Восемь лет считаю сделки не в процентах, а в рисках. Объясняю, почему это единственная цифра, которой можно верить

Когда трейдер показывает скриншот с «+340%», он показывает ничто. С плечом 20х движение цены на 17% даёт ровно эти 340%, и такое же движение в другую сторону обнуляет счёт. Процент прибыли зависит от плеча и размера позиции, а значит, его можно нарисовать.

Поэтому я считаю в R. R - это сумма, которой я рискую в одной сделке: 1% депозита. При депозите 1000 $ один R равен 10 $. Прибыль +2R - это 20 $, то есть +2% к депозиту, у кого угодно и на любом счёте.

Что это меняет на практике.

Объём позиции считается от стопа, а не наоборот. Сначала уровень, при котором идея не сработала, потом объём. Стоп в 2% от входа - позиция 500 $. Стоп в 5% - позиция 200 $. Риск в обоих случаях 10 $.

Прибыльной может быть система, где больше половины сделок убыточны. При среднем плюсе 2R и среднем минусе 1R десять сделок с винрейтом 40% дают: 4 умножить на 2R минус 6 умножить на 1R, итого +2R. В процентах прибыли этого не увидеть - слишком много шума от размера позиций.

Серии убытков перестают быть катастрофой. Пять минусов подряд при риске 1% - это минус 5% депозита, восстанавливается двумя-тремя сделками. При риске 5% те же пять минусов - минус 23%, и чтобы вернуться, нужно уже +30%.

Свежий пример из моего журнала. SYN, лонг, вход 0.1508, стоп 0.1348, выход 0.1810 по рынку. Цена прошла 20%, а результат - 1.89R, потому что один риск здесь стоил 10.6% хода. В деньгах при депозите 1000 $ это 18.88 $. Скучно? Зато честно: через полчаса после фиксации цена вернулась ниже цены выхода.

Разбор этой сделки целиком, с цифрами и графиком, я выложил у себя на сайте: https://artemlifechange.ru/blog/razbor-sdelki-syn/

А вы считаете свои сделки в процентах или в рисках?