Торговые роботы уверенно заполняют рыночное пространство: что такое алготрейдинг и почему он популярен

Алгоритмическая торговля привлекает все больше трейдеров. Применение продуманной системы на финансовом рынке позволяет сэкономить время, перенаправив часть своих обязанностей торговому роботу. Однако действительно ли такой вариант лучше традиционного варианта игры на рынке?

Суть алгоритмического трейдинга — автоматизация рутинных действий, которые трейдер выполняет в случае ручной торговли. Другими словами, система исполняет крупную заявку, разбивая ее на более мелкие части. Для этого применяются инструкции с ценовыми характеристиками, алгоритмами деления и другими параметрами, по которым определяются условия исполнения заявок. Сейчас алготрейдинг является механизмом открытия и завершения сделок, следующим по заданному трейдером алгоритму.

Для создания четкого плана действий торгового механизма используются механические и автоматические торговые системы. При этом алгоритмы у МТС и АТС могут быть практически идентичны, но в первом случае часть действий инвестор выполняет самостоятельно. Автоматизация позволяет исключить эмоциональный фактор, из-за которого трейдеры зачастую допускают ошибки в процессе торговли. При этом система формирует портфель и собирает статистические данные, необходимые для быстрой реакции на малейшие изменения на рынке.

Алгоритмическая торговля предполагает использование исторических данных по тому или иному активу. Сбор и анализ информации позволяет определить, с какой вероятностью будут меняться котировки по заданному диапазону. Основой алготрейдинга можно считать поиск алгоритмов для совершения сделок и подбор торговых роботов, которые будут реализовывать разработанную стратегию.

Основные стратегии алготрейдинга на рынке ценных бумаг и Форекс в зависимости от целей:

• автоматическое хеджирование: направлено на снижение рисков на рынке;
• прямой доступ к ликвидности: позволяет ускорить доступ к рынку и минимизировать затраты на подключение к торговым платформам;
  
• алгоритмическое исполнение: необходимо для решения задач по открытию и закрытию торговых ордеров;
  
• статистическая стратегия: основана на аналитике статистических данных, что позволяет найти возможности для эффективной торговли.
  

В отдельную категорию можно отнести высокочастотный алгоритмический трейдинг. Он основан на высокой частотности совершения сделок. Этот вариант при правильном подходе дает хороший результат, но вместе с тем связан с повышенными рисками.

На рынке Форекс программные алгоритмы зачастую применяются для снижения операционных расходов и ускорения проведения операций с валютами. Торговые роботы в сфере Forex нередко используются для спекулятивных стратегий, которые позволяют применять арбитраж на незначительных отклонениях стоимости между валютными парами. Алгоритмы также пользуются популярностью в банковской сфере. С их применением цены предоставляются быстрее, и сокращается время ручного расчета стоимости валют.

На фондовом рынке торговые роботы также пользуются спросом. Так, в 2013 году более 60% сделок из общего оборота в мире были заключены с использованием алгоритмов. В настоящее время этот показатель снизился примерно до 55%. Крупные инвестиционные компании (Citadel, Virtu и др.) активно используют торговых роботов. Такой подход позволяет минимизировать риск сбоев и ошибок. Технологии постоянно развиваются, что делает вход на рынок с применением алгоритмов более сложным и ресурсозатратным.

Торговые роботы — это программы, созданные на основе терминалов MT4 и MT5. Такие сервисы действуют по заданному алгоритму и делятся на виды в зависимости от назначения, технических характеристик и других параметров, о которых мы поговорим в следующей статье. К популярным алгоритмам относятся VWAP, Shortfall, Pegged. Создание таких роботов начинается с разработки стратегии, заложенной в основу действия программы.

Сложно отрицать удобство использования современных технологий, но злоупотребление ими может привести к обратному эффекту. Например, повышенная активность алготрейдеров чревата повышением риска оттока ликвидности, ростом издержек, усложнением прогнозирования.

Чтобы успешно использовать алгоритмы и получать высокую прибыль, необходимо предварительно оценить риски вхождения на рынок и применения того или иного робота. Стоит помнить, что чем выше прибыль вы хотите получать, тем рискованнее будет стратегия.

#трейдинг #форекс #Forex #торговыероботы