Тахометр трейдера для исторических данных Мосбиржи
Всем привет! Наконец-то я закончил работу над своей первой настоящей, правда еще пока консольной, программой, с помощью которой можно скачать все исторические данные (свечки OHLCV) с различными таймфреймами по всем акциям Мосбиржи. И вроде получилось сделать то, о чем не мог себе представить еще месяц назад. Открывая сейчас код программы начинаю чувствовать на подсознании, что не все так страшно в программировании.
Итак, в конце года я писал о том, как с помощью Algopack можно вытащить справочную информацию о всех акциях Мосбиржи. Был написан мой первый небольшой и достаточно простой скрипт использующий библиотеку moexalgo. И я обозначил планы дописать его с целью добычи всех исторических данных.
Тахометр трейдера
Сказано – сделано. В итоге получилась, как я считаю, вполне полноценная программа. Естественно решил ее скомпилировать под windows. Дальше больше – придумал ей название “Тахометр Трейдера”.
Ну а теперь к делу. Для программы я сверстал на генераторе статичных сайтов MkDocs (тоже на python) сайт с пользовательским мануалом – https://tahometr.ru/. С него же можно скачать дистрибутив программы. Качайте, буду очень рад, если программа сможет пригодиться Вам!
Текущая статистика по добываемой программой данным:
Исторические данные по акциям сохраняются в 996 файлах, содержащих 114,6 миллиона записей(свечек), общий объем сохраненных данных 9.15 Гб.
Для получения этой статистики написал отдельный скрипт, который можно просто положить рядом с файлом программы и запускать при необходимости. Скачать можно там же. Программа скомпилирована инсталлятором PyInstaller и должна запуститься на любом компьютере с windows.
ALGOPACK
Программа использует официальную библиотеку moexalgo для работы с Algopack. Что интересного выяснилось?
- Негативный момент. Уже после сборки программы во время тестирования Алгопак при цикличном обращении к нему стал неожиданно отдавать ошибку, стал разбираться – ошибка касается акции “VEON-RX”. Представитель мосбиржи в телеграмме обещал “косяк” этот поправить. Тем не менее пришлось сделать обработчик ошибок. Мало ли по какой еще акции будут подобные сложности.
- Положительный момент. На официальной странице ЧТО ТАКОЕ ALGOPACK? отмечено, что по Super Candles история предоставляется с 2020 года. Однако, как выяснилось, по факту такого ограничения нет, даты начала данных рознятся по всем акциям и начинаются с 2011 года. Например по Сберу минутки доступны с 2011-12-15 10:00:00 и сейчас скачивается 1,8 млн записей в объеме 160мБ
Документация программы
Программа проста в использовании. Тем не менее я написал небольшой мануал и даже снял отдельное видео:
Листинг программы
Детально описывать весь алгоритм программы не сложно, но на самом деле уже достаточно трудоемко и долго, как никак, а в программе 4 сотни строк. Возможно в след раз как минимум буду рисовать блок схему. Листинг можно скачать на гитхабе. Если будут вопросы по коду — обязательно отвечу.
Планы
В Алгопаке функционал намного шире, чем я использовал в программе — по сути в ней только один метод использовал - Ticker.candles(). В планах изучить остальные возможности алгопака и конечно же добавить их к функционалу программы. А также думаю сделать все в нормальном графическом интерфейсе.
Telegram-канал Алготрейдинг на Python