Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 1

Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 1

Время на прочтение: 10-15 минут

Содержание:

Аннотация к статье и циклу.

Мы начинаем забывать, кто мы такие. Исследователи, первооткрыватели, а не землеройки.

Интерстеллар

Читая громогласные заголовки о том, как нейросети отберут работу у дизайнеров, программистов, копирайтеров и других бедолаг — меня не отпускала мысль: "А что же будет с успешными трейдерами на финансовых и околофинансовых рынках?"

Стоит ли напрячься и брать вторую смену в Макдональдс или пока еще рано и можно спокойно продолжить сливать свои депозиты.

Может ли нейросеть написать хороший торговый алгоритм? Какой процент доходности он покажет? Можно ли этот алгоритм использовать во благо? Это и многое другое (в перемешку с "байками стартапера") я собираюсь исследовать с вами в авторском цикле статей: "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах?"

Присоединяйтесь к исследованию, время "заходить на всю котлету"!

Интро про автора.

Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 1

Меня зовут Алекс, в данный момент я занимаюсь дата-аналитикой и в свободное время провожу глобальную ретроспективу своей жизни: взлетов, падений и главной страсти прошлого и настоящего в лице торговли на финансовых рынках.

За время карьеры трейдера (11 лет) я успел побыть:

  • в качестве главы департамента алгоритмического трейдинга в финансовой Управляющей Компании
  • был трейдером "солистом"
  • управлял чужими счетами (до 6-ти млн $)
  • попадал в торговые тренды и уже был готов принимать оффер на работу от Уоррена Баффета (не сложилось)
  • вел жизнь в стиле "успешный успех" еще до того, как это было мейнстримом
  • был СЕО и чуть позже СPO в собственном небольшом стартапе (не таком удачном, как мне бы хотелось)
  • хейтил крипторынки когда они зарождались, но после торговал на них
  • прошел путь от комнаты в захолустном городишке до неплохой жизни в Дубае и обратно
  • преисполнился, пересобрался и открыл в себе второе дыхание на пару с духом исследования (об этом позже)

Препарируя алгоритмическую торговлю.

Если вы искушенный трейдер и знаете что такое алгоритмический трейдинг не понаслышке — можете пропустить данный блок. Для остальных же, я постараюсь коротко раскрыть тему, перед тем как перейти к сути исследования.

Поможет мне в этом ChatGPT-3:

Запрос: Обьясни простым языком - что такое алгоритмическая торговля?
Запрос: Обьясни простым языком - что такое алгоритмическая торговля?
Запрос: Как создаются алгоритмы для автоматической торговли?
Запрос: Как создаются алгоритмы для автоматической торговли?
Запрос: Какие самые известные инвестиционные компании используют торговые алгоритмы?
Запрос: Какие самые известные инвестиционные компании используют торговые алгоритмы?

Спасибо ChatGPT!

Как это обычно бывает, в целом — ничего сложного и можно описать одной картинкой:

Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 1

Эксперимент № 1: старый программист за 47 тыс. $ vs ChatGPT.

2018 год: старый программист за 47 тыс. $

Ранее я писал, что у меня был опыт своего небольшого стартапа. Как это не удивительно — он был связан с алгоритмической торговлей. И знаете, там было вот это вот все: уникальная торговая стратегия, супер-крутой алгоритм, низкий уровень риска, хорошая прибыльность и прочее… Если бы акулы-трейдинга с Уолл-стрит, увидели тогда нашу презентацию, то знатно запачкали бы свои костюмы от страха потерять работу (табличка: сарказм).

Что же было под капотом на самом деле:

  • хорошая торговая стратегия, наработанная мной за годы проведенные в трейдинге (в том числе в высокочастотном)
  • полное незнание/непонимание технической составляющей цифровых продуктов, с моей стороны (ты просто не понимаешь, как пишется код и сколько времени это занимает)
  • очень крутой и перспективный программист (спойлер: нет), который написал не один торговый алгоритм (это правда) и готов работать с тобой по заниженной ставке в 260к рублей в месяц, но только потому что видит перспективу в торговой стратегии
  • общий эмоциональный заряд на уровне: "Мы стоим на границе прорыва!"

С меня — знание финансовых рынков и торговых паттернов, с программиста — написание кода. Что могло пойти не так?)

Оставлю этот вопрос риторическим и перейду к итогам:

  • 1 год на написание торгового алгоритма, который можно было бы назвать "конкурентным" (по версии нашего стартапа)
  • 47 тыс. $ потраченных на разработку (и еще бог знает сколько на его отладку и дальнейшую поддержку)
  • показатель доходности в районе 23.32% за 9 месяцев, при просадке депозита на 14.21% от торгового обьема
  • работает на рынках: международный валютный рынок (CFD)

Дополнительные материалы (пруф):

2023 год: ChatGPT и торговые алгоритмы.

Идея "провести коллаборацию" с ChatGPT появилась еще в декабре 2022 года, но руки дотянулись только в январе 2023 года. Цель исследования звучит довольно просто:

  • создать рабочую версию торгового алгоритма через ChatGPT
  • запустить ее
  • проверить на исторических данных и получить какой-либо результат

В качестве зоны исследования был выбран криптовалютный рынок и торговая пара BTC-BUSD (площадка для проведения тестов: биржа Binance). В качестве основного инструмента использовались версии текстовой нейросети:

  • ChatGPT-3 (бесплатная)
  • ChatGPT-4 (платная)

ChatGPT-3.

Поэтапные запросы в ChatGPT-3 и работа с ними:

  • проанализировать популярные алгоритмические стратегии (предложено 9 стратегий)
  • определить наиболее успешные из предложенных вариантов, составив топ от лучшей к худшей (по версии ChatGPT-3)
  • из этого топа, была выбрана стратегия под номером 1: алгоритм "Price Action — Пин-бар"*
  • разработать в формате кода и зарабатывать прямо сейчас… (но нет)

*Price action (англ. "движение цены") — это метод анализа цен на финансовых рынках, основанный на наблюдении за графиками цен и их движениями. Этот метод анализа не использует индикаторы или другие сложные технические инструменты, а фокусируется на том, как цены двигаются и реагируют на различные события на рынке.

Как оказалось, у модели ChatGPT есть свои ограничения (особенно в области финансов) и несмотря на многообещающие результаты в других областях, ChatGPT-3 не смог обработать сложные запросы в области алгоритмической торговли самостоятельно.

Было принято решение сменить подход и двигаться небольшими подзапросами. Это позволило получить результат, но не тот который хотелось бы желать: сам алгоритм запускался, но логика работы была некорректной и большинство торговых позиций не соответствовало действительности (как у твоего персонального инвестиционного консультанта: D).

Для интересующихся, код от ChatGPT-3:

После непродолжительного исследования данного направления через ChatGPT-3, было принято стратегическое решение попробовать сделать все тоже самое, но через следующую версию нейросети — ChatGPT-4 (платная версия — 20$ в месяц).

ChatGPT-4.

Используя данную версию нейросети, поиск Святого Грааля продвинулся и адекватный результат был получен через 3-4 запроса:

  • написать функцию определения пин-бара
  • запрос 1000 свечей Н4 с Binance + определить кол-во пин-баров на этой истории
  • заменить подсчет сделок на эмуляцию + условия (не открывать новую сделку пока предыдущая не закроется по тейку или стопу)
Успешный торговый алгоритм по версии ChatGPT-4 (часть кода)
Успешный торговый алгоритм по версии ChatGPT-4 (часть кода)

Для интересующихся, код от ChatGPT-4:

И что? Работает?

Торговый алгоритм созданный с помощью ChatGPT-4, итого:

  • потрачено 4 часа, чтобы понять что версия ChatGPT-3 не удовлетворяет потребности (допускаю, что при большой сноровке и лучшем качестве запросов, а также большему кол-ву времени — можно получить что-то "работающее")
  • потрачено 15 минут на формирование запросов и получение ответов от ChatGPT-4
  • получен корректно работающий торговый алгоритм с полугодовой доходностью 23,65% и просадкой в районе 11,36% (пропущен через бэктесты и исторические данные за полгода)
  • пришлось проводить дополнительную оптимизацию алгоритма и настройку по выборке параметров (есть над чем работать)
  • работает на рынках: криптовалютный рынок (спотовая торговля)
  • все цели специального исследования достигнуты

Результат торгового алгоритма от ChatGPT-4, на графике:

Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах? Часть 1

Старый программист vs ChatGPT-4.

Если опустить тот фактор, что основателю стартапа так или иначе нужно разбираться во всех аспектах деятельности этого стартапа (или иметь доверительное лицо в виде партнера, который разбирается в своей зоне ответственности) и перейти к сравнению конкретных результатов, то они будут выглядеть следующим субъективным образом:

Взгляд в разрезе бизнеса
Взгляд в разрезе бизнеса
Взгляд в разрезе продукта
Взгляд в разрезе продукта

Мои личные выводы:

  1. Да, программист мог быть не так хорош, как говорил, но погруженность в финансовую тематику и разработку торговых алгоритмов — имел (он был не первым встречным, с кем я начал работать). Тема алгоритмической торговли в целом сложна (и очень параноидальна — все что в теории может вызвать стабильный профит, вызывает бурную фантазию у членов команды) и больше времени уходит на то чтобы объяснить что ты хочешь, как это должно работать и как работать не должно (=хорошее ТЗ).
  2. Да, в тот момент я обладал меньшими знаниями о процессе разработки и скорее всего затраты можно было сократить вдвое, т. е. до 23,5 тыс. $.
  3. В данный момент, СhatGPT-4 не сможет разработать торговый алгоритм "под ключ" и его все равно придется проверять и настраивать, а также подключать к торговым площадкам (а для этого нужны хоть какие-то базовые знания программиста или сисадмина + "умение" в финансы, для подбора правильных запросов).
  4. С учетом пункта 3, ChatGPT не нужно объяснять как работают рынки, не нужно платить зарплату, не нужно делиться прибылью — 20$ в месяц и у вас есть свой "песчаный программист 24/7". Применив немного усидчивости и практики с запросами — можно получить рабочий продукт, попросить объяснить как он работает и как его запустить. Это впечатляет.
  5. Подозреваю что следующие версии нейросети, буду куда более адаптивные и самостоятельные (особенно в плане прогнозных моделей и определении закономерностей рынков), ну а пока — это отличный инструмент для работы над своими продуктами.

А дальше что?

В следующей серии цикла статей "Мечтает ли ChatGPT о торговых алгоритмах?" :

Автоматизация самых успешных торговых стратегий при помощи ChatGPT-4: Доходность и риски.

Дополнительный анонс.

Тема исследования синергии человека и нейросети в финансах, настолько меня поглотила, что побудила к пересмотру (или "пивоту") старой деятельности прошлого стартапа.

В связи с чем приглашаю всех желающих в свой новый телеграмм канал в качестве наблюдателя где:

  • торговый алгоритм версии Brut-1 (никогда не знаешь, когда он предаст: D) совершает сделки на реальном счете, на криптовалютном рынке на паре BTC-BUSD и сигнализирует об этом заранее (если хотите — копируйте сделки)
  • еженедельно Brut-1 будет отчитываться о полученной прибыли с совершенных сделок
  • через 3 месяца, для всех наблюдателей будет проведено голосование в формате конкурса на определение главного вопроса: "Алгоритм который торговал эти три месяца, был написан человеком или нейросетью?"
  • все бесплатно, никаких платных каналов, успешных управлений счетами и рекламы мазей по увеличению вашего графика

Стать наблюдателем:

Сила любого стартапа — в ранних последователях, поэтому все кто присоединится к этому "Шоу Брута" и угадает правильно — получат полугодовой доступ к этому алгоритму в формате автоматической торговли.

Надеюсь было интересно!

Подписывайтесь и следите за дальнейшими исследованиями — материала за 3,5 месяца набралось не мало.

2525
23 комментария

Все же рынки разные. Некорректный пример. Что мешает прогнать по истории на аналогичном первому примеру?

5
Ответить

Комментарий справедливый, спасибо!

Постараюсь ответить развернуто:
1. Именно поэтому я не акцентировал внимание на доходности алгоритмов (т.к. рынки действительно разные), тут скорее было сравнение скорости работы над ними, получения готового результата и сравнение трудозатрат.
2. Алгоритм написанный ChatGPT не прогонялся на форексе (международный валютный рынок, на котором в прошлом торговал алгоритм написанный программистом) скорее по причине отсутствия моего интереса к рынку (сейчас торгую на криптовалюте), чем нежелания сравнивать два результата.
Но если вы озадачились и обратили внимание, наверное стоит попробовать в последующих статьях - возможно даже в рамках отдельной статьи с ответами на вопросы от аудитории.
3. По поводу "разных рынков" - у каждого рынка/инструмента свои нюансы, но судя по статистике (или моей "насмотренности/опыта", как удобней), всё же есть «универсальные» паттерны, которые можно адаптировать под любой график, собственно, Price Action как раз об этом.

Поставлю себе задачу, постараюсь вас тегнуть, как решу и получу результаты :)

1
Ответить

Работаю в этом же направлении с gpt4) статья интересная

3
Ответить

Есть интересные результаты или опыт, которым можете поделиться?

Ответить
Комментарий удалён модератором

Спасибо, что прочли!

Думаю пока еще рано, но для оптимизации своей же работы - вполне годный инструмент :)

Тут есть нюанс сферы (мое личное мнение):
Очень много полезных вещей уже написано умными людьми в рамках кода на том же хабре или стэковерфлоу в рамках классических проектов (как прикрутить авторизацию или регистрацию в мобильное приложение - запрашивать у ChatGPT бессмысленно, как по мне) и скорее всего - быстро гуглится. Но, когда тема касается направления торговой алгоритмики - тут уже тяжелее: на рынке либо куча откровенного мусора (который уведет ваш депозит в минус быстрее, чем бывшая жена при разводе), либо закрытые знания за овер-прайс (чаще всего - черный ящик).

И в рамках сферы торговых ботов, ChatGPT - как минимум интересный инструмент для работы.

1
Ответить

Очень даже годно

2
Ответить