Анализ объемов - начало

Приветствуем наших постоянных читателей и только вошедших, новых подписчиков. Надеемся, что здесь вы найдете что-то полезное для себя или уже нашли и следите за обновлениями). Мы решили выпустить серию статей, посвященных объемному анализу и свечным паттернам.

У большинства трейдеров уже сформировались свои ассоциации при виде той или иной свечи. Кто-то определенные ситуации трактует как разворот рынка, другие же наоборот предполагают продолжение тенденции. Смысл здесь кроется больше в «предыстории» этого движения, а не в самих свечах. Давайте рассмотрим теорию на практике, на конкретных примерах.

В качестве примера возьмем большое тело свечи с крупным объемом (рисунок выше). Следом за ней идет свеча в обратную сторону, но по размеру больше, чем первая. То есть если закрытие второй ниже, чем открытие предыдущей на умеренном объеме – следом рынок развернется и пойдет в другую сторону. А теперь проверим частоту таких случаев, и приводят ли они к профиту (и как часто это происходит).

Ситуация разворачивается 50/50. Но в целом это не плохо, с учетом применения примитивной логики. Но на истории заметно, что в последние годы, сделки случаются реже чем ранее. Что же в данном случае скрывается под такой ситуацией на рынке? Ответить на этот вопрос невозможно однозначно, ограничиваясь кратким пояснением, так как здесь может быть множество тонкостей:

— каким образом был распределен объем – в конце движения или в начале;

— много ли было сделок, или пара крупных ордеров, которые сделали основной объем;

— как менялось количество покупателей и продавцов в этот момент и т.д.

Таких, казалось бы, небольших деталей достаточно много и их необходимо учитывать.

Если история достаточно длинная, то можно увидеть более четко и конкретно описанные процессы, имея тиковые данные. Но мы будем исходить из текущих ситуаций на рынке, а так как их всего 4, можно разобрать каждую сделку.

Если рассматривать направление объема, то в каждой ситуации он будет типичным. При развороте вниз перевес у продавца на текущем баре, а у покупателя на предыдущем. И наоборот – при развороте вверх даже при ложных разворотах будет такой же итог в 90% случаев.

Но куда важнее обратить внимание на зоны основных объемов. Если предположить, что рынок развернулся вниз, то большая часть должна проторговаться в конце падающего бара – внизу, и наоборот для роста – вверху. Ниже пример распределения кластерного объема, оба шорта сработали в плюс, оба лонга в минус.

Почему мы применяем именно такую логику? Если бы мы двигались вверх и пытались развернуть рынок естественно краткосрочно, то большое количество сделок должно было быть на низах, так как, грубо говоря, проходит противостояние между покупателем и продавцом. И тот, у кого будет перевес в большую сторону – выбирает направление. Если же рынок растет и на падающем баре, объем остается вверху, то, скорее всего, вниз свеча пройдет по импульсу без большого скопления сделок. А это означает, что покупатель не перестанет двигать цену вверх. Но это лишь наши рассуждения и предположения, а не готовый алгоритм и панацея.))

А вот каким образом мы будем фильтровать накопление объема в конкретных барах – читайте в следующих статьях.

Спасибо за внимание, ждем комментарии и вопросы.

Скачать TSLab и начать пользоваться можно бесплатно www.tslab.pro

#tslab #тслаб #алготрейдинг #торговыероботы #биржа #крипта #РТС #торговлянабирже