теоретически банки регулярно [за квартал] анализируют потери от невозврата кредитов по категориям заемщиков и выставляют новые критерии на минимум потерь
на практике вероятности рисков не калиброваны и для достижения этой цели применяются Bayesian Learning и пользователи могут оценивать риски в интервальном представлении вероятностей
Если честно, такое решение очевидно в условиях оценки риска, как это делают в статьях. Когда риск оцениваются в промежутке с погрешностью шире маминой, как говорил мой начальник, то подобный подход неизбежен.
теоретически банки регулярно [за квартал] анализируют потери от невозврата кредитов по категориям заемщиков и выставляют новые критерии на минимум потерь
на практике вероятности рисков не калиброваны и для достижения этой цели применяются Bayesian Learning и пользователи могут оценивать риски в интервальном представлении вероятностей
;))
Если честно, такое решение очевидно в условиях оценки риска, как это делают в статьях. Когда риск оцениваются в промежутке с погрешностью шире маминой, как говорил мой начальник, то подобный подход неизбежен.