Сравнение эффективности торговли робота на нейронных сетях с некоторыми торговыми алгоритмами
Эта статья будет интересна тем, кто разрабатывает или занимается торговлей и инвестированием как с применением автоматизированных систем (советники, роботы и др.), ровно как и тем, кто всё это делает и принимает решение вручную.
Доходность без учета издержек (комиссии брокера, биржи, проскальзывание, bid-ask spread)?
Что касается проскальзывания, то на мой взгляд, его имеет смысл учитывать как фактор при сравнении систем внутридневной торговли. В таких случаях величина проскальзывания по отношению к волатильности достигает значимых величин. Когда вы отрабатываете недельную и месячную волатильность, то проскальзывание на доли процентов не существенно.
Например, в ряде исследований я даже исключал совсем малые волны. И при этом их амплитуда варьировалась от 5 до 7%. Проскальзывание в 0,1-0,3% по сравнению с волательностью на данном таймфрейме на мой взгляд тоже не существенно.
Приведу пример. Вот компания Американ аирлайнс с трёхчасовым графиком и приведенными к дневным индикаторами. Последняя волна 17+% доходности.
Также хочу отметить, что всё это не существенно в целом по сравнению с конечной эффективностью робота на нейронных сетях.
Да, может быть это важно на других торговых системах, когда их эффективность низка, но когда ты можешь брать большую часть волны, то на мой взгляд нет смысла думать о вещах, которые всегда будут. Это неизбежность. Комиссии, проскальзывание и пр. Это неизбежный фактор.
Верное замечание, но если посмотреть на тот же Финам, комиссия за трейд 0,0098%. То есть почти ноль, и становится более менее значимой при незначительных объемах торгов, когда есть минимальная комиссия.
То есть, допустим вы за трейд зарабатываете 10%, но отдаете комиссии 0,0098%. Это почти не существенная величина, на мой взгляд.
Но тем не менее, да, я согласен, что комиссию для увеличения точности расчетов необходимо учитывать.