Облако Ишимоку: инструмент ясновидения в мире трейдинга

В завораживающем мире финансовых рынков, где решения принимаются в доли секунды, трейдеры постоянно ищут инструменты, способные пролить свет на будущее движение цен. Одним из таких уникальных инструментов является облако Ишимоку — техническая система анализа, которая помогает трейдерам обрести способность к истинному ясновидению.

Начало ХХ века было временем прорыва в анализе финансовых рынков. Финансисты разных стран независимо друг от друга изобретали революционные теории, которые должны были кардинально изменить методики профессионалов. Так, в США в 20-е — 30-е годы ХХ века Ральф Нельсон Эллиотт разработал теорию волнового анализа, которая радикально изменила мир. Но его коллеги из других стран не отставали. Так, в середине 30-х годов ХХ века японский финансист Гоити Хосода (1898-1982) более известный под псевдонимом Сандзин Ишимоку (также его порою называют "король индикаторов") разработал новую систему анализа ценовых движений, которую назвал Ichimoku Kinko Hyo, что в переводе с японского означает "мгновенный взгляд на баланс". На данный момент наиболее распространённое русское название этой системы — облако Ишимоку.

Хосода посвятил многие годы изучению рынков и созданию своего уникального подхода, со временем сумев выявить определённые закономерности. Для своих финансовых изысканий Хосода черпал вдохновение в древних японских традициях, объединяя в своей системе элементы философии, математики и логики. Первые публикации по теме датируются послевоенными японскими журналами, посвящёнными рынку ценных бумаг, однако первая публикация книги посвящённой индикатору состоялась только в 1969. После неё вышло ещё шесть томов труда Хосоды, последний был опубликован в 1981 году.

Исторически систему Ишимоку использовали исключительно для торговли на японском рынке, однако в последствии методикой заинтересовались в США, со временем она распространилась на все страны и сферы: методику в итоге применяют и на российском фондовом рынке, и даже в торговле криптовалютами.

Облако Ишимоку представляет собой сложный набор линий и индикаторов, которые в совокупности создают поистине завораживающую картину рыночной динамики. Подобно опытному мастеру, эта система умело сплетает воедино прошлое, настоящее и будущее, позволяя трейдерам принимать взвешенные решения. Но для того, чтобы уметь это делать, нужно уметь считывать показания индикатора. Для этого разберёмся со структурой индикатора.

В облаке Ишимоку можно выделить следующие составные элементы:

ЭТО ИНТЕРЕСНО: внимательный читатель мог подметить, что тенкан-сен, киджун-сен и чинкоу-спан являются всего лишь разновидностями средних скользящих (EMA с крайне оригинальными периодами), однако это не совсем так. Дело в том, что при расчёте этих линий используется оригинальная методика: так, средняя цена основывается не на ценах закрытий свечей, а на основе максимальных и минимальных значений заданного периода

Индикатор весьма сложен на первый взгляд, однако сигналы он даёт весьма ясные. Для нахождения идеального сигнала на покупку или короткую продажу следует руководствоваться следующими вариантами стратегий.

- Облачная стратегия. Как следует из названия, эта стратегия основана на использовании самого тела облака Ишимоку. В ней есть два важных положениях:

- Стратегия пересечений ценового графика и линий Ишимоку. Это наиболее простая стратегия, во многом она является трендовой.

- Стратегия пересечений тенкан-сен и киджун-сен. Эта стратегия во многом схожа с принципом работы индикатора MAR (Moving Average Ribbon, лента скользящего средего), где нужно находить мёртвый крест или золотой крест (золотое сечение)

- Стратегия на основе чинкоу-спан.

- Стратегия системы трёх линий. Строго говоря, ситуация, о которой идёт речь скорее означает, что вы уже упустили идеальный сигнал на покупку. Речь идёт о выстраивании ценового графика и частей индикатора в следующую последовательность (сверху вниз): свечной график, тенкан-сен, киджун-сен, облако. Если вы видите такую формацию, значит речь идёт об идеальном восходящем тренде, который вы можете попытаться оседлать.

Обратимся к первому разделу "как это устроено?". У внимательного читателя этой статьи мог возникнуть вопрос о том, почему Гоити Хосода использовал именно такие периоды для вычисления средних цен (9, 26, 52), а не иные. И этот вопрос является весьма резонным.

Всё дело здесь в особенностях японского рабочего графика во времена основных исследований Хосоды (концепция индикатора была разработана в 30-е годы, однако затем до середины 60-х автор вёл длительные исследования с целью подтверждения своих догадок). В то время, когда Хосода вёл свои изыскания, японцы работали 6 дней в неделю, то есть суббота была рабочим днём для финансовых рынков. Исследования показали, что наиболее оптимально и краткосрочно расчёт средней по индексу Nikkei себя показывает в течение полутора рабочих недель, то есть за 6 + 3 = 9 дней. Если предположить, что среднестатистический месяц насчитывает 30 дней, то при наличии только четырёх нерабочих дней (воскресенье), получится, что рабочими будут 26 дней. Соответственно два рабочих месяца будут представлены периодом в 52 дня.

Методика Ишимоку распространилась на разные рынки. Руководствуясь логикой автора, можно предположить, что для российского фондового рынка было бы уместно использовать периоды в 7 или 8 дней (1,5 недели), 22 дня (один рабочий месяц) и 44 дня (два рабочих месяца). Однако конкретных исследований на эту тематику нет, есть только теории.

Исходя из той же логики и руководствуясь тем, что торги криптовалютой идут 24/7 без выходных, трейдеры, которые ориентированы на крипторынок, обычно перенастраивают облако Ишимоку на периоды 10, 30 и 60. Иные трейдеры заходят ещё дальше, переходя к макропрогнозированию, и увеличивают в два раза эти периоды до 20, 60 и 120, с целью уменьшения количества ложных сигналов на покупку и продажу (такая система позволяет сгладить сильную волатильность, которая проявляется в криптовалютах).

Нужно помнить однако, что все эти изменения теоретически могут сильно нарушить баланс системы, которая была выведена Хосодой. Действительно ли дело в рабочих днях или же дело в самих числах 9, 26 и 52, которые имеют некий магический эффект? Это мы вероятно узнаем только в новых исследованиях в будущем...

Воистину, облако Ишимоку — это не просто технический индикатор, это система предсказания ценовых тенденций основанная на определённой философии и длительных эмпирических исследованиях. И хотя Сандзин Ишимоку (автор действовал долгие годы исключительно под псевдонимом) прописал все правила и нюансы системы для нас, он всё же оставил нам определённое пространство для манёвра, будто бы зная, что индикатор в будущем будут использовать в иных обстоятельствах и на иных рынках.

Использование системы Ишимоку требует терпения, глубокого понимания и внимательного изучения всех компонентов. Но те, кто овладевают каждым нюансом, обретут поистине уникальное преимущество на финансовых рынках.

Словно мудрый наставник, облако Ишимоку ведет трейдера по извилистым тропам рынка, помогая ему избегать ловушек и находить наиболее перспективные возможности. Это инструмент, не только и не столько указывает трейдеру направление тренда, сколько раскрывает глубинную суть происходящего, позволяя трейдеру принимать оперативные решения задолго до того как сформируется новый тренд.

Так что если вы стремитесь к большему, чем просто следование за толпой, если вы жаждете проникнуть в самую суть финансовых рынков, облако Ишимоку станет вашим верным спутником в этом увлекательном путешествии. Ведь как известно, истинное мастерство трейдинга кроется не в слепом следовании за трендом или за показаниями индикаторов, но в глубоком понимании рынка, которое даёт этот уникальный инструмент.

Если вам понравилась статья, то вы можете поставить оценки этой публикации и подписаться на проект Розовый Рынок на различных сайтах. Основная платформа для публикаций — Bastyon и Telegram, где вы можете получать всю информацию наиболее быстро и оперативно.

Telegram - Bastyon - Смартлаб - Дзен - Пульс - vc.ru