Межбиржевый Арбитраж Фандинга: Зарабатываем На Яхту

Исследование финансовых рынков нередко приводит к появлению инновационных методов инвестирования, которые не только увеличивают капитал, но и обеспечивают его стабильность и надежность. Один из таких методов — арбитраж фьючерсов (фандинга). В этой статье мы рассмотрим, что такое фандинг, как он работает и как вы можете использовать его, чтобы обеспечить себе стабильный пассивный доход.

В этом руководстве, мы рассмотрим стратегию торговли, с помощью бота Funding Bot, узнаем, что такое фандинг, в чем заключается стратегия, а также разберем некоторые примеры и составим чек-лист для входа в любую связку.

Стратегия заработка на межбиржевом арбитраже фандинга, является одной из самых прибыльных стратегий торговли на рынке криптовалют. Она основана на получении прибыли от разницы в ставках финансирования между разными биржами, а также на получении прибыли от разницы курсов.

Ставка финансирования (фандинг) — это регулярные выплаты для трейдеров, у которых есть открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. Эти выплаты рассчитываются несколько раз в день и помогают уменьшить долгосрочную разницу между курсами базового актива и деривативного контракта. Она может быть положительной или отрицательной, в зависимости от того, цена на фьючерсах выше чем на споте или ниже.

Вот так выглядит ставка финансирования на бирже:

На торговой площадке предполагается, что цена базового актива и фьючерсного контракта должны быть одинаковыми. Для того чтобы это поддерживать, введена ставка финансирования. Если цена значительно отклоняется, ставка финансирования увеличивается, открывая возможности для арбитража. Это помогает выравнять позиции длинных и коротких игроков, чтобы цена фьючерсов соответствовала текущей цене. Финансирование выплачивается каждые 8 часов, но для этого требуется наличие открытых позиций на момент расчета. Вы можете держать позицию все 8 часов, либо открыть ее за минуту до выплаты - не важно. Вы в любом случае получите выплату. На большинстве бирж расчеты производятся в 03:00, 11:00, 19:00, но на платформе KuCoin – в 07:00, 15:00, 23:00, что также можно использовать для проведения операций.

У каждой торговой пары есть минимальная и максимальная ставки финансирования. Если бирже нужно изменить цену фьючерсов в определенную сторону, а ограничения по ставке финансирования мешают сделать это достаточно быстро, биржи начинают уменьшать периодичность выплат с 8 часов до 4, 2 или даже 1 часа. Мы также будем пользоваться этой возможностью.

Взглянем на пример: предположим, одна биржа предлагает ставку финансирования +1%, а на другой -1%. Инвестор может использовать эту разницу, открывая позицию шорт на бирже с более высокой ставкой и позицию лонг на бирже с более низкой ставкой. Разница между курсами превращается в дополнительную прибыль. Для пояснения, если ставка финансирования положительная, +1%, то биржа выплачивает шортистам +1%, а у лонгистов будет -1%. Наоборот, если фандинг отрицательный, -1%, то биржа выплачивает лонгистам +1%, а у шортистов будет -1%.

Различные типы фандинга могут иметь следующие особенности:

Например, на бирже KuCoin используется фиксированный фандинг, в то время как на других платформах ставка может быть плавающей, т.е. изменяться в зависимости от текущей ситуации на рынке.

Арбитраж - это стратегия, при которой инвестор пытается заработать на разнице в ценах или ставках между различными финансовыми инструментами. Вот два основных вида арбитража, которые мы будем рассматривать:

Цель арбитража заключается в извлечении прибыли из различий в ценах или ставках между различными финансовыми инструментами, а иногда и из этих обеих этих возможностей одновременно.

Давайте рассмотрим пример арбитража между рынком спот (где актив покупается или продается сразу) и рынком фьючерсов (где заключаются сделки на будущее по фиксированной цене).

Допустим, у нас есть актив, который мы купили на рынке спота. Параллельно мы продали фьючерс на этот же актив. Когда цены актива на рынке спота и фьючерсов выравниваются, мы можем закрыть наши позиции, получив прибыль.

Мы также можем получить дополнительную прибыль от выплаты фандинга, если ставка финансирования положительная. Поэтому, когда цены выравниваются, и мы получаем выплату финансирования, это может стать хорошим моментом для закрытия наших позиций и получения максимальной прибыли. Мы можем удерживать наши позиции в течение нескольких дней или недель, если выплата фандинга устраивает нас.

Хеджирование - это стратегия управления рисками, которая используется на финансовых рынках. Она заключается в применении определенных инструментов или операций для снижения потенциальных убытков, связанных с изменениями цен на активы или другими факторами риска.

В контексте торговли криптовалютами, хеджирование может быть использовано для защиты от колебаний цен на криптовалюты. Например, трейдер может открыть одновременно две позиции: позицию на покупку (Long) и позицию на продажу (Short) одной и той же монеты, чтобы снизить потенциальные убытки в случае неблагоприятного движения рынка.

Само по себе хеджирование нам будет бесполезно, если мы не собираемся использовать его совместно с другими стратегиями. Мы просто торгуем в ноль, если не считать затраченной комиссии и разницы курсов на разных биржах.

Наша стратегия заключается в том, что мы будем использовать хеджирование на разных биржах для страхования актива, а прибыль будем получать с процентных ставок и разнице курсов между биржами. Рассмотрим для примера сделку, которую нам предложил Funding Bot @funding_cryptoprojects_bot

По началу не обращайте внимание на все данные в этой связке, мы рассмотрим их дальше. Сейчас важно понять, как работает наша стратегия.

Сейчас будет очень много текста, и я постараюсь объяснить все, что нужно знать, поскольку не всегда можно все сразу понять, возможно придется перечитать.

Поскольку данная связка Спот/Фьючерс, у спота нет ставки финансирования, поэтому в боте, она не указана, а на Bybit есть ставка финансирования, поскольку это фьючерс.

В данной связке мы имеем фандинг 0.05% на бирже Bybit. Кажется, что спред в 0.05% нам не поможет заработать, но на самом деле, в этой свзяке нужно смотреть на разницу курсов. В данной связке, мы видим "Спред входа" 2.63%, на него нужно обращать внимание, перед тем как входить в какую-либо связку.

Что же это означает? Это означает, что цена между спотом на Mexc и Bybit отклоняется на 2.63%, если мы сейчас купим на споте Mexc и зайдем в шорт на Bybit, и подождем, то мы сможем заработать примерно 2.63%, когда курсы выровняются.

Почему они должны выровняться? Вдруг они пойдут дальше в разные стороны? Курсы между всеми биржами, стараются выравниваться, к тому же, ставка финансирования тоже заставляет курсы выравниваться, то есть рано или поздно курс должен выровняться.

При каком курсе нужно входить в связки и выходить?

В связки нужно входить, когда спред входа желательно больше 0%, то есть, например, 0.5%, 1%, 2%, 4%, 7% и т.д. Поскольку спред входа и выхода стремятся обычно к 0%.

Когда нужно выходить из связки?

Необходимо примерно понимать или запоминать, по какому спреду входа мы зашли, чтобы знать когда выйти. Если мы зашли по спреду входа 1%, то можно выйти, когда "Спред выхода" равен 0%, и мы заработаем 1% на разнице курсов. Либо если мы зашли в 1%, и если "Спред выхода" равен -1%, тогда еще лучше! Мы сможем заработать 2% на разнице курсов!

Как долго нужно держать связку?

Если мы входили чтобы заработать на спреде входа или выхода как сейчас, то можно выходить, когда спред выхода, окажется ниже, нашего спреда входа, по которому мы вошли.

Для входа в связки, рекомендуется одновременно входить в связку на двух биржах, чтобы не потерять на разнице курсов. Прелесть арбитража фандинга, что сумма может быть любой (хоть 10$ хоть 10000$), главное на одинаковое количество монет, и по маркету, а не по лимитному ордеру, но об этом позже.

В данном боте, есть уникальный ИИ (нейронная сеть), который анализирует курсы входа и выхода, и предсказывает, когда стоит входить в спред, ради заработка на курсе входа и выхода, а когда не стоит.

В самом низу мы видим AI и там "Спред входа" и "Спред выхода", это предсказания ИИ. Если "Спред входа" больше 50%, тогда есть шанс заработать на разнице курсов на этой связке, и чем больше процент, тем сильнее отклонился спред от его обычных значений и тем больше шансов на нем заработать. Зеленый индикатор показывает, что спред больше 51%, и здесь спред аж 77%, что должно быть довольно прибыльно. Если горит желтый индикатор (от 49% до 51%), значит спред входа такой и был, не стоит заходить в эту связку ради заработка на разнице курсов, только если высокие выплаты фандинга. Если индикатор входа красный, то нужно много раз подумать, прежде чем входить в сделку и чем меньше процент, тем больше мы потеряем на этой связке.

На "Спред выхода" нужно смотреть, когда мы уже зашли в связку, здесь он равен 0%, это означает, что выходить из связки сейчас не стоит, что курс не сильно выгодный. Если "Спред выхода" около 50% (желтый) или больше (зеленый), тогда можно выходить из связки, это примерно обычная цена, которая и дальше будет держаться.

Но иногда бывает, когда ИИ показывает спред входа и выхода зеленым одновременно, это говорит о том, что скорее всего, входить в связку не стоит ради заработка на разнице цен.

В данной связке, мы можем дождаться выплаты фандинга, либо не дожидаться, поскольку она 0.05%, и когда курс сравняется, можно выходить из сделки, тем самым забрав свою прибыль.

Зеленый кружочек в самом верху, возле названия монеты, это её рейтинг, если зеленый, значит монета хорошо торгуется и в целом вряд ли будут какие-либо сюрпризы.

Если кружочек желтый, то тоже можно в целом смело входить в связки, но если красный, то стоит подумать, т.к. есть риск того, что курс может разойтись в разные стороны и в случае ликвидации мы можем потерять около 20% своей суммы (но это бывает крайне редко). Если вы входите на небольшую сумму и прибыль обещает быть высокой, то почему бы и нет.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров

В данной связке, мы видим "Текущий" равен 0.36%, это спред между ставками финансирования, то есть мы получим 0.36% от выплаты фандинга. А так же здесь неплохой спред входа.

Наша монета: HBARUSDT, здесь мы входим лонг на Bybit и в шорт на Kucoin.

Мы должны обратить внимание, что здесь биржа Kucoin, и выплаты фандинга происходят в разное время. И на Kucoin ставка фиксированная, значит она не изменится до выплаты и останется 0.01%. А вот на Bybit "Стремится" к -0.51%, значит что ставка финансирования может быть еще более отрицательной, и возможно мы получим еще более высокую прибыль с выплаты фандинга.

Только на Kucoin есть прогнозная ставка, и на неё лучше смотреть чуть ближе к выплате фандинга, чтобы понимать, стоит ли выходить из связки, и устроит ли нас следующая ставка финансирования.

Значок часиков (8ч) означает, что фандинг выплачивается каждые 8 часов, иногда там бывают значения в виде 4ч 2ч или 1ч. Что можно использовать, при заработке на фандинге.

В эту связку можно смело входить, тем-более эта монета довольно популярная (зеленый горит возле названия монеты) и после выплаты фандинга, ждать подходящий спред выхода ( около 0% или ниже) а так же предсказание ИИ поможет выбрать правильны спред выхода (когда будет желтый или зеленый).

Заходим одновременно на 2 биржи, выбираем одну и ту же нужную нам монету, выбираем покупку и продажу по рынку (маркету), выставляем одинаковое количество монет, выставляем кредитное плечо х1, жмем шорт и лонг на нужных биржах и одновременно подтверждаем покупку и продажу.

Не рекомендую новичкам использовать кредитные плечи больше х1, поскольку как убыток так и прибыль может быть в разы больше, я обычно использую плечи х1-х5, в зависимости еще от монеты, х5 крайне редко, поскольку если курс монеты сильно прыгает, может наступить ликвидация.

На другой бирже так же заходим, только в лонг, выбираем рынок, ставим заполнить по количеству (чтобы вводить кол-во монет, а не кол-во долларов), плечо х1 и нажимаем купить в лонг

И вот мы вошли на одинаковое кол-во монет и ждем выплат фандинга, на Kucoin сначала будет выплата, потом на Bybit, после чего можно подбирать момент, чтобы выйти в более отрицательный "Спред выхода" и заработать как можно больше %.

Ниже, мы составили чек-лист для оценки связки:

Если оценить эти данные то можно успешно войти в спред. Но для новичков, я бы советовал еще по большей части ориентироваться на предсказание ИИ по спреду входа, перед входом в спред, если заработок на фандинге, то спред входа лучше зеленый или желтый. Если заработок на разнице курсов, то спред входа лучше хотя бы больше 60%, чтобы отбить и комиссию и заработать.

Если кажется, что все связки плохие, это не так, обычно почти всегда есть связка, только они могут быть менее прибыльными чем хотелось бы.

Наш совет, не заходить ближе к выплате фандинга, обычно спред входа плохой. Лучше заходить за несколько часов до выплаты фандинга, либо за 4-8 часов до выплаты, тогда можно найти хороший спред. В этом поможет мониторинг, можно указать, чтобы приходили все спреды, где допустим процент "Спреда входа" больше 1%, тогда можно не пропустить хороший спред, которых бывает обычно несколько в день.

На самом деле здесь риски минимальные:

В заключение, давайте поговорим о возможностях нашего бота. Этот бот постоянно совершенствуется, чтобы предоставить вам максимально полезный инструмент для вашей торговли. Он отображает спреды фандинга по фьючерсам и между спотом и фьючерсами.

В боте есть множество полезных функций, которые помогут вам эффективно управлять вашими инвестициями. Вы можете выбирать биржи, по которым будут отображаться спреды, а также включать мониторинг, чтобы получать уведомления, когда ставка или разница курсов достигнет вашего заданного значения. В боте присутствует ИИ(нейронная сеть), благодаря которой, очень легко анализировать связки и отбрасывать ненужные. В будущем добавятся дополнительные функции искусственного интеллекта, которые помогут вам ориентироваться на него, чтобы больше зарабатывать и меньше тратить времени.

В боте присутствует бесплатный тестовый период на несколько часов, чтобы каждый мог попытаться заработать и разобраться в этой теме.

Бот уже поддерживает 8 ведущих бирж: Binance, Bybit, Huobi, Mexc, Kucoin, Gateio, Okx, Bitget. Но это только начало! В будущем функционал будет дополняться новыми возможностями, чтобы сделать вашу торговлю еще более успешной и удобной. Не упустите возможность улучшить свой опыт в мире криптовалют с помощью этого мощного инструмента. Подключайтесь к боту сегодня и начинайте зарабатывать больше на своих инвестициях!

Присоединяйтесь к нашему каналу в телеграм, там выходит информация, по поводу обновления бота, разные полезные статьи и многое другое.

Канал телеграм: https://t.me/cryptoprojects_news

Бот: @funding_cryptoprojects_bot