Торговые стратегии со скользящими средними
Торговые стратегии со скользящими средними помогают оценить импульс рынка, проанализировать тренды и определить потенциальные развороты рынка.
В этой статье мы рассмотрим различные торговые стратегии со скользящими средними, как они работают и какие сведения могут предложить.
Привет, меня зовут Антон Степанов и сейчас у тебя есть уникальная возможность присоединиться ко мне на бирже BingX и получить 10% скидку на все комиссии
Регистрируйся по ссылке ниже 👇🏻
Содержание:
Что такое скользящие средние (MA)?
Скользящие средние (MA) — это популярные индикаторы технического анализа, которые сглаживают данные о цене за определенный период времени.
Они могут использоваться в торговых стратегиях для определения потенциальных разворотов тренда, точек входа и выхода, уровней поддержки/сопротивления (S/R) и многого другого.
Зачем нужны торговые стратегии со скользящими средними?
Скользящие средние могут отсеивать рыночный шум с помощью сглаживания ценовых данных, чтобы трейдерам было проще определять тренды.
📍 Трейдеры также могут оценить импульс рынка, наблюдая за взаимодействием между несколькими скользящими средними.
Кроме того, гибкость скользящих средних позволяет адаптировать стратегии к различным рыночным условиям.
Стратегия №1. Пересечение двух скользящих средних
Эта стратегия предполагает использование двух скользящих средних разной длины.
📌 Обычно трейдеры используют комбинацию краткосрочной и долгосрочной скользящих средних, например 50-дневной и 200-дневной.
Как правило, скользящие средние имеют один и тот же тип, например две простые скользящие средние (SMA). Но можно использовать и разные типы вроде SMA в сочетании с экспоненциальной скользящей средней (EMA).
В этой торговой стратегии трейдеры ищут пересечение между скользящими средними.
📈 Бычий сигнал возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх (это называют золотым крестом). Такая ситуация указывает на потенциальную возможность для покупки.
📉 И наоборот, медвежий сигнал возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз (крест смерти). Это сигнализирует о потенциальной возможности для продажи.
Стратегия №2. Лента скользящих средних
Лента скользящих средних — это комбинация нескольких скользящих средних разной длины.
Лента может состоять из четырех–восьми SMA, точное количество зависит от индивидуальных предпочтений. Интервалы между скользящими средними также можно скорректировать в соответствии с торговыми условиями.
Например, по умолчанию используют четыре SMA с периодами 20, 50, 100 и 200.
В этой торговой стратегии отслеживают расширение и сужение ленты скользящей средней.
📌 Если лента расширяется, то есть более короткие скользящие средние отходят от более длинных во время роста цен, это говорит об усилении рыночного тренда. А если лента сужается, то есть скользящие средние сходятся или накладываются, это предполагает консолидацию или откат.
Стратегия №3. Конверты скользящих средних
📍 В этой стратегии используют одну скользящую среднюю с двумя границами (конвертами), установленными на определенном проценте выше и ниже нее.
Центральная скользящая средняя может быть либо SMA, либо EMA, в зависимости от желаемой чувствительности.
Обычно используют 20-дневную SMA с конвертами на расстоянии 2,5% или 5% от нее. Этот процент можно скорректировать на основе волатильности рынка, чтобы фиксировать больше ценовых колебаний.
Такую торговую стратегию можно использовать как индикатор перекупленности и перепроданности.
📌Если цена пересекает верхний конверт, актив может быть перекуплен и есть потенциальная возможность для продажи. И наоборот, когда цена пересекает нижний конверт, актив может быть перепродан и есть потенциальная возможность для покупки.
Сравнение конвертов скользящих средних и линий Боллинджера (BB)
Линии Боллинджера (BB) похожи на конверты скользящих средних.
И те, и другие обычно используют центральную 20-дневную SMA и две границы выше и ниже нее. Но у этих показателей есть свои отличия.
☝🏻 Конверты скользящих средних используют две границы, установленные с заданным процентом выше и ниже центральной скользящей средней. Линии Боллинджера же используют две полосы, распложенные на расстоянии двух стандартных отклонений от центральной скользящей средней.
BB и конверты скользящих средних могут определять потенциальную перекупленность или перепроданность, но они указывают на это по-разному.
▪ Конверты скользящей средней подают сигналы, когда цена пересекает конверты сверху или снизу.
▪ Линии Боллинджера также могут указывать на перекупленность и перепроданность по мере того, как цена приближается к полосам или удаляется от них.
Однако BB дают дополнительные сведения о волатильности рынка по мере того, как две полосы сжимаются или расширяются.
Стратегия №4. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
MACD — это технический индикатор, состоящий из двух основных линий: линии MACD и сигнальной линии. Сигнальная линия — это EMA с девятью периодами на линии MACD.
📌 Такая торговая стратегия учитывает взаимодействия между этими линиями и гистограммой, которая представляет собой разницу между ними. Это помогает анализировать сдвиги импульса рынка и потенциальные развороты тренда.
Трейдеры могут использовать расхождения между MACD и движением цены для определения потенциальных разворотов тренда.
Расхождения могут быть бычьими или медвежьими.
📈 При бычьем расхождении цена формирует более низкие минимумы, в то время как MACD формирует более высокие минимумы, сигнализируя о потенциальном развороте вверх.
📉 И наоборот, при медвежьем расхождении цена формирует более высокие максимумы, а MACD — более низкие максимумы, указывая на потенциальный разворот вниз.
☝🏻 Кроме того, трейдеры могут использовать пересечения MACD.
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, она указывает на восходящий импульс и потенциальную возможность для покупки. А когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это указывает на нисходящий импульс и потенциальную возможность для продажи.
Заключение
Торговые стратегии со скользящими средними могут помочь трейдерам анализировать тренды рынка, изменения импульса и многое другое.
☝🏻 Однако полагаться только на эти стратегии может быть опасно из-за субъективной интерпретации. Для снижения риска можно сочетать эти стратегии с другими методами анализа рынка.
Напоминаю, что вы можете присоединиться ко мне на бирже Bingx по ссылке ниже и получить 10% скидку на все комиссии 👇🏻
Полезна ли вам была данная статья? Делитесь вашим мнением в комментариях 👇🏻