Читая Нассима Талеба. Часть 1
Относительно недавно на русский язык перевели книгу "Статистические последствия жирных хвостов" Нассима Талеба. Автор известен книгами "Черный лебедь", "Антихрупкость" и другими книгами, которые стали широко известны в мире. А термин "черный лебедь" стал привычным синонимом маловероятных событий, которая драматическим образом ставит ситуацию с ног…
Очень интересно. Но, ведь, моделирование процессов - это развитое направление исследований. Неужели никто до Талеба не обратил внимание, что гауссовское распределение очень редко описывает реальные процессы?
И неужели такая перспективная тема имеющая применения во множестве сфер совсем не разрабатывается?
Я лишь цитирую то, что говорит Талеб. А он бичует неких "классических математиков" которые преподают в институтах и университетах. ПРи этом он сам много раз в книге говорит о том, что биржевые брокеры все эти закономерности с длинными хвостами знают и используют при анализе.
То есть в рамках отраслевой специфики скорее всего уже есть какой-нить эмпирический, или численный метод работы с последствиями не-гауссовых распределений, но в институтских курсах этого , по словам Талеба, нет.