Волновой анализ. Урок 8. Stop Loss: не тормоз, а помощник. Осваиваем технику безопасности на бирже
Потеряли контроль над сделкой? Время стоп-лосса!
Ошибка в прогнозе — обычное дело для трейдера. Главное — вовремя это признать и выйти из сделки. Вот тут-то и пригодится стоп-лосс! Он поможет минимизировать потери и сохранить капитал. Где его ставить? На том уровне, который покажет: ваш сценарий не сработал, пора сматывать удочки.
Где ставить стоп-лосс: дилемма трейдера.
Взгляните на рисунок 1.
Представьте: мы открыли позицию на пробое уровня 716,3, ожидая мощную третью волну после коррекции 528,5 – 722,95. Возникает вопрос: где разместить стоп-лосс? Над основанием третьей волны (716,3) или над основанием всей медвежьей волны (722,95)?
Теория подсказывает: над основанием второй волны (716,3). Ведь если третья волна действительно началась, цена не должна опуститься ниже этого уровня. Пробой же этого уровня сигнализирует об ошибке в нашем анализе.
Перед входом в рынок мы сделали два предположения:
- Тренд 528,5 – 722,95 завершен.
- Пробой уровня 716,3 приведет к сильной третьей волне.
Возникает дилемма: как учесть оба предположения при выборе места для стоп-лосса?
Интересный момент: пробой уровня 716,3 опровергает только второе предположение (о сильной третьей волне), но не противоречит первому (о завершении волны 528,5 – 722,95).
Давайте рассмотрим возможные сценарии развития событий на рисунке 2.
Цена пошла не туда: анализ ситуации.
Представьте: цена пробивает уровень 716,3, активирует наш стоп-лосс и затем разворачивается вниз. В итоге, мы оказываемся правы в отношении завершения тренда 528,5 – 722,95, но вместо прибыли получаем убыток.
Такие ситуации на рынке не редкость. Поэтому, в подобных случаях, стоп-лосс лучше размещать над уровнем, пробой которого опровергает все наши предположения. В данном примере, это уровень 722,95.
Аналогичная ситуация возникает и при входе в волну 3(3), а не в третью волну. Стоп-лосс по-прежнему рациональнее размещать над уровнем 722,95. Часто трейдеры верно определяют завершение волны старшего таймфрейма (528,5 – 722,95), но ошибаются в идентификации волн 1(3) и 3(3).Поэтому, чтобы избежать ненужных потерь, стоп-лосс лучше ставить над уровнем, пробой которого ставит под сомнение всю торговую идею.
Ключевой момент: при установке стоп-лосса необходимо анализировать как минимум два таймфрейма — тот, на котором осуществляется вход в сделку, и один таймфрейм выше.В большинстве случаев, наиболее рационально размещать стоп-лосс за экстремумами старшего таймфрейма. Это позволяет избежать преждевременного выхода из сделки из-за незначительных колебаний цены на младшем таймфрейме.
Разворот цены и управление убытками.
Рассмотрим сценарий, когда рынок пошёл против наших ожиданий, и мы хотим минимизировать потери. В такой ситуации, существует возможность уменьшить размер стоп-лосса до его срабатывания.
Пример: На рисунке 3 мы вошли в сделку при пробое уровня 0,02393, ожидая сильное восходящее движение. Однако, цена дошла до 161,8% и развернулась после пробоя и сформировала волну 0.02535 - 0,02402. Наш стоп-лосс установлен под уровнем 0,022645.
Неопределенность дальнейшего движения.
Волна 0.02535 - 0,02402 может оказаться как первой волной нисходящего движения (рисунок 4), так и волной 2(3) (рисунок 5).
До тех пор, пока цена находится в пределах этой волны, невозможно с уверенностью определить дальнейшее развитие событий. Нам потребуется дополнительная информация, например, пробой уровня 0.02535 или 0,02402, чтобы определить направление тренда.
📈 Сценарий 1: рост цены.
Если цена пойдёт вверх, наша изначальная сделка окажется прибыльной.
📉 Сценарий 2: пробой уровня 0,02402.
Пробой уровня 0,02402 свидетельствует о начале нисходящего движения (третья волна). В этом случае, можно открыть короткую позицию (sell-stop под 0,02402), чтобы пойти за ценой.
Управление рисками:
Стоп-лосс по новой сделке можно разместить чуть выше уровня 0.02535, тем самым уменьшив потенциальные убытки.
На рисунке 6 показано дальнейшее развитие событий в рассматриваемой ситуации.
Подтверждение нисходящего тренда и установка стоп-лосса.
Как видно из графика, волна 0.02535 - 0,02402 действительно оказалась первой волной нисходящего движения. После пробоя уровня 0,02402 началась третья волна, которая позволила нам не тянуть до стопа, а зарабатывать дальше.
Важный момент:
При входе в короткую позицию, необходимо также установить стоп-лосс. Оптимальным уровнем для стоп-лосса в данном случае является основание первой волны (0.02535).
Обоснование: Установка стоп-лосса на уровне 0.02535 минимизирует риск потерь в случае, если цена неожиданно развернется и пойдет вверх.
Ключевой принцип при установке стоп-лосса - это логика и анализ возможных сценариев развития событий.
Важно учитывать:
- Все возможные варианты движения цены: 📈📉 Необходимо продумать как позитивный, так и негативный сценарии.
- Оптимальное место для стоп-лосса: Выбранный уровень должен минимизировать потенциальные потери и при этом не быть слишком близким к текущей цене, чтобы избежать преждевременного срабатывания.
Цель: Установка стоп-лосса - это защита от непредвиденных рыночных движений, которые могут привести к значительным убыткам.
Помните: Логичный и обоснованный подход к управлению рисками - залог успешной торговли.
В канале ELLIOT Trade я всегда заранее пишу какую предполагаемую волну на 1Н мы будем торговать и отслеживаем ее структуру на 15М. Зарабатываем на движениях цены в рамках одной недели. Подписывайтесь на канал, будем зарабатывать вместе.
Ссылки на предыдущие уроки:
"В большинстве случаев, наиболее рационально размещать стоп-лосс за экстремумами старшего таймфрейма."
Все верно, это самый основной посыл урока. Но не стоит забывать о том, что сделку стоит сопровождать, и, если увидим признаки слома структуры тренда, то стоит выйти со сделки.