Риск-менеджмент в трейдинге

Наконец-то вы дождались... Расписали мы для вас полноценную работы с риск-менеджмент стратегией. Поговорим сегодня о том, что будет играть ключевую роль в вашем успехе. При правильном подходе размещения своего капитала, вы как минимум сохраните большую его часть, с которой все еще можно будет работать, даже после убытков. А многие на это не обращают внимания, а потом задаются вопросом: "А где мой депозит?" В общем-то, учет рисков в трейдинге играет важнейшую роль. Риск-менеджмент точно не стоит игнорировать.

Как говорил Ротшильд: "Покупай когда на улице льется кровь, даже если это кровь твоя". Поэтому, что бы выкупать даже свою кровь, вам понадобится риск менеджмент стратегия, с которой сегодня мы вас познакомим. Статья by Alpha ONE | Trading (не делайте подписочку на наш Телеграм)

Что будет в статье?

1) Риски и управление полным капиталом.

2) Риски при торговле спотом.

3) Риски при торговле фьючерсами.

4) Общие советы.

Погнали..

Для начала, нужно определить, что для вас является полный капитал. Мы подразумеваем это как полноценное денежное состояние, которым вы владеете в данный момент.

И для работы с капиталом, вы должны разделить его на несколько частей, для полноценной работы, закладывать в него все-все-все: вашу плату за труд, расходы, прибыли и прочее.

Снизу приведена в пример схема, где целостный капитал распределяется в пример на то, как вы можете им управлять.

Данная таблица, поможет составить вам свою стратегию по управлению капиталом.

Мой совет, всегда оставлять подушку и сразу создавать резерв для повседневной жизни. Пусть это будет на 3 месяца. За эти 3 месяца вы не будете ничего снимать, а жить только на то что вы сами себе заплатили, то есть вывели с аккаунта. Тем самым вы заплатили себе за свою работу и существуете на них эти 3 месяца, пока зарабатываете еще.

Такое распределение поможет вам в будущем не прибегать к нужде вывода средств, если вам они вдруг понадобились. А вы просто работаете с текущими и не получаете лишнюю тревожность, которая сейчас вообще не нужна.

Благодаря такой схеме, вы сможете грамотно извлечь прибыль со всего сегмента криптовалют. Если вы активно торгуете фьючерсы и вдруг у вас что-то пошло не так, помните что ваш выделенный торговый счет не превышает 20% от целостного депозита. Поэтому если теряете какую-то незначительную часть от сделок на фьючерсах, вы должны помнить какие крошечные проценты вы теряете на фоне всего капитала.

То есть, если в фьючерсах есть небольшие неудачи, а предположим на спотовом аккаунте вы сделали себе профит, то получится такой паритет по отношению к капиталу в целом.

Предположим месячный подсчет:

Futures Trade: -3% ( от 20% выделенных ) = -0.6% от общего капитала.

Spot Trade: +5% ( от 30% выделенных ) = +1.5% от общего капитала.

Other Scheme: -1% ( от 10% выделенных ) = 0.1% от общего капитала.

Сумма значений: 0.8% Profit.

То есть в совокупности такой системы, когда некоторые сегменты показали слабый результат, а один сегмент показал прибыль - в совокупности к нашему капиталу мы получили прибыль, что не может не радовать.

Надеюсь вы поняли для чего нужно такое целостное распределение средств.

Переходим дальше.

Спотовая работа - закладывает под собой большую отдачу. Тут надо прописать для себя стратегию начиная от анализа проекта, заканчивая росписью каким сайзом вы будете входить, план A и план B на случае какого-то неприятного сценария.

Здесь же, покажем как работаем в спотовом сегменте мы, и попытаемся донести до вас ту же концепцию.

Во первых, перед началом работы на спотовом рынке - мы должны классифицировать для себя активы. Как вы знаете на рынке есть 10.000+ разных проектов, все они по своему отличаются от друг друга. Что-то представляет из себя высокотехнологичный блокчейн с миллиардной капитализацией, а что-то ненужный щиткоин, капитализация которого не превышает 5000$.

И распределяем мы это следующим образом:

1) HIGH RISK.

2) MIDDLE RISK.

3) LOW RISK.

1) High Risk - включает в себя высокорискованные проекты. Которые имеют небольшую капитализацию и склонны к exit scam, либо просто провальный проект. В такие проекты мы не закладываем больше 0.5% от выделенных 30% от нашего общего капитала. То есть, если проект окажется мошенническим, либо просто упадет на условные 80% - 90%, потери к нашему общему капиталу будут минимальные. Но, если данный проект покажет хорошую силу - мы можем получить также огромный прирост к нашему капиталу, с одной лишь высокорискованной сделки.

2) Middle Risk - проекты которые имеют среднюю капитализацию, которая находится в диапазоне $50 mln - $500 mln рыночной стоимости. В данный эшелон мы можем закладывать вплоть до 1% от нашего выделенного капитала. Данный эшелон может показать не сверх большой рост, как например на High Risk, но какие-то точечные проекты могут показать хорошую силу. Притом что закладывая 1%, такие Middle Cap проекты маловероятно что схлопнутся, но риск есть. Поэтому закладывается столь незначительный риск.

3) Low Risk - мастадонты криптовалютного рынка, которые имеют высокую рыночную капитализацию. И входят в top 50 Coin Market Cap. В такие инвестиционные идеи, мы можем закладывать вплоть до 3%. Так-как риск потерять все, крайне мал, но все же есть. Поэтому мы не закладываем больше 3% на одну сделку. Данные проекты, могут принести незначительный рост и зачастую, люди которые покупают данный эшелон - хотят лишь сохранить свою стоимость, либо небольшой рост, который их в принципе устроит.

1) Подушка - 30%.

2) High Risk - 15%.

3) Middle Risk - 30%.

4) Low Risk - 25%.

Как вы видите, мой портфель слегка рискованный. В силу того, что я пришел сюда зарабатывать, а не сохранять деньги в Low Risk активах.

Но в силу нынешнего медвежьего рынка, моя стратегия по инвестированию может меняться и сейчас она выглядит примерно следующим образом:

1) Подушка - 70%.

2) High Risk - 5%.

3) Middle Risk - 15%.

4) Low Risk - 10%.

С учетом того, что в моем портфеле свыше 70% это стейблкойны, при последующих просадках - я смогу откупать по более приятным ценам.

Это я к тому, что на каждом рынке риск менеджмент стратегия должна быть правильно подобрана. Простыми словами:

1) Бычий рынок - более рискованная стратегия ( больше HIGH / MIDDLE risk ).

2) Плавающий рынок - средняя риск стратегия ( средне HIGH / MIDDLE и stable ).

3) Медвежий рынок - безрисковая стратегия ( малое количество HIGH / MIDDLE большая часть в stable ).

Вот риск стратегия, которую мы закладываем при торговле на спотовом аккаунте. Используя данную стратегию - вы исключаете полную капитуляцию вашего депозита и порчу кучу нерв. Поэтому, возьмите данный пролог себе на заметку и можете модернизировать данную стратегию под свою личную и посмотреть что произойдет через какое-то время на статистике.

Если вы решили торговать на фьючерсах, вам стоит более углубится в этот сегмент, ведь одними рисками вы не будете сыты.

А так, расскажем нашу риск менеджмент стратегию которую мы используем в повседневных торгах.

Она заключается в простоте, во внимание берется лишь 1% от целостного депозита, который был выделен для спекуляций на фьючерсном аккаунте.

Про плечи и какие мы берем, можно смело забывать. Нам это не понадобится. Мы будем использовать лоты.

Лоты - это сама суть токенов, BTC / ETH / SOL / BNB - это лоты. 1 BTC - 1 лот, 4 ETH - 4 лота. Надеюсь понятная система.

И мы торгуем именно лотами и берем во внимание их, нежели сразу долларовую пару. Берем мы с учетом 1% на сделку.

Предположим:

Наш депозит равен 10.000$.

Помним, что закладываем 1% риска на потерю. То есть, если мы ошибаемся и выходим по стоп ордеру - наш убыток не должен превысить 1%, тобишь 100$ от 10.000$ нашего депозита.

Как это рассчитать?

Есть более простой вариант с встроенным калькулятором на TradingView. За пример возьмем те же самые 10,000$.

Как взять нужный объем лотов на сделку с 1%.

Предположим мы хотим совершить такую сделку.

Short Setup.

Точка входа: 1950$

Stop Loss: 2015$

Take Profit: 1745$

Кликаем два раза на нашу сделку ( где stop loss и take profit ), после чего будет окошечко, где мы вводим имеющиеся данные. А именно количество нашего депозита и риск который мы закладываем в случае убыточной сделки.

И на самом графике нам показывают, что в случае если мы хотим взять такую сделку, с такими параметрами, нам придется зайти в сделку на 1.538 лотов. То есть 1.538 ETH нам придется зашортить. Что-бы в случае неудачной сделки мы получили убыток всего-лишь в виде 1% от нашего депозита.

Что касается вопросов про плечи, а вот если x20 поставить, а вот если x40 поставить.

Ответ: ставьте какое хотите. Если вы торгуете лотами, ваш убыток или прибыль не изменится с учетом того, что вы торгуете по правилу 1%.

При том, что мы плечи меняем наш PNL остается неизменный, так-как мы берем именно лоты и торгуем в них. Надеюсь с этим вопросом понятно.

Такая система с 1% довольно качественная, так как помогает сразу рассчитать имеющийся риск на сделку и вы будете точно знать где вы поставили stop loss и take profit. И что касается 1% на сделку, это слишком малая потеря, когда некоторые лудики получают -20% от одной сделки, это уже не торговля а казино.

Что касается дальше, мы берем еще сделки как минимум с 1:3 Risk Reward.

Reward - это награждение, мы используем его как 1% в случае неудачи. 3% - в случае удачной сделки.

Посчитайте сами, если мы берем в расчет 100 сделок.

50 сделок - у нас удачные и мы получаем с них прибыль в размере 3%.

50 сделок - у нас неудачных и мы получаем с них убыток в размере -1%.

Математика:

50 x 3 = 150% | 50 x 1 = 50%.

150% ( профита ) - 50% ( убытка ) = 100% чистой прибыли.

И это при статистике если ваши сделки будут удачными с вероятностью 50/50, а представьте что будет если вы поднимите свой уровень до 70/30 в вашу пользу.

Хотя, если вы торгуете даже 40/60 не в вашу пользу, с учетом такого Risk Reward вы даже здесь будете в хорошем профите.

Надеюсь с фьючерсами понятно, если нет - вы сможете задать вопросы в комментариях, на которые мы дадим четкий и развернутый ответ.

Что касается советов, тут все банально просто - мы предоставили свою риск менеджмент стратегию, которую вы можете взять за основу и уже на фоне нее создавать свою.

Такую риск стратегию можно использовать во всех сегментах, будь вы минтер на солане, либо же абузер который создает большое количество аккаунтов.

На все это нужны расходы, которые вы берете со своего депозита, если вы хотите что бы как минимум ваш депозит немного прирос, а как максимум не получил однозначную цифру 0. То данные советы вам будут идти на пользу.

Во всем должна быть стратегия, когда вы закладываете определенный риск на потерю и потенциальную прибыль. Например я бы не стал заносить деньги в неизвестный проект, и вкладывать туда даже 1% от своего депозита.

То есть, вы должны разделить на уровень рискованности проекта и сначала проанализировать его и потом уже понять, какую сумму вы готовы вложить и готовы ли вы расстаться с этим процентом в случае неудачи? Все это должно прописываться и составляться заранее, дабы уже во время всей этой рабочей суматохи вы не пришли к вердикту, что на этой "схеме" вы потеряли 30% своего депозита.

И так даже легче принять, что вы сразу закладываете потенциальный убыток и прибыль, которую вы ждете от сделок.

Поэтому, применяйте свою риск менеджмент стратегию во всем что связано с цифрами и деньгами, просчитывайте потенциалы и все анализируйте. Я думаю у меня и у вас есть множество живых примеров, в виде друзей, знакомых которые по своей наивности и не соблюдению риск менеджменту теряли большую часть капитала, а то и вовсе оставались с нулем. Так вот, что бы этого избежать - мы и выпустили для вас данную статью.

Надеемся она вам понравилась и у вас возникнут вопросы, на которые мы с радостью будем отвечать. Ваш любимый Alpha One | Trading (подписывайтесь на наш Telegram)