Я дал простой стратегии 10 лет на Bitcoin. Она заработала 51%, пока Buy & Hold сделал 1721%

Можно ли заработать на Bitcoin, если не просто купить его и держать, а попытаться входить только после откатов?

Я решил проверить довольно простую идею.

Берём EMA 200, чтобы определить направление рынка, и RSI, чтобы найти момент для входа после коррекции.

Никаких десятков индикаторов, машинного обучения или сложной оптимизации.

Просто правило входа, стоп, тейк и почти 10 лет исторических данных.

Результат оказался одновременно нормальным и довольно бесполезным.

Логика для Long такая:

Для Short условия зеркальные:

На каждой сделке используются:

Тестировал BTCUSDT на часовом графике с 5 октября 2015 года по 5 октября 2026 года.

Начальный капитал - $10 000.

В идеальном варианте, где комиссии нет вообще, стратегия показала:

+70,6% за весь период.

$10 000 превратились в $17 061.

Всего получилось 959 сделок.

При этом прибыльных сделок было только 365, то есть 38,1%.

Остальные 594 сделки закрылись в минус.

Сам по себе результат выглядит не очень впечатляюще.

Но тут есть проблема с самим тестом.

Мы ведь тестируем стратегию на Bitcoin.

А Bitcoin за эти 10 лет тоже куда-то ходил.

Причём довольно сильно.

Для сравнения я взял ту же дату начала, те же $10 000 и просто оставил Bitcoin до конца периода. Получилось: +1721,4%.

Начальные $10 000 превратились бы в $182 140.

То есть стратегия с результатом +70,6% даже близко не подошла к обычному Buy & Hold.

И это уже меняет восприятие результата.

Если цель стратегии - просто заработать как можно больше на росте Bitcoin, она проиграла.

Причём сильно.

Зато по просадке картина совсем другая.

У стратегии максимальная просадка составила -15,4%.

У Buy & Hold: -83,2%.

То есть человек, который просто держал Bitcoin, в какой-то момент должен был пережить падение капитала более чем на 80%.

Стратегия большую часть этих движений просто пропускала.

Получился довольно очевидный обмен:

меньше потенциальной доходности в обмен на гораздо меньшую историческую просадку.

Я решил добавить комиссию $10 на сделку.

959 сделок для такого теста уже достаточно, чтобы расходы нельзя было игнорировать.

После добавления комиссии результат стал таким:

+51,4%

Конечный капитал - $15 142.

Комиссия забрала около $1 920 от конечного результата.

Buy & Hold при этом остался на уровне +1721,4%, потому что в этом сравнении количество сделок практически отсутствует.

Это, пожалуй, самая интересная часть самого результата.

Стратегия выигрывает меньше половины сделок.

Но средняя прибыльная сделка заметно больше средней убыточной.

Без комиссии:

После комиссии:

Поэтому 38% прибыльных сделок сами по себе не означают, что стратегия убыточна.

Можно ошибаться чаще, чем угадывать, и всё равно зарабатывать, если прибыль от удачных сделок перекрывает убытки от неудачных.

В данном случае именно это и происходит.

После сравнения с Buy & Hold ответ довольно простой.

Для самого Bitcoin она выглядит не особенно убедительно.

Если человек готов переживать большие просадки и его задача заключается в максимальном росте капитала за этот исторический период, обычное удержание BTC оказалось намного эффективнее.

А вот для другого типа задачи результат уже выглядит интереснее.

Например, если трейдер не хочет постоянно держать позицию и хочет ограничить глубину просадки, механическая стратегия может иметь смысл даже при гораздо меньшей доходности.

Но здесь есть важное ограничение самого теста.

Мы смотрим только на один актив и один исторический период.

Нельзя по этим цифрам сказать, что стратегия будет работать дальше или что она хорошо покажет себя на Ethereum, других криптовалютах или в реальной торговле.

Это пока просто результат исторического теста.

Саму стратегию я собирал и запускал в DQuant Lab.

Я просто описал торговую идею обычным текстом, после чего получил правила стратегии и прогнал их на BTCUSDT.

Здесь можно открыть саму стратегию и посмотреть промпт, параметры и результаты бэктеста.

или можете проверить свою стратегию на https://dquantlab.com/info

Мне как раз интересен такой формат экспериментов: берёшь торговую гипотезу, формулируешь её максимально конкретно и сразу проверяешь на истории.

Потому что пока стратегия существует только в голове или в виде красивого описания, непонятно, есть ли в ней вообще что-то рабочее.

В этом случае результат оказался довольно наглядным.

Стратегия действительно заработала.

Просто Bitcoin заработал намного больше.