Стратегия торговли фьючерсом на нефть с положительным мат. ожиданием
Уважаемые читатели! Публикую первою запись в своем блоге на VC, которым станет стратегия торговли на финансовом рынке. Фьючерсом. На нефть. Да не абы какая, а с положительным мат ожиданием! То есть, прибыльная.
А расходы на перенос позиции по фьючерсам как учитывали?
И кто сказал, что нефть и дальше будет расти вместе с экономикой? Какой тренд по доходности?
Если Вы про переход из старого контракта в новый, то расходы принимались равными разнице между ценами контрактов. Если присмотреться, то сигналы от CLI поступают, когда разница между контрактами уже не большая. А если повезет, то длинные позиции будут открыты при бэквордации.
Что нефть растет с экономикой говорят статистические исследования. В качестве примера выше указывал такое от ЕЦБ
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2018/html/ecb.rb181016.en.html