеров от скрупулезной настройки всех процессов.
Сжато рассказываем о роли каждого из них
Полосы Боллинджера
Индикатор Полосы Боллинджера получил свою славу еще на Уолл-стрит. Он показывает волатильность конкретного актива и состоит из 3-х линий:
- Простая скользящая средняя;
- Верхняя полоса;
- Нижняя полоса.
Канал Кельтнера
Канал представляет собой две линии вдоль нижней и верхней границы торгового диапазона со скользящей средней посередине. Границы канала Кельтнера наравне с полосами Боллинджера в состоянии определять границы перепроданности/перекупленности.
Стохастик
Стохастик — это осциллятор, который определяет импульс цены. Как правило, импульс меняет направление перед ней. Он строится в окне графика и состоит из двух линий:
- Быстрая %K
- Медленная %D
MACD
MACD — это трендовый осциллятор, который еще называют индикатором схождения-расхождения скользящих средних.
Индикатор используется для определения разворотных точек и направления тренда.
Скользящие средние SMA и EMA
Скользящая средняя — это среднее значение цены за конкретный отрезок времени.
Через индикатор можно понять направление тренда на рынке. Если линия графика выше скользящей средней, значит рынок «бычий» и на нем можно покупать актив. Если ниже — значит рынок «медвежий» и в данном случае предпочтительнее продажа.
Пересечение ценой SMA и EMA
Индикатор пересечения ценой SMA, EMA говорит о смене в тренде («пробое») и зажигается только в тот момент, когда текущая цена пересекает среднюю.
Уровни RCI и CCI
RSI и CCI являются одними из наиболее распространенных осцилляторов, отражающих тренды рынка. Они отражают смену тренда, а именно – пересечение границ.