Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 1
Время на прочтение: 10-15 минут
Содержание:
Аннотация к статье и циклу.
Мы начинаем забывать, кто мы такие. Исследователи, первооткрыватели, а не землеройки.
Читая громогласные заголовки о том, как нейросети отберут работу у дизайнеров, программистов, копирайтеров и других бедолаг — меня не отпускала мысль: "А что же будет с успешными трейдерами на финансовых и околофинансовых рынках?"
Стоит ли напрячься и брать вторую смену в Макдональдс или пока еще рано и можно спокойно продолжить сливать свои депозиты.
Может ли нейросеть написать хороший торговый алгоритм? Какой процент доходности он покажет? Можно ли этот алгоритм использовать во благо? Это и многое другое (в перемешку с "байками стартапера") я собираюсь исследовать с вами в авторском цикле статей: "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах?"
Присоединяйтесь к исследованию, время "заходить на всю котлету"!
Интро про автора.
Меня зовут Алекс, в данный момент я занимаюсь дата-аналитикой и в свободное время провожу глобальную ретроспективу своей жизни: взлетов, падений и главной страсти прошлого и настоящего в лице торговли на финансовых рынках.
За время карьеры трейдера (11 лет) я успел побыть:
- в качестве главы департамента алгоритмического трейдинга в финансовой Управляющей Компании
- был трейдером "солистом"
- управлял чужими счетами (до 6-ти млн $)
- попадал в торговые тренды и уже был готов принимать оффер на работу от Уоррена Баффета (не сложилось)
- вел жизнь в стиле "успешный успех" еще до того, как это было мейнстримом
- был СЕО и чуть позже СPO в собственном небольшом стартапе (не таком удачном, как мне бы хотелось)
- хейтил крипторынки когда они зарождались, но после торговал на них
- прошел путь от комнаты в захолустном городишке до неплохой жизни в Дубае и обратно
- преисполнился, пересобрался и открыл в себе второе дыхание на пару с духом исследования (об этом позже)
Препарируя алгоритмическую торговлю.
Если вы искушенный трейдер и знаете что такое алгоритмический трейдинг не понаслышке — можете пропустить данный блок. Для остальных же, я постараюсь коротко раскрыть тему, перед тем как перейти к сути исследования.
Поможет мне в этом ChatGPT-3:
Спасибо ChatGPT!
Как это обычно бывает, в целом — ничего сложного и можно описать одной картинкой:
Эксперимент № 1: старый программист за 47 тыс. $ vs ChatGPT.
2018 год: старый программист за 47 тыс. $
Ранее я писал, что у меня был опыт своего небольшого стартапа. Как это не удивительно — он был связан с алгоритмической торговлей. И знаете, там было вот это вот все: уникальная торговая стратегия, супер-крутой алгоритм, низкий уровень риска, хорошая прибыльность и прочее… Если бы акулы-трейдинга с Уолл-стрит, увидели тогда нашу презентацию, то знатно запачкали бы свои костюмы от страха потерять работу (табличка: сарказм).
Что же было под капотом на самом деле:
- хорошая торговая стратегия, наработанная мной за годы проведенные в трейдинге (в том числе в высокочастотном)
- полное незнание/непонимание технической составляющей цифровых продуктов, с моей стороны (ты просто не понимаешь, как пишется код и сколько времени это занимает)
- очень крутой и перспективный программист (спойлер: нет), который написал не один торговый алгоритм (это правда) и готов работать с тобой по заниженной ставке в 260к рублей в месяц, но только потому что видит перспективу в торговой стратегии
- общий эмоциональный заряд на уровне: "Мы стоим на границе прорыва!"
С меня — знание финансовых рынков и торговых паттернов, с программиста — написание кода. Что могло пойти не так?)
Оставлю этот вопрос риторическим и перейду к итогам:
- 1 год на написание торгового алгоритма, который можно было бы назвать "конкурентным" (по версии нашего стартапа)
- 47 тыс. $ потраченных на разработку (и еще бог знает сколько на его отладку и дальнейшую поддержку)
- показатель доходности в районе 23.32% за 9 месяцев, при просадке депозита на 14.21% от торгового обьема
- работает на рынках: международный валютный рынок (CFD)
Дополнительные материалы (пруф):
2023 год: ChatGPT и торговые алгоритмы.
Идея "провести коллаборацию" с ChatGPT появилась еще в декабре 2022 года, но руки дотянулись только в январе 2023 года. Цель исследования звучит довольно просто:
- создать рабочую версию торгового алгоритма через ChatGPT
- запустить ее
- проверить на исторических данных и получить какой-либо результат
В качестве зоны исследования был выбран криптовалютный рынок и торговая пара BTC-BUSD (площадка для проведения тестов: биржа Binance). В качестве основного инструмента использовались версии текстовой нейросети:
- ChatGPT-3 (бесплатная)
- ChatGPT-4 (платная)
ChatGPT-3.
Поэтапные запросы в ChatGPT-3 и работа с ними:
- проанализировать популярные алгоритмические стратегии (предложено 9 стратегий)
- определить наиболее успешные из предложенных вариантов, составив топ от лучшей к худшей (по версии ChatGPT-3)
- из этого топа, была выбрана стратегия под номером 1: алгоритм "Price Action — Пин-бар"*
- разработать в формате кода и зарабатывать прямо сейчас… (но нет)
*Price action (англ. "движение цены") — это метод анализа цен на финансовых рынках, основанный на наблюдении за графиками цен и их движениями. Этот метод анализа не использует индикаторы или другие сложные технические инструменты, а фокусируется на том, как цены двигаются и реагируют на различные события на рынке.
Как оказалось, у модели ChatGPT есть свои ограничения (особенно в области финансов) и несмотря на многообещающие результаты в других областях, ChatGPT-3 не смог обработать сложные запросы в области алгоритмической торговли самостоятельно.
Было принято решение сменить подход и двигаться небольшими подзапросами. Это позволило получить результат, но не тот который хотелось бы желать: сам алгоритм запускался, но логика работы была некорректной и большинство торговых позиций не соответствовало действительности (как у твоего персонального инвестиционного консультанта: D).
Для интересующихся, код от ChatGPT-3:
После непродолжительного исследования данного направления через ChatGPT-3, было принято стратегическое решение попробовать сделать все тоже самое, но через следующую версию нейросети — ChatGPT-4 (платная версия — 20$ в месяц).
ChatGPT-4.
Используя данную версию нейросети, поиск Святого Грааля продвинулся и адекватный результат был получен через 3-4 запроса:
- написать функцию определения пин-бара
- запрос 1000 свечей Н4 с Binance + определить кол-во пин-баров на этой истории
- заменить подсчет сделок на эмуляцию + условия (не открывать новую сделку пока предыдущая не закроется по тейку или стопу)
Для интересующихся, код от ChatGPT-4:
И что? Работает?
Торговый алгоритм созданный с помощью ChatGPT-4, итого:
- потрачено 4 часа, чтобы понять что версия ChatGPT-3 не удовлетворяет потребности (допускаю, что при большой сноровке и лучшем качестве запросов, а также большему кол-ву времени — можно получить что-то "работающее")
- потрачено 15 минут на формирование запросов и получение ответов от ChatGPT-4
- получен корректно работающий торговый алгоритм с полугодовой доходностью 23,65% и просадкой в районе 11,36% (пропущен через бэктесты и исторические данные за полгода)
- пришлось проводить дополнительную оптимизацию алгоритма и настройку по выборке параметров (есть над чем работать)
- работает на рынках: криптовалютный рынок (спотовая торговля)
- все цели специального исследования достигнуты
Результат торгового алгоритма от ChatGPT-4, на графике:
Старый программист vs ChatGPT-4.
Если опустить тот фактор, что основателю стартапа так или иначе нужно разбираться во всех аспектах деятельности этого стартапа (или иметь доверительное лицо в виде партнера, который разбирается в своей зоне ответственности) и перейти к сравнению конкретных результатов, то они будут выглядеть следующим субъективным образом:
Мои личные выводы:
- Да, программист мог быть не так хорош, как говорил, но погруженность в финансовую тематику и разработку торговых алгоритмов — имел (он был не первым встречным, с кем я начал работать). Тема алгоритмической торговли в целом сложна (и очень параноидальна — все что в теории может вызвать стабильный профит, вызывает бурную фантазию у членов команды) и больше времени уходит на то чтобы объяснить что ты хочешь, как это должно работать и как работать не должно (=хорошее ТЗ).
- Да, в тот момент я обладал меньшими знаниями о процессе разработки и скорее всего затраты можно было сократить вдвое, т. е. до 23,5 тыс. $.
- В данный момент, СhatGPT-4 не сможет разработать торговый алгоритм "под ключ" и его все равно придется проверять и настраивать, а также подключать к торговым площадкам (а для этого нужны хоть какие-то базовые знания программиста или сисадмина + "умение" в финансы, для подбора правильных запросов).
- С учетом пункта 3, ChatGPT не нужно объяснять как работают рынки, не нужно платить зарплату, не нужно делиться прибылью — 20$ в месяц и у вас есть свой "песчаный программист 24/7". Применив немного усидчивости и практики с запросами — можно получить рабочий продукт, попросить объяснить как он работает и как его запустить. Это впечатляет.
- Подозреваю что следующие версии нейросети, буду куда более адаптивные и самостоятельные (особенно в плане прогнозных моделей и определении закономерностей рынков), ну а пока — это отличный инструмент для работы над своими продуктами.
А дальше что?
В следующей серии цикла статей "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах?" :
Автоматизация самых успешных торговых стратегий при помощи ChatGPT-4: Доходность и риски.
Дополнительный анонс.
Тема исследования синергии человека и нейросети в финансах, настолько меня поглотила, что побудила к пересмотру (или "пивоту") старой деятельности прошлого стартапа.
В связи с чем приглашаю всех желающих в свой новый телеграмм канал в качестве наблюдателя где:
- торговый алгоритм версии Brut-1 (никогда не знаешь, когда он предаст: D) совершает сделки на реальном счете, на криптовалютном рынке на паре BTC-BUSD и сигнализирует об этом заранее (если хотите — копируйте сделки)
- еженедельно Brut-1 будет отчитываться о полученной прибыли с совершенных сделок
- через 3 месяца, для всех наблюдателей будет проведено голосование в формате конкурса на определение главного вопроса: "Алгоритм который торговал эти три месяца, был написан человеком или нейросетью?"
- все бесплатно, никаких платных каналов, успешных управлений счетами и рекламы мазей по увеличению вашего графика
Стать наблюдателем:
Сила любого стартапа — в ранних последователях, поэтому все кто присоединится к этому "Шоу Брута" и угадает правильно — получат полугодовой доступ к этому алгоритму в формате автоматической торговли.
Надеюсь было интересно!
Подписывайтесь и следите за дальнейшими исследованиями — материала за 3,5 месяца набралось не мало.
Все же рынки разные. Некорректный пример. Что мешает прогнать по истории на аналогичном первому примеру?
Комментарий справедливый, спасибо!
Постараюсь ответить развернуто:
1. Именно поэтому я не акцентировал внимание на доходности алгоритмов (т.к. рынки действительно разные), тут скорее было сравнение скорости работы над ними, получения готового результата и сравнение трудозатрат.
2. Алгоритм написанный ChatGPT не прогонялся на форексе (международный валютный рынок, на котором в прошлом торговал алгоритм написанный программистом) скорее по причине отсутствия моего интереса к рынку (сейчас торгую на криптовалюте), чем нежелания сравнивать два результата.
Но если вы озадачились и обратили внимание, наверное стоит попробовать в последующих статьях - возможно даже в рамках отдельной статьи с ответами на вопросы от аудитории.
3. По поводу "разных рынков" - у каждого рынка/инструмента свои нюансы, но судя по статистике (или моей "насмотренности/опыта", как удобней), всё же есть «универсальные» паттерны, которые можно адаптировать под любой график, собственно, Price Action как раз об этом.
Поставлю себе задачу, постараюсь вас тегнуть, как решу и получу результаты :)
Работаю в этом же направлении с gpt4) статья интересная
Есть интересные результаты или опыт, которым можете поделиться?
Спасибо, что прочли!
Думаю пока еще рано, но для оптимизации своей же работы - вполне годный инструмент :)
Тут есть нюанс сферы (мое личное мнение):
Очень много полезных вещей уже написано умными людьми в рамках кода на том же хабре или стэковерфлоу в рамках классических проектов (как прикрутить авторизацию или регистрацию в мобильное приложение - запрашивать у ChatGPT бессмысленно, как по мне) и скорее всего - быстро гуглится. Но, когда тема касается направления торговой алгоритмики - тут уже тяжелее: на рынке либо куча откровенного мусора (который уведет ваш депозит в минус быстрее, чем бывшая жена при разводе), либо закрытые знания за овер-прайс (чаще всего - черный ящик).
И в рамках сферы торговых ботов, ChatGPT - как минимум интересный инструмент для работы.
Очень даже годно