Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 1

Время на прочтение: 10-15 минут

Содержание:

1. Аннотация к статье и циклу
2. Интро про автора
3. Препарируя алгоритмическую торговлю
4. Эксперимент № 1: старый программист за 47 тыс. $ vs ChatGPT
5. А дальше что?

Читая громогласные заголовки о том, как нейросети отберут работу у дизайнеров, программистов, копирайтеров и других бедолаг — меня не отпускала мысль: "А что же будет с успешными трейдерами на финансовых и околофинансовых рынках?"

Стоит ли напрячься и брать вторую смену в Макдональдс или пока еще рано и можно спокойно продолжить сливать свои депозиты.

Меня зовут Алекс, в данный момент я занимаюсь дата-аналитикой и в свободное время провожу глобальную ретроспективу своей жизни: взлетов, падений и главной страсти прошлого и настоящего в лице торговли на финансовых рынках.

За время карьеры трейдера (11 лет) я успел побыть:

• в качестве главы департамента алгоритмического трейдинга в финансовой Управляющей Компании
• был трейдером "солистом"
• управлял чужими счетами (до 6-ти млн $)
• попадал в торговые тренды и уже был готов принимать оффер на работу от Уоррена Баффета (не сложилось)
• вел жизнь в стиле "успешный успех" еще до того, как это было мейнстримом
• был СЕО и чуть позже СPO в собственном небольшом стартапе (не таком удачном, как мне бы хотелось)
• хейтил крипторынки когда они зарождались, но после торговал на них
• прошел путь от комнаты в захолустном городишке до неплохой жизни в Дубае и обратно
• преисполнился, пересобрался и открыл в себе второе дыхание на пару с духом исследования (об этом позже)

Если вы искушенный трейдер и знаете что такое алгоритмический трейдинг не понаслышке — можете пропустить данный блок. Для остальных же, я постараюсь коротко раскрыть тему, перед тем как перейти к сути исследования.

Поможет мне в этом ChatGPT-3:

Спасибо ChatGPT!

Как это обычно бывает, в целом — ничего сложного и можно описать одной картинкой:

2018 год: старый программист за 47 тыс. $

Ранее я писал, что у меня был опыт своего небольшого стартапа. Как это не удивительно — он был связан с алгоритмической торговлей. И знаете, там было вот это вот все: уникальная торговая стратегия, супер-крутой алгоритм, низкий уровень риска, хорошая прибыльность и прочее… Если бы акулы-трейдинга с Уолл-стрит, увидели тогда нашу презентацию, то знатно запачкали бы свои костюмы от страха потерять работу (табличка: сарказм).

Что же было под капотом на самом деле:

• хорошая торговая стратегия, наработанная мной за годы проведенные в трейдинге (в том числе в высокочастотном)
• полное незнание/непонимание технической составляющей цифровых продуктов, с моей стороны (ты просто не понимаешь, как пишется код и сколько времени это занимает)
• очень крутой и перспективный программист (спойлер: нет), который написал не один торговый алгоритм (это правда) и готов работать с тобой по заниженной ставке в 260к рублей в месяц, но только потому что видит перспективу в торговой стратегии
• общий эмоциональный заряд на уровне: "Мы стоим на границе прорыва!"

С меня — знание финансовых рынков и торговых паттернов, с программиста — написание кода. Что могло пойти не так?)

Оставлю этот вопрос риторическим и перейду к итогам:

• 1 год на написание торгового алгоритма, который можно было бы назвать "конкурентным" (по версии нашего стартапа)
• 47 тыс. $ потраченных на разработку (и еще бог знает сколько на его отладку и дальнейшую поддержку)
• показатель доходности в районе 23.32% за 9 месяцев, при просадке депозита на 14.21% от торгового обьема
  
• работает на рынках: международный валютный рынок (CFD)
  

Дополнительные материалы (пруф):

2023 год: ChatGPT и торговые алгоритмы.

Идея "провести коллаборацию" с ChatGPT появилась еще в декабре 2022 года, но руки дотянулись только в январе 2023 года. Цель исследования звучит довольно просто:

• создать рабочую версию торгового алгоритма через ChatGPT
• запустить ее
• проверить на исторических данных и получить какой-либо результат

В качестве зоны исследования был выбран криптовалютный рынок и торговая пара BTC-BUSD (площадка для проведения тестов: биржа Binance). В качестве основного инструмента использовались версии текстовой нейросети:

• ChatGPT-3 (бесплатная)
• ChatGPT-4 (платная)

ChatGPT-3.

Поэтапные запросы в ChatGPT-3 и работа с ними:

• проанализировать популярные алгоритмические стратегии (предложено 9 стратегий)
• определить наиболее успешные из предложенных вариантов, составив топ от лучшей к худшей (по версии ChatGPT-3)
• из этого топа, была выбрана стратегия под номером 1: алгоритм "Price Action — Пин-бар"*
• разработать в формате кода и зарабатывать прямо сейчас… (но нет)

Как оказалось, у модели ChatGPT есть свои ограничения (особенно в области финансов) и несмотря на многообещающие результаты в других областях, ChatGPT-3 не смог обработать сложные запросы в области алгоритмической торговли самостоятельно.

Было принято решение сменить подход и двигаться небольшими подзапросами. Это позволило получить результат, но не тот который хотелось бы желать: сам алгоритм запускался, но логика работы была некорректной и большинство торговых позиций не соответствовало действительности (как у твоего персонального инвестиционного консультанта: D).

Для интересующихся, код от ChatGPT-3:

После непродолжительного исследования данного направления через ChatGPT-3, было принято стратегическое решение попробовать сделать все тоже самое, но через следующую версию нейросети — ChatGPT-4 (платная версия — 20$ в месяц).

ChatGPT-4.

Используя данную версию нейросети, поиск Святого Грааля продвинулся и адекватный результат был получен через 3-4 запроса:

• написать функцию определения пин-бара
• запрос 1000 свечей Н4 с Binance + определить кол-во пин-баров на этой истории
• заменить подсчет сделок на эмуляцию + условия (не открывать новую сделку пока предыдущая не закроется по тейку или стопу)

Для интересующихся, код от ChatGPT-4:

И что? Работает?

Торговый алгоритм созданный с помощью ChatGPT-4, итого:

• потрачено 4 часа, чтобы понять что версия ChatGPT-3 не удовлетворяет потребности (допускаю, что при большой сноровке и лучшем качестве запросов, а также большему кол-ву времени — можно получить что-то "работающее")
• потрачено 15 минут на формирование запросов и получение ответов от ChatGPT-4
• получен корректно работающий торговый алгоритм с полугодовой доходностью 23,65% и просадкой в районе 11,36% (пропущен через бэктесты и исторические данные за полгода)
• пришлось проводить дополнительную оптимизацию алгоритма и настройку по выборке параметров (есть над чем работать)
• работает на рынках: криптовалютный рынок (спотовая торговля)
• все цели специального исследования достигнуты

Результат торгового алгоритма от ChatGPT-4, на графике:

Старый программист vs ChatGPT-4.

Если опустить тот фактор, что основателю стартапа так или иначе нужно разбираться во всех аспектах деятельности этого стартапа (или иметь доверительное лицо в виде партнера, который разбирается в своей зоне ответственности) и перейти к сравнению конкретных результатов, то они будут выглядеть следующим субъективным образом:

Мои личные выводы:

1. Да, программист мог быть не так хорош, как говорил, но погруженность в финансовую тематику и разработку торговых алгоритмов — имел (он был не первым встречным, с кем я начал работать). Тема алгоритмической торговли в целом сложна (и очень параноидальна — все что в теории может вызвать стабильный профит, вызывает бурную фантазию у членов команды) и больше времени уходит на то чтобы объяснить что ты хочешь, как это должно работать и как работать не должно (=хорошее ТЗ).
2. Да, в тот момент я обладал меньшими знаниями о процессе разработки и скорее всего затраты можно было сократить вдвое, т. е. до 23,5 тыс. $.
3. В данный момент, СhatGPT-4 не сможет разработать торговый алгоритм "под ключ" и его все равно придется проверять и настраивать, а также подключать к торговым площадкам (а для этого нужны хоть какие-то базовые знания программиста или сисадмина + "умение" в финансы, для подбора правильных запросов).
4. С учетом пункта 3, ChatGPT не нужно объяснять как работают рынки, не нужно платить зарплату, не нужно делиться прибылью — 20$ в месяц и у вас есть свой "песчаный программист 24/7". Применив немного усидчивости и практики с запросами — можно получить рабочий продукт, попросить объяснить как он работает и как его запустить. Это впечатляет.
5. Подозреваю что следующие версии нейросети, буду куда более адаптивные и самостоятельные (особенно в плане прогнозных моделей и определении закономерностей рынков), ну а пока — это отличный инструмент для работы над своими продуктами.

Дополнительный анонс.

Тема исследования синергии человека и нейросети в финансах, настолько меня поглотила, что побудила к пересмотру (или "пивоту") старой деятельности прошлого стартапа.

В связи с чем приглашаю всех желающих в свой новый телеграмм канал в качестве наблюдателя где:

• торговый алгоритм версии Brut-1 (никогда не знаешь, когда он предаст: D) совершает сделки на реальном счете, на криптовалютном рынке на паре BTC-BUSD и сигнализирует об этом заранее (если хотите — копируйте сделки)
• еженедельно Brut-1 будет отчитываться о полученной прибыли с совершенных сделок
• через 3 месяца, для всех наблюдателей будет проведено голосование в формате конкурса на определение главного вопроса: "Алгоритм который торговал эти три месяца, был написан человеком или нейросетью?"
• все бесплатно, никаких платных каналов, успешных управлений счетами и рекламы мазей по увеличению вашего графика

Стать наблюдателем:

Сила любого стартапа — в ранних последователях, поэтому все кто присоединится к этому "Шоу Брута" и угадает правильно — получат полугодовой доступ к этому алгоритму в формате автоматической торговли.

Надеюсь было интересно!

Подписывайтесь и следите за дальнейшими исследованиями — материала за 3,5 месяца набралось не мало.

#chatgpt #crypto #trading #algorithms #инвестиции #инструменты #торговыероботы